Đề ôn số 1
1. Cho thông tin tỷ giá: USD/JPY = 80.01/15; USD/CHF = 1.2342/55. Khách hàng
muốn mua JPY, Ngân hàng sẽ chào tỷ giá CHF/JPY là:
a. 64.70 b. 64.75
c. 64.91 d. 64.94
2. Nếu khách hàng trên muốn mua 100,000 JPY thì phải trả số CHF là
a. 1,539.88 b. 1,544.40
c. 1,545,59 d. 1,540.59
3. Trên thị trường có thông tin sau:
Zurich: AUD/CHF = 0.9278-0.9284
Sydney: AUD/USD = 0.7682-0.7686
Newyork:USD/CHF= 1.2040- 1.2045
Kinh doanh với 100 triệu AUD, lợi nhuận đạt được sẽ là:
a. 283,145.4213 AUD
b. 218,335.1162 AUD
c. 312,159.1571 AUD
d. 377,030.1373 AUD
4. Ngày 14/5/20xx, Sony corp ký hợp đồng kỳ hạn 3 tháng với ngân hàng thương mại
cổ phần Á Châu trị giá 160,000 AUD nhằm phòng ngừa rủi ro cho hợp đồng xuất
khẩu đã ký của chính công ty này. Tính giá trị của hợp đồng này bằng đồng Việt
Nam.
Biết rằng: AUD/VND = 21199 / 21396
AUD: 3 – 3,5%/năm
VND: 14 - 17%/năm
Hợp đồng xuất -> bán ngoại tệ thu được theo hợp đồng kỳ hạn -> NH áp dụng tỷ giá kỳ
hạn mua:
21199 + 21199 x 3(14%-3.5%)/12 = 21755
Giá trị hợp đồng:
21755 x 160,000 = 3,480,800,000
5. Tỷ giá giao ngay hiện tại của USD/VND: 20,500/550
Có bảng yết giá tỷ giá kỳ hạn cho cặp đồng tiền USD/VND:
Kỳ hạn Bid Ask
1W 350 380
2W 360 390
Khách hàng muốn bán 100,000 USD kỳ hạn 2 tuần, tỷ giá ngân hàng chào là
a. 20,850 b. 20,860
c. 20,930 d. 20,940
6. Ngày 01/06/200X, công ty XYZ tại Thụy Sĩ muốn ký kết giao dịch kỳ hạn 45 ngày
với NHQ nhằm phòng tránh rủi ro cho HĐ NK đã ký trị giá 525,000USD. Hãy xác
định tỷ giá của HĐ kỳ hạn mà NH niêm yết cho công ty XYZ.
Biết rằng: ngày 01/06/200X: USD/CHF: 1.2127 – 31
Lãi suất USD: 3 – 6.5%/năm, CHF: 2 – 5.5%/năm và cơ sở
tính lãi là 360 ngày/năm
a. 1.2059 b. 1.2159
c. 1.2169 d. Không có đáp án đúng
7. Giả sử vào thời điểm đáo hạn qui định trong HĐ kỳ hạn trên, công ty chỉ cần
300,000 USD vì công ty đối tác chỉ thực hiện một phần của HĐ ngoại thương. Hãy
tính toán số tiền phát sinh khi thực hiện giao dịch bù trừ? Biết rằng, thông tin vào
thời điểm này là: USD/CHF: 1.2012 – 18.
a. – 3532.5 CHF b. – 992.5 CHF
c. – 1052.7 CHF d. Không có đáp án đúng
8. Tỷ giá thực hiện của quyền chọn bán kiểu Châu Âu GBP/USD = 1.6495, phí mua
quyền là 0.0007USD/GBP. Giá trị hợp đồng là 100,000GBP. Nếu tỷ giá thị trường
vào ngày đáo hạn là 1.6490 thì:
a
a.
.
N
Ng
gư
ườ
ời
i
b
bá
án
n
l
lờ
ời
i
2
20
0U
US
SD
D.
.
b
b.
.
N
Ng
gư
ườ
ời
i
m
mu
ua
a
l
lờ
ời
i
2
20
0U
US
SD
D.
