Luu Truong Van, M.E 1
KỸ THUẬT PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Phần 2
KỸ THUẬT PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MÔ PHỎNG
MONTE-CARLO
Luu Truong Van, M.E 2
TỔNG QUAN VỀ XÁC SUẤT
•Xác suất: một trị số giữa 0 và 1 nhằm diễn tả khả
năng xuất hiện của một biến cố (hoặc sự kiện)
•Xác suất được biểu diễn dưới dạng phần trăm (60%,
51%, v.v…) hoặc thập phân (0.6, 0.51, v.v…)
•Một phân phối xác suất chỉ ra các kết quả có thể của
một tiến trình và xác suất của mỗi kết quả.
•Phân phối xác suất: Một danh sách của tất cả các kết
quả của một tiến trình ngẫu nhiên và các xác suất có
liên quan đến mỗi kết quả.
Luu Truong Van, M.E 3
TỔNG QUAN VỀ XÁC SUẤT (t.t)
•Làm thế nào để thiết lập một phân phối xác suất:
Ví dụ:
Giá thép tròn Số lần xuất hiện Xác suất
4100 7 7%
4200 10 10%
4300 13 13%
4400 25 25%
4500 25 25%
4600 12 12%
4800 8 8%
Cộng 100 100%
Vẽ đồ thị mà trục hoành là giá thép tròn, trục tung là xác suất, ta
được đồ thị biểu diễn phân phối xác suất
Luu Truong Van, M.E 4
TỔNG QUAN VỀ XÁC SUẤT (t.t)
•XÁC SUẤT TÍCH LŨY VÀ ĐƯỜNG CONG TÍCH LŨY XÁC SUẤT:
Ví dụ:
Giá thép tròn Số lần xuất hiện Xác suất Xác suất tích lũy
4100 7 7% 7%
4200 10 10% 17%
4300 13 13% 30%
4400 25 25% 55%
4500 25 25% 80%
4600 12 12% 92%
4800 8 8% 100%
Cộng 100 100%
Vẽ đồ thị mà trục hoành là giá thép tròn, trục tung là xác suất tích lũy, ta
được đồ thị biểu diễn đường cong xác suất tích lũy
Luu Truong Van, M.E 5
DUONG CONG XAC SUAT TICH LUY
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4800
Gia thep tron (dong/kg)
Xac suat tich luy
Xaùc suaát tích luõy