Luận văn Thạc sĩ: Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Luận văn này tập trung vào ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Rủi ro thanh khoản là một vấn đề then chốt trong ngành ngân hàng, có thể đe dọa năng lực hoạt động và triển vọng sống còn của ngân hàng. Tình hình thanh khoản không đồng đều và những sự cố gần đây cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro thanh khoản để đảm bảo ổn định và hiệu quả hoạt động ngân hàng.

Giới học thuật, nhà nghiên cứu, sinh viên, các nhà quản lý và chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, và các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam.

Mục tiêu chính của luận văn là kiểm tra mối quan hệ giữa thanh khoản và hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu sử dụng các biến đại diện cho thanh khoản như Chỉ số trạng thái tiền mặt (CASH), Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR), Chỉ số năng lực cho vay (LA), Tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản (ETA) và Tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên tổng tài sản (DEP). Ngoài ra, các biến kiểm soát như quy mô Ngân hàng (SIZE), tăng trưởng kinh tế (GDP), lạm phát (INF) và cú sốc kinh tế (RISK) cũng được đưa vào mô hình. Dữ liệu được thu thập từ 29/41 Ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2021. Kết quả hồi quy cho thấy hầu hết các biến đều ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, ngoại trừ biến lạm phát (INF) với Lợi nhuận trên Tổng tài sản (ROA) và Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (ROE). Tuy nhiên, INF lại có ý nghĩa thống kê với Biên lãi ròng (NIM). Biến SIZE có mối quan hệ nghịch chiều với ROA và ROE. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tăng tỷ lệ tiền gửi cho vay (LDR) có thể dẫn đến tăng trưởng và hiệu quả tài chính của ngân hàng tại Việt Nam. Dựa trên những phát hiện này, tác giả đã đưa ra một số đề xuất quan trọng cho các ngân hàng nhằm cải thiện công tác quản lý thanh khoản, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Các đề xuất bao gồm việc cân bằng giữa nắm giữ tiền mặt và tận dụng vốn đầu tư, quản lý hiệu quả nợ/tài sản, điều chỉnh cấu trúc tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để đảm bảo tăng trưởng bền vững.