Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình SVAR để nhận diện các cú sốc chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Bài nghiên cứu này tập trung vào một phương pháp mới để ước lượng thực nghiệm sự tương tác giữa các chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các cú sốc khác trong một khuôn khổ SVAR. Xây dựng một mô hình có chứa các biến tài khóa, tiền tệ và các biến vĩ mô khác, trong đó áp đặt các hạn chế ngắn hạn cho các biến phi tài khóa thông qua các hạn chế SVAR truyền thống.