Rui ro va bât đinh
trong phân tich d an ư
Nôi dung
Tông quan vê rui ro va bât đinh 1
Phân tich rui ro (Risk Analysis) 3
Mô phong theo MONTE - CARLO4
Phân tich đô nhay (Sensitivity Analysis)
2
Khái ni m r i ro – b t đ nhệ ủ ấ ị
M t nhà khoa h c đã cho r ng :”Ch có ộ ọ ằ ỉ
m t đi u ch c ch n là không ch c ch n”.ộ ề ắ ắ ắ ắ
⇒
Trong m i ho t đ ng con ng i đ u t n t i ọ ạ ộ ườ ề ồ ạ
y u t ng u nhiên , b t đ nh.ế ố ẫ ấ ị
R i ro: bi t đ c xác su t xu t hi n .ủ ế ượ ấ ấ ệ
B t đ nh : không bi t đ c xác su t hay thông ấ ị ế ượ ấ
tin v s xu t hi n.ề ự ấ ệ
R i ro – B t đ nhủ ấ ị
Cách đ i phó :ố
B qua tính ch t b t đ nh trong t ng lai , gi ỏ ấ ấ ị ươ ả
đ nh m i vi c s x y ra nh m t “k ho ch đã ị ọ ệ ẽ ả ư ộ ế ạ
đ nh” và thích nghi v i nh ng bi n đ i.ị ớ ữ ế ổ
C g ng ngay t đ u , tiên li u tính b t tr c và ố ắ ừ ầ ệ ấ ắ
h n ch tính b t đ nh thông qua vi c ch n l a ạ ế ấ ị ệ ọ ự
ph ng pháp tri n v ng nh t.ươ ể ọ ấ
Xác xu t khách quan – ch quanấ ủ
Xác xu t khách quan:thông qua phép th ấ ử
khách quan và suy ra xác xu t => trong ấ
kinh t , không có c h i đ th .ế ơ ộ ể ử
Xác xu t ch quan : Khi không có thông ấ ủ
tin đ y đ , NRQĐ t gán xác su t m t ầ ủ ự ấ ộ
cách ch quan đ i v i kh năng xu t hi n ủ ố ớ ả ấ ệ
c a tr ng thái.ủ ạ