intTypePromotion=3

Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
19
lượt xem
5
download

Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp phân tích, đánh giá và ra quyết định trong điều kiện rủi ro cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích rủi ro trong đầu tư, phương pháp phân tích định tính (Qualitative Risk analysis), phương pháp định lượng (Quantitative Risk Analysis),.... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> BỘ MÔN KẾ HOẠCH VÀ ĐẨ TƯ<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ RA<br /> QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO<br /> <br /> Hồ Ngọc Ninh<br /> <br /> GIỚI THIỆU CHUNG<br /> Giảng viên:<br /> TS. HỒ NGỌC NINH<br /> Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư<br /> Khoa Kinh tế & PTNT<br /> Phone: 0989454296<br /> Email: hongocninh@gmail.com<br /> Website: http://hongocninh.weebly.com<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> 2.1. Phân tích rủi ro trong đầu tư<br /> 2.1.1. Khái niệm<br /> 2.1.2. Phân loại phương pháp phân tích rủi ro<br /> 2.2. Phương pháp phân tích định tính (Qualitative Risk analysis)<br /> • Ma trận đánh giá rủi ro (Risk assessment matrix)<br /> 2.3. Phương pháp định lượng (Quantitative Risk Analysis)<br /> 2.3.1. Số đo rủi ro<br /> • Giá trị kỳ vọng<br /> • Độ lệch tiêu chuẩn<br /> 2.3.2. Các phương pháp phân tích định lượng<br /> • Phương pháp điều chỉnh tỉ lệ chiết khấu<br /> • Phân tích độ nhạy<br /> • Phân tích kịch bản và mô phỏng<br /> • Phương pháp phân tích cây quyết định<br /> • Phương pháp Value at Risk<br /> 2.4. Lựa chọn các phương án đầu tư trong điều kiện rủi ro<br /> <br /> 2.1. Phân tích rủi ro trong đầu tư<br /> 2.1.1. Khái niệm: Phân tích rủi ro là việc phân loại và<br /> xếp hạng các rủi ro dựa vào xác suất xẩy ra và tác<br /> động của nó đến dự án/phương án đầu tư.<br /> 2.1.2. Phân loại: Có 2 phương pháp phân tích rủi ro:<br /> - Phân tích định tính (Qualitative risk analysis)<br /> - Phân tích định lượng (Quantitative risk analysis)<br /> <br /> Đọc thêm tài liệu tại: http://www.project-management-skills.com/qualitative-risk-analysis.html<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.1. Phân tích rủi ro trong đầu tư<br /> Sự khác biệt giữa phân tích định tính và phân tích định lượng<br /> đối với rủi ro là gì?<br /> - Phân tích định tính (Qualitative risk analysis) là dùng thang đo<br /> tương đối hoặc mô tả để xác định xác suất xẩy ra sự kiện rủi<br /> ro.<br /> Ví dụ: Phân tích định tính sử dụng thang đo thứ bậc như: Thấp, trung<br /> bình, cao để mô tả xác xuất có khả năng xẩy ra của một sự kiện rủi ro.<br /> <br /> - Phân tích định lượng (Quantitative risk analysis): Là sử dụng<br /> thang đo định lượng (Numerical scale) để xác định xác suất<br /> xẩy ra sự kiện rủi ro.<br /> Ví dụ: Rủi ro 1 có 80% cơ hội xây ra, Rủi ro 2 có 27% cơ hội xẩy ra,<br /> v.v.<br /> <br /> 2.2. Phân tích định tính (Qualitative risk analysis)<br /> <br /> Đặc điểm: Phân tích định tính rủi ro: là bước kết hợp<br /> hai thuộc tính chính cua rủi ro là xác suất xẩy ra rủi ro<br /> và tác động của rủi ro đến hoạt động/dự án án đầu tư.<br /> Phương pháp xác định: Hai thuộc tính trên có thể<br /> được xác định trên cơ sở kinh nghiêm của chuyên gia,<br /> phân tích số liệu của các dự án tương tự và số liệu<br /> thống kê đã được công bố.<br /> <br /> http://www.project-management-skills.com/qualitative-risk-analysis.html<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.2. Phân tích định tính (Qualitative risk analysis)<br /> <br /> Khả năng xuất hiện rủi ro có thể được chia làm 3 mức: thấp, trung bình<br /> và cao.<br /> <br /> Mức độ<br /> Thấp<br /> <br /> Mô tả<br /> Hoàn toàn không thể xảy ra hoặc không thể xảy ra<br /> nhưng có thể nhận biết được.<br /> <br /> Trung bình Có thể xảy ra<br /> Cao<br /> <br /> Thường xuyên xảy ra<br /> <br /> http://www.project-management-skills.com/qualitative-risk-analysis.html<br /> <br /> 2.2. Phân tích định tính (Qualitative risk analysis)<br /> <br /> Tác động của rủi ro có thể được chia làm 4 mức: có thể bỏ<br /> qua, thấp , trung bình và nghiêm trọng.<br /> Mức độ<br /> Bỏ qua<br /> <br /> Mô tả<br /> Không tăng chi phí, tiến độ chậm không đáng kể, chất<br /> lượng không bị ảnh hưởng.<br /> <br /> Thấp<br /> <br /> Gia tăng một ít về chi phí, làm chậm một ít về tiến độ,<br /> chất lượng bị ảnh hưởng nhưng có thể chấp nhận<br /> được.<br /> Dự án chậm nhiều, tăng chi phí, chất lượng bị ảnh<br /> hưởng nhiều.<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> Nghiêm trọng<br /> <br /> Dự án chậm nhiều, chi phí tăng rất cao, vi phạm các<br /> tiêu chuẩn kỹ thuật<br /> <br /> http://www.project-management-skills.com/qualitative-risk-analysis.html<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.2. Phân tích định tính (Qualitative risk analysis)<br /> <br /> Sơ đồ phân tích định tính rủi ro: yếu tố đầu vào, công cụ<br /> và kỹ thuật, yếu tố đầu ra<br /> <br /> 2.2. Phân tích định tính (Qualitative risk analysis)<br /> 2.2.1. Yếu tố đầu vào cho phân tích định tính rủi ro<br /> (1). Kế hoạch quản lý rủi ro (Risk Management Plan):<br /> <br /> - Các yếu tố chính của kế hoạch quản lý rủi ro được sử<br /> dụng trong quá trình phân tích rủi ro định tính bao gồm<br /> vai trò và trách nhiệm thực hiện quản lý rủi ro, ngân<br /> sách, các hoạt động lập lịch quản lý rủi ro, danh mục rủi<br /> ro,…<br /> - Những đầu vào này thường là phù hợp trong quá trình<br /> quản lý rủi ro dự án. Nếu chúng không có sẵn, chúng có<br /> thể được phát triển trong quá trình phân tích rủi ro định<br /> tính.<br /> <br /> http://www.project-management-skills.com/qualitative-risk-analysis.html<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản