Ôn tập Thanh toán quốc tế - Đề số 1

Chia sẻ: Nguyen Thi Kim Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

Thêm vào BST

Báo xấu

208
lượt xem 25
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Cho thông tin tỷ giá: USD/JPY = 80.01/15; USD/CHF = 1.2342/55. Khách hàng muốn mua JPY, Ngân hàng sẽ chào tỷ giá CHF/JPY là: a. 64.70 c. 64.91 b. 64.75 d. 64.94 2. Nếu khách hàng trên muốn mua 100,000 JPY thì phải trả số CHF là

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Ôn tập Thanh toán quốc tế - Đề số 1

Đề ôn số 1 1. Cho thông tin tỷ giá: USD/JPY = 80.01/15; USD/CHF = 1.2342/55. Khách hàng muốn mua JPY, Ngân hàng sẽ chào tỷ giá CHF/JPY là: a. 64.70 b. 64.75 c. 64.91 d. 64.94 2. Nếu khách hàng trên muốn mua 100,000 JPY thì phải trả số CHF là a. 1,539.88 b. 1,544.40 c. 1,545,59 d. 1,540.59 3. Trên thị trường có thông tin sau: Zurich: AUD/CHF = 0.9278-0.9284 Sydney: AUD/USD = 0.7682-0.7686 Newyork:USD/CHF= 1.2040- 1.2045 Kinh doanh với 100 triệu AUD, lợi nhuận đạt được sẽ là: a. 283,145.4213 AUD b. 218,335.1162 AUD c. 312,159.1571 AUD d. 377,030.1373 AUD 4. Ngày 14/5/20xx, Sony corp ký hợp đồng kỳ hạn 3 tháng với ngân hàng thương mại
cổ phần Á Châu trị giá 160,000 AUD nhằm phòng ngừa rủi ro cho hợp đồng xuất khẩu đã ký của chính công ty này. Tính giá trị của hợp đồng này bằng đồng Việt Nam. Biết rằng: AUD/VND = 21199 / 21396 AUD: 3 – 3,5%/năm VND: 14 - 17%/năm Hợp đồng xuất -> bán ngoại tệ thu được theo hợp đồng kỳ hạn -> NH áp dụng tỷ giá kỳ hạn mua: 21199 + 21199 x 3(14%-3.5%)/12 = 21755 Giá trị hợp đồng: 21755 x 160,000 = 3,480,800,000 5. Tỷ giá giao ngay hiện tại của USD/VND: 20,500/550 Có bảng yết giá tỷ giá kỳ hạn cho cặp đồng tiền USD/VND: Kỳ hạn Bid Ask 1W 350 380 2W 360 390 Khách hàng muốn bán 100,000 USD kỳ hạn 2 tuần, tỷ giá ngân hàng chào là a. 20,850 b. 20,860 c. 20,930 d. 20,940 6. Ngày 01/06/200X, công ty XYZ tại Thụy Sĩ muốn ký kết giao dịch kỳ hạn 45 ngày với NHQ nhằm phòng tránh rủi ro cho HĐ NK đã ký trị giá 525,000USD. Hãy xác định tỷ giá của HĐ kỳ hạn mà NH niêm yết cho công ty XYZ.
Biết rằng: ngày 01/06/200X: USD/CHF: 1.2127 – 31 Lãi suất USD: 3 – 6.5%/năm, CHF: 2 – 5.5%/năm và cơ sở tính lãi là 360 ngày/năm a. 1.2059 b. 1.2159 c. 1.2169 d. Không có đáp án đúng 7. Giả sử vào thời điểm đáo hạn qui định trong HĐ kỳ hạn trên, công ty chỉ cần 300,000 USD vì công ty đối tác chỉ thực hiện một phần của HĐ ngoại thương. Hãy tính toán số tiền phát sinh khi thực hiện giao dịch bù trừ? Biết rằng, thông tin vào thời điểm này là: USD/CHF: 1.2012 – 18. a. – 3532.5 CHF b. – 992.5 CHF c. – 1052.7 CHF d. Không có đáp án đúng 8. Tỷ giá thực hiện của quyền chọn bán kiểu Châu Âu GBP/USD = 1.6495, phí mua quyền là 0.0007USD/GBP. Giá trị hợp đồng là 100,000GBP. Nếu tỷ giá thị trường vào ngày đáo hạn là 1.6490 thì: a. Người bán lời 20USD. b. Người mua lời 20USD. c. Người mua không thực hiện quyền. d. Không có đáp án nào đúng. 9. Nhà đầu tư bán quyền chọn mua EUR/USD kiểu Châu Âu trong thời gian 1 tháng. Trị giá quyền chọn là 100,000EUR. Giá thực hiện là EUR/USD = 1.5090, phí quyền chọn là 0.0005USD/EUR. Nếu tỷ giá giao ngay trên thị trường ngày đáo hạn là 1.5092 Người bán quyền chọn mua: a. Lời 30EUR b. Lời 30USD
c. Lỗ 30USD d. Người mua quyền không thực hiện quyền nên người bán quyền không lời, không lỗ. 10. Việt Nam dùng phương pháp yết giá gì? 11. Một công ty cần bán cho ngân hàng 100,000 GBP để lấy USD. Như vậy ngân hàng sẽ trả bao nhiêu? Biết EUR/USD=1.3420-40, GBP/EUR=1.6450-70. - Tỷ giá mua GBP/USD = 1.3420 x 1.6450 - Ngân hàng trả : 100,000 x (1.3420 x 1.6450) USD 12. Tỷ giá hối đoái USD/VND có xu hướng tăng lên ai là người có lợi? XK hay NK? 13. Biết USD/CHF= 0.9915-25 USD/CNY=5.0520-30 Tính tỷ giá bán CHF/CNY? 14. MYR là ký hiệu của đồng tiền của quốc gia nào? 15. Điểm khác biệt về thời gian giao dịch của thị trường hàng hóa và thị trường ngoại hối là gì? 16. Cán cân TTQT dư thừa sẽ tác động đến tỷ giá hối đoái như thế nào? 17. Biên độ dao động tỷ hiện nay ở Việt Nam là bao nhiêu? 18. Cho biết tỷ giá giao ngay hiện tại là USD/JPY = 78.68 – 73, lãi suất tại Mỹ là 1.55%/năm - 3.55%/năm, lãi suất tại Nhật là 2.12%/năm – 3.12%/năm. Hỏi tỷ giá mua kỳ hạn 60 ngày của USD/JPY là bao nhiêu?
19. Ông A mua giao ngay 10 triệu GBP bằng USD và bán kỳ hạn 3 tháng 20 triệu GBP lấy USD. Ông B đang thực hiện nghiệp vụ hoán đổi. Đúng hay sai? 20. Điểm hòa vốn của quyền chọn bán như thế nào so với tỷ giá trên hợp đồng quyền chọn? 21. Cho bảng yết giá sau kỳ hạn như sau biết tỷ giá giao ngay hiện nay là AUD/USD = 1.0099 - 06 Bid Ask High Low AUD/USD 1M 29 28 28 29 Doanh nghiệp XK cần bán 150,000 USD lấy AUD trong 1 tháng tới. Lượng AUD họ nhận được là bao nhiêu? Điểm niêm yết là điểm khấu trừ: tỷ giá bán AUD/USD = 1.0106 - 0.0028 Lượng AUD doanh nghiệp nhận được : 150,000/(1.0106 – 0.0028) 22. Hợp đồng giao sau giống và khác hợp đồng kỳ hạn ở điểm nào? 23. Ngày 20/08/20112 khách hàng A mua 1 call option kiểu Châu Âu sẽ đáo hạn vào ngày 20/10/2012. Vậy A có thể thực hiện quyền vào ngày 31/08 được không? 24. Cho các thông tin sau Call option Put Option Trị giá 100,000 EUR 100,000 EUR Tỷ giá thực hiện 1.2252 1.2258 (EUR/USD) Phí mua quyền 0.5cent/EUR
A mua 1 hợp đồng quyền chọn mua, B mua 1 hợp đồng quyền chọn bán. Tính tỷ giá hòa vốn của 2 người. Phí mua quyền 0.0050USD/EUR Tỷ giá hòa vốn Call option : 1.2252 + 0.0050 Tỷ giá hòa vốn Put option : 1.2258 – 0.0050 25. Giả sử tại 1 NHTM có bảng yết giá như sau: USD/VND : 15,950 - 71 GBP/USD : 16,568 - 50 AUD/USD : 0.7894 - 24 USD/JPY : 11,481 - 50 EUR/USD : 12,692 - 12 Chỉ ra tỷ giá mà NH sẽ áp dụng khi khách hàng: 1. Mua USD bằng VND *Mua USD Bán VND ===>15,950 *Bán USD Mua VND ===>15,971 -----> Chọn 15,950 2. Bán EUR lấy USD *Mua EUR Bán USD ===>12,692 *Bán EUR Mua USD ===>12,712 ----->Chọn 12,692 3. Bán USD lấy EUR ------> Chọn 12,712
