BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG
VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Ngành: Tài chính Ngân hàng
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Hà Nội – 2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG
VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Ngành: Tài chính Ngân hàng
Mã số: 8340201
Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Phương
Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Việt Dũng
Hà Nội - 2020
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................. iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ........................................................................... iv
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN.................................................... vi
MỞ ĐẦU ..............................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ
NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI .......................................................................................................................................4
1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân ...........4
1.1.1 Khái niệm Tín dụng và Tín dụng cá nhân .......................................................4
1.1.2 Đặc điểm cấp tín dụng khách hàng cá nhân ....................................................5
1.2 Khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân ...................................................................7
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân ...................9
1.3.1 Nhóm các nhân tố về đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng...................9
1.3.2 Nhóm đặc điểm về nghề nghiệp và thu nhập của khách hàng .................. 10
1.3.3 Nhóm đặc điểm tình hình quan hệ tín dụng: ................................................ 11
1.3.4 Nhóm đặc điểm về khoản vay........................................................................ 12
1.4 Các phương pháp nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay
của khách hàng cá nhân ................................................................................................... 13
1.4.1 Phương pháp định tính – Mô hình 5C........................................................... 14
1.4.2 Phương pháp định lượng ................................................................................ 15
1.4.2.1 Mô hình điểm số tín dụng........................................................................ 15
1.4.2.2 Mô hình Phân tích phân biệt (Multiple Discriminant Analysis - MDA)
.................................................................................................................................. 18
1.4.2.3 Mô hình hồi quy Logit ............................................................................. 18
1.4.2.4 Mô hình hồi quy Probit ............................................................................ 21
1.4.2.5 Mô hình mạng nơ-ron .............................................................................. 21
1.4.2.6 Các mô hình khác: .................................................................................... 22
1.5 Các nghiên cứu trước đây về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của
khách hàng cá nhân .......................................................................................................... 22
1.5.1 Các nghiên cứu trên thế giới .......................................................................... 22
1.5.2 Các nghiên cứu tại Việt Nam ......................................................................... 24
Kết luận Chương 1 ........................................................................................................... 29
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
NAM................................................................................................................................... 30
2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ....... 30
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam ........................................................................................................... 30
2.1.2 Mạng lưới của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ........... 31
2.1.3. Hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam .................................................................................................................... 32
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng): ................ 32
2.1.3.2.“Hoạt động cho vay:”............................................................................... 33
2.1.3.3. Hoạt động cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng: ..................... 34
2.1.4 Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
..................................................................................................................................... 35
2.2 Hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phát triển Việt Nam ................................................................................................ 37
2.2.1 Chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại BIDV ................ 37
2.2.2 Các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân tại BIDV............... 40
2.2.3 Kết quả hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2019: ............... 43
2.2.3.1 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân........................................................ 43
2.2.3.2 Doanh số cho vay, thu nợ khách hàng cá nhân ..................................... 45
2.2.3.3 Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân............................................. 46
2.3 Thực trạng công tác đánh giá khả năng vỡ nợ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ........................................................................... 49
2.3.1 Các phương pháp đánh giá khả năng vỡ nợ khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hiện nay .......................................... 49
2.3.1.1 Phương pháp định tính - Mô hình 5C: ................................................... 49
2.3.1.2: Phương pháp đánh giá dựa trên định hướng của chỉ đạo tín dụng, sản
phẩm tín dụng và các chính sách tín dụng từng thời kỳ: .................................. 50
2.3.1.3: Phương pháp đánh giá dựa trên Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
khách hàng cá nhân ............................................................................................... 52
2.4 Đánh giá về các phương pháp đánh giá khả năng vỡ nợ khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hiện nay ....................................... 55
2.4.1 Kết quả đạt được .............................................................................................. 55
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân ................................................................................. 55
2.4.2.1 Hạn chế ...................................................................................................... 56
2.4.2.2 Nguyên nhân của hạn chế ........................................................................ 56
Kết luận Chương 2 ........................................................................................................... 57
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ
NĂNG VỠ NỢ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ...................................................................................... 58
3.1 Đề xuất mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ khách
hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ......................... 58
3.1.1 Tiêu chí lựa chọn mô hình nghiên cứu ......................................................... 58
3.1.2 Lựa chọn mô hình Logit ................................................................................. 59
3.1.3 Xây dựng mô hình Logit................................................................................. 59
3.1.3.1 Cách chọn biến số..................................................................................... 59
3.1.3.2 Cách chọn mẫu.......................................................................................... 63
3.1.3.3 Các giả thuyết nghiên cứu ....................................................................... 64
3.1.3.4 Các đặc trưng thống kê mô tả về mẫu nghiên cứu ............................... 65
3.1.4 Kết quả mô hình nghiên cứu .......................................................................... 72
3.1.4.1 Kết quả đạt được từ mô hình nghiên cứu .............................................. 72
3.1.4.2 Phân tích kết quả nghiên cứu .................................................................. 76
3.1.5 Kiểm định độ chính xác của mô hình Logit ................................................. 79
3.2 Định hướng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh chung và hoạt động cho
vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai
đoạn 2020 - 2022 .............................................................................................................. 80
3.2.1 Định hướng hoạt động kinh doanh chung của Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2020-2022 ........................................................ 80
3.2.2 Định hướng chiến lược đối với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam................................................ 81
