Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Lê Thị Hồng Hoa

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

Thêm vào BST

Báo xấu

69
lượt xem 9
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm bắt kiến thức về "Phương sai thay đổi" qua bài giảng Kinh tế lượng chương 7 sau đây. Trong chương này sẽ trình bày các nội dung như: Bản chất của phương sai thay đổi, nguyên nhân của phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Lê Thị Hồng Hoa

Một trong những giả thiết quan trọng của MH hồi qui tuyến tính cổ điển là phương sai của các sai số ngẫu nhiên Ui không thay đổi, tức var(Ui) = ( i) 2
Nếu phương sai của Ui thay đổi, tức: var(Ui) = i ( i) 2
Mật độ Y Hình 7.2: Phöông sai khoâng ñoåi X Mật độ Y Hình 7.3: Phöông sai thay ñoåi X
 Do bản chất của mối quan hệ kinh tế. Có nhiều mối quan hệ kinh tế đã chứa đựng hiện tượng này. Chẳng hạn mối quan hệ giữa thu nhập và tiết
 Do công cụ và kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiến thì sai số khi đo lường và sai số khi tính toán có xu hướng giảm dần, dẫn đến phương sai của sai số ngẫu nhiên có khả năng giảm.
 Do việc tích lũy kinh nghiệm và sai số theo thời gian ngày càng giảm. Chẳng hạn lỗi của người đánh máy càng ít khi thời gian thực hành tăng. Khi đó phương sai có xu hướng giảm dần.
 Phương sai thay đổi cũng có thể xảy ra khi trong mẫu có các giá trị rất nhỏ hay rất lớn so với giá trị của các quan sát của mẫu.
 Phương sai thay đổi cũng có thể xảy ra khi mô hình hồi qui xác định sai (dạng hàm sai, thiếu biến quan trọng, . . .).
 Phương sai thay đổi thường gặp khi thu thập số liệu theo không gian (số liệu chéo). Chẳng hạn như khi khảo sát về doanh thu và chi phí quảng cáo của các công ty cùng lĩnh vực kinh doanh.
Do qui mô, thương hiệu, . . . của các công ty không giống nhau nên doanh thu của các công ty có ứng với các mức quảng cáo khác nhau sẽ biến động không giống nhau.
Khi xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi sẽ làm ảnh hưởng đến các ước lượng như sau:
 Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả (ước lượng có p.sai nhỏ nhất)
 Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch, do đó các kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy dựa trên phân phối t và F không còn đáng tin cậy nữa.
 Xem xét bản chất của vấn đề ng/c Thông thường bản chất của vấn đề ng/c gợi ý cho ta biết có xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi hay không.
Trong thực tế thường thì ở số liệu chéo của những đơn vị không thuần nhất hay xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi.
Chẳng hạn khi ng/c số liệu chéo của chi phí sản xuất và sản lượng sản phẩm của những doanh nghiệp có qui mô khác nhau, người ta thấy rằng dường như phương sai
 Xem xét đồ thị phần dư Đồ thị phần dư (sai số của MH hồi qui) đối với X sẽ cho ta biết phương sai có thay đổi không. Nếu độ rộng của đồ thị phần dư tăng hoặc giảm khi X tăng thì có thể xảy ra phương sai thay đổi.
ei ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ei ° 0 X ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0 X