.
c
c.
.
N
Ng
gư
ườ
ời
i
m
mu
ua
a
k
kh
hô
ôn
ng
g
t
th
hự
ực
c
h
hi
iệ
ện
n
q
qu
uy
yề
ền
n.
.
d
d.
.
K
Kh
hô
ôn
ng
g
c
có
ó
đ
đá
áp
p
á
án
n
n
nà
ào
o
đ
đú
ún
ng
g.
.
9. Nhà đầu tư bán quyền chọn mua EUR/USD kiểu Châu Âu trong thời gian 1 tháng.
Trị giá quyền chọn là 100,000EUR. Giá thực hiện là EUR/USD = 1.5090, phí quyền
chọn là 0.0005USD/EUR. Nếu tỷ giá giao ngay trên thị trường ngày đáo hạn là
1.5092
Người bán quyền chọn mua:
a. Lời 30EUR
b. Lời 30USD
c. Lỗ 30USD
d. Người mua quyền không thực hiện quyền nên người bán quyền không lời, không
lỗ.
10. Việt Nam dùng phương pháp yết giá gì?
11. Một công ty cần bán cho ngân hàng 100,000 GBP để lấy USD. Như vậy ngân hàng
sẽ trả bao nhiêu? Biết EUR/USD=1.3420-40, GBP/EUR=1.6450-70.
- Tỷ giá mua GBP/USD = 1.3420 x 1.6450
- Ngân hàng trả : 100,000 x (1.3420 x 1.6450) USD
12. Tỷ giá hối đoái USD/VND có xu hướng tăng lên ai là người có lợi? XK hay NK?
13. Biết USD/CHF= 0.9915-25 USD/CNY=5.0520-30
Tính tỷ giá bán CHF/CNY?
14. MYR là ký hiệu của đồng tiền của quốc gia nào?
15. Điểm khác biệt về thời gian giao dịch của thị trường hàng hóa và thị trường ngoại
hối là gì?
16. Cán cân TTQT dư thừa sẽ tác động đến tỷ giá hối đoái như thế nào?
17. Biên độ dao động tỷ hiện nay ở Việt Nam là bao nhiêu?
18. Cho biết tỷ giá giao ngay hiện tại là USD/JPY = 78.68 – 73, lãi suất tại Mỹ là
1.55%/năm - 3.55%/năm, lãi suất tại Nhật là 2.12%/năm – 3.12%/năm. Hỏi tỷ giá
mua kỳ hạn 60 ngày của USD/JPY là bao nhiêu?
19. Ông A mua giao ngay 10 triệu GBP bằng USD và bán kỳ hạn 3 tháng 20 triệu GBP
lấy USD. Ông B đang thực hiện nghiệp vụ hoán đổi. Đúng hay sai?
20. Điểm hòa vốn của quyền chọn bán như thế nào so với tỷ giá trên hợp đồng quyền
chọn?
21. Cho bảng yết giá sau kỳ hạn như sau biết tỷ giá giao ngay hiện nay là AUD/USD =
1.0099 - 06
Bid Ask High Low
AUD/USD 1M 29 28 28 29
Doanh nghiệp XK cần bán 150,000 USD lấy AUD trong 1 tháng tới. Lượng AUD
họ nhận được là bao nhiêu?
Điểm niêm yết là điểm khấu trừ: tỷ giá bán AUD/USD = 1.0106 - 0.0028
Lượng AUD doanh nghiệp nhận được : 150,000/(1.0106 – 0.0028)
22. Hợp đồng giao sau giống và khác hợp đồng kỳ hạn ở điểm nào?
23. Ngày 20/08/20112 khách hàng A mua 1 call option kiểu Châu Âu sẽ đáo hạn vào
ngày 20/10/2012. Vậy A có thể thực hiện quyền vào ngày 31/08 được không?
24. Cho các thông tin sau
Call option Put Option
Trị giá 100,000 EUR 100,000 EUR
Tỷ giá thực hiện
(EUR/USD) 1.2252 1.2258
Phí mua quyền 0.5cent/EUR