4.Bán JPY lấy USD --->11,500 5.Mua GBP bằng USD --->16,600 6.Bán USD lấy AUD ---> 0,7924 26. Xác định tỷ giá giữa 2 loại tiền = pp tính tỷ giá chéo. USD/VND - 19800 USD/JPY - 116.25 EUR/USD - 1.3568 USD/CHF - 1.3728 AUD/USD - 0.7824 Tính: 1. EUR/VND: **EUR/VND = EUR/USD x USD/VND = 1.3568 x 19800 27. Cty NK ABC của HK cần có 1.000.000 USD để thanh toán nợ trong 3 tháng tới,thanh toán nợ đúng hạn trong đk dự toán USD có thể tăng giá thì ngay từ bây giờ cty ABC có thể mua quyền chọn mua USD trên thị trường với số tiền đảm bảo 0,02 HKD cho mỗi USD và tỷ giá thực hiện USD/HKD = 5,6050 . Ngoài ra không có thêm bất kỳ chi phí nào. Hỏi Cty ABC nên làm thế nào nếu 3 tháng sau tỷ giá thị trường: a. USD/HKD = 5,6080 b. USD/HKD = 5,6020 b. USD/HKD = 5,6800 Ta có: ----Phí bỏ ra để có quyền chọn mua : 1.000.000 x 0,02 = 20.000HKD ----Tổng chi mua mà Cty ABC bỏ ra : 1.000.000 x 5.6050 + 20.000 = 5.625.000HKD
a. USD/HKD = 5,6080 ---Tổng chi mua: 1.000.000 x 5,6080 = 5.608.000 HKD Chênh lệch : 5.608.000 - 5.625.000 = -17.000HKD l -17.000 l < 20.000 ==> Cty nên thực hiện hợp đồng (Cty lợi 3.000HKD) b. USD/HKD = 5,6020 ---Tổng chi mua: 1.000.000 x 5,6020 = 5.602.000HKD Chênh lệch: 5.602.000 - 5.625.000 = -23.000HKD ===> Cty nên hủy hợp đồng c. USD/HKD = 5,6800 ----> 55.000HKD ==> Cty nên thực hiện HĐ. 28. Cty XK HK thu được 1.000.000USD, để tránh biến động của tỷ giá giảm xuống làm ảnh hưởng đến 1.000.000USD thu được thì ngay từ bây giờ cty XK có thể bán quyền chọn mua 1.000.000USD trên thị trường với số tiền đảm bảo 0,02HKD cho mỗi USD và tỷ giá thực hiện USD/HKD = 1,69.Ngoài ra k có thêm bất kì phí nào nữa. Hỏi Cty XK sẽ lãi hay lỗ nếu 3 tháng sau tỷ giá thị trường: a. USD/HKD = 1,78 b. USD/HKD = 1,65 c. USD/HKD = 1,59 Ta có: ---Phí thu về khi bán quyền chọn mua: 1.000.000 x 0,02 = 20.000 HKD ---Tổng thu bán mà nhà XK thu đc : 1.000.000 x 1.69 + 20.000 = 1.710.000 HKD a. USD/HKD = 1,78 ---Tổng thu bán : 1.000.000 x 1,78 = 1.780.000 HKD
Chênh lệch : 1.710.000 - 1.780.000 = - 70.000 HKD ==> Cty lỗ b. USD/HKD = 1,65 ---Tổng thu bán : 1.000.000 x 1,65 = 1.650.000HKD Chênh lệch : 1.710.000 - 1.650.000 = 60.000HKD ==> Cty lãi c. USD/HKD = 1,59 ---Tổng thu bán : 1.000.000 x 1,59 = 1.590.000HKD Chênh lệch : 1.710.000 - 1.590.000 = 120.000HKD ==> Cty lãi Đề ôn số 2 1. Học thuyết ngang giá sức mua tương đối phản ánh; a. Mối quan hệ giữa tỉ giá và mức giá của các quốc gia b. Mối quan hệ giữa lạm phát và tỉ giá hối đoái của các quốc gia c. Mối quan hệ giữa lãi suất và tỉ giá 2. Công ty A ký hợp đồng kỳ hạn mua 30 ngày 1 triệu USD vào thứ 6, ngày 5, tháng 2 năm 2010. Ngày giá trị của hợp đồng kì hạn này là? a. 5/3/2010 b. 7/3/2010 c. 9/3/2010 3. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của giao dịch tương lai?
a. Rủi ro thanh khoản cao hơn so với giao dịch kỳ hạn b. Người mua có thể tất toán hợp đồng trước khi đáo hạn c. Rủi ro đối tác cao hơn so với giao dịch kỳ hạn d. Cả a và b 4. VCB yết giá USD/THB 31,260/32,360 (USD là đồng yết giá), THB/VND 590,27/610,00 ( THB là đồg yết giá). Tỷ giá USD/ VND ( USD là đồng yết giá) mà VCB sử dụng để tính tỉ giá THB/VND là: a. 19.070/19.100 b. 19.100/19.200 c. 0,0309/20 d. 0,0320/30 5. Một nhà đầu tư mua hợp đồng quyền chọn mua thời hạn 90 ngày với giá thực hiện USD/VND (USD là đồng yết giá) là 19.300. Phí hợp đồng quyền chọn là 100VND. Vào lúc đáo hạn, tỉ giá giao ngay USD/VND là 19.200. Lỗ và lãi của nhà đầu tư? a. Lỗ 100VND/1USD b. Lãi 100VND/1USD c. Lỗ 200VND/USD d. Lãi 200VND/1 USD 6. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của giao dịch hoán đổi? a. Là giao dịch ko có rủi ro đối tác b. Là một giao dịch kép trong đó ngày giá trị mua và ngày giá trị bán là như nhau c. Mua và bán hai cặp tiền tệ khác nhau d. Cả a và b 7. Khi đồng tiền của một quốc gia giảm giá (nước này thực hiện theo phương pháp yết giá trực tiếp) a. Hàng hóa xuất khẩu của quốc gia đó sẽ rẻ hơn và hàng hóa nhập khẩu sẽ đắt hơn (tỉ giá tăng lên, khuyến khik xk, hạn chế nk vì giá hh nk trở lên đắt) b. Nợ nước ngoài dưới dạng ngoại tệ sẽ tăng lên (vì ngoại tệ đắt hơn)
c. Hàng hóa xuất khẩu của quốc gia đó sẽ đắt hơn, hàng hóa NK rẻ hơn d. Cả a và b 8. Khi mua hợp đông quyền chọn, lãi tối đa của người mua hợp đồng quyền chọn là phí quyền chọn. nhận định trên là? a. Đúng b. Sai 9. Giao dịch nào sau đây làm tăng cung về USD trên thị trường ngoại hối? a. Công dân Mỹ mua otô của Đức trả bằng EUR b. Một nhà đầu tư mua một công ty TQ trả bằng CNY c. Công dân Mỹ đi du lịch ở TQ d. Cả 3 phương án trên 10. Một ngân hàng A yết tỉ giá EUR/USD= 1,3626/36(EUR là đồng yết giá) ngân hàng B yết giá EUR/USD= 1,3638/1,3642(EUR là đồng yết giá). Để ăn chênh lệch tỉ giá, nhà đầu tư nên……. Tại ngân hàng A, ……….. tại ngân hàng B, và thu lợi nhuận…… a. Mua USD, bán USD, 0.0006EUR b. Mua EUR, bán EUR, 0,0002 USD c. Mua USD, bán USD, 0,0002EUR d. Mua EUR, bán EUR, 0,0012USD 11. Sáu tháng trước đây, tỉ giá USD/ JPY= 285,71( USD là đồng yết giá). Hôm nay tỉ giá USD/JPY= 222.22. đồng USD đã biến động như thế nào so với JPY? a. Tăng khoảng 22% b. Tăng khoảng 29% c. Giảm khoảng 22% d. Giảm khoảng 29% 12. Giao dịch nào dưới đây đc ghi nhận vào tài khoản thu nhập trên cán cân thanh toán của Việt Nam? a. Phí tư vấn do các nhà XK thủy sản Việt Nam trả cho các luật sư ở Mỹ b. Người VN định cư ở nước ngoài chuyển tiền về nước
c. Một NĐT Singapore mua trái phiếu chính phủ ở VN d. A và b 13. Một khoản đầu tư ODA dài hạn có hoàn lại của Nhật Bản cho VN sẽ được ghi nhận vào mục nào trên cán cân thanh toán của VN? a. Cán cân thương mại b. Cán cân chuyển giao c. Nợ trung và dài hạn d. Ko có hạng mục nào trong các hạng mục trên 14. Để tài trợ cho sự thâm hụt của cán cân thanh toán, một QG có thể sử dụng biệp pháp nào trong các biện pháp sau: a. Giảm thuế NK b. Nâng giá tiền tệ? c. Vay nước ngoài d. Tất cả các biện pháp trên 15. Một công ty mỹ trả 10.000USD cổ tức cho các nhà đầu tư VN thông qua việc ghi nợ tài khoản của các ngân hàng mỹ và ghi có tài khoản của các nhà đầu tư VN tại Mỹ. hạng mục nào sẽ được ghi Có trên cán cân thanh toán của mỹ? a. Cán cân vãng lai b. Cán cân tài chính