Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1

09/09/2014

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

CHƯƠNG 1

1.Biế t được phư ơng phá p luậ n

của kinh tế lượng

NHẬP MÔN KINH T NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ECONOMETRICS) (ECONOMETRI

2.Nắm được bản chất của phân

tích hồi quy

MỤC TIÊU

loại s ố liệ u và c á c

3.Hiểu cá c quan hệ

NHẬP MÔN KINH TẾ

LƯỢNG

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

NỘI DUNG

CHƯƠNG

Khái niệm

Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng

Phân tích hồi quy

Các loại quan hệ

Dựbáocác hànhvicủa cácbiếnsố kinhtế

Ướclượng cácmối quanhệ kinhtế

Số liệu

�Đốichiếulý thuyếtkinhtế vớithựctế �Kiểmđịnh cácgiảthiết liênquanđến hànhvikinhtế

Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt

College, 2002. (Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam)

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, các nghiên cứu khác

Thiết lập mô hình KTL

Thu thập, xử lý số liệu

Ước lượng các tham số

Kiểm định giả thiết

Phân tích hồi quy

Không

Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc, bi ế n gi ả i th í ch) v ớ i m ộ t hay nhiều biến khác (biến độc lập, biến giải thích) VD: Y = β + β X

Mô hình ước lượng có tốt không?

Có

Nguồn: Ramu Ramanathan,

Sử dụng mô hình: dự báo, đề ra chính sách

Hình 1.1: Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng

Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