BÀI GI NGẢ
KINH T L NGẾ ƯỢ
ECONOMETRICS
Lê Anh Đ cứ
Khoa Toán kinh t ế
ĐH Kinh t Qu c dânế ố
1
CH NG II: MÔ HÌNH H I QUY HAI ƯƠ Ồ
BI N, C L NG VÀ KI M Đ NH GI Ế ƯỚ ƯỢ Ể Ị Ả
THI TẾ
2.1. Ph ng pháp bình ph ng nh nh t (OLS)ươ ươ ỏ ấ
2.2. Các gi thi t c b n c a ph ng pháp OLSả ế ơ ả ủ ươ
2.3. Đ chính xác c a các c l ng OLSộ ủ ướ ượ
2.4. H s rệ ố 2 đo đ phù h p c a hàm h i quy m uộ ợ ủ ồ ẫ
2.5. Phân b xác su t c a Uố ấ ủ i
2.6. Kho ng tin c y và ki m đ nh gi thi t v các h s h i quyả ậ ể ị ả ế ề ệ ố ồ
2.7. Ki m đ nh s phù h p c a hàm h i quy, phân tích h i quy và ể ị ự ợ ủ ồ ồ
phân tích ph ng saiươ
2.8. Phân tích h i quy và d báoồ ự
2.9. Trình bày k t qu phân tích h i quyế ả ồ
2.10. Thí dụ2
2.1. Ph ng pháp bình ph ng nh nh t - ươ ươ ỏ ấ
OLS
1. N i dung c a ph ng pháp OLSộ ủ ươ
•Xét mô hình h i quy đ n d ng tuy n tính ồ ơ ạ ế
PRF: E(Y/Xi) =
β
1 +
β
2 Xi
PRM: Yi =
β
1 +
β
2 Xi + Ui
•V i m u ớ ẫ W = {(Xi, Yi), i = 1÷ n} tìm đ c m t c ượ ộ ướ
l ng đi m c a PRFượ ể ủ
SRF:
SRM:
1 2
ˆ ˆ
ˆ
i i
Yβ β X
= +
1 2
ˆ ˆ
i i i
Yβ β X e
= + +
3
•Đ th ồ ị
X1X2X3X4
e4
e3
e2
e1
SRF
Y
X
4
•N i dung c a ph ng pháp OLS là tìm các ộ ủ ươ
c l ng đi m sao cho t ng bình ướ ượ ể ổ
ph ng các ph n d là nh nh t. T c là ươ ầ ư ỏ ấ ứ
sao cho càng g n v i giá tr th c c a Yầ ớ ị ự ủ i
có th đ c.ể ượ
•Tìm sao cho:
1 2
ˆ ˆ
,β β
ˆi
Y
( )
2
2
1 1
ˆmin
n n
i i i
i i
e Y Y
= =
= −
� �
1 2
ˆ ˆ
,β β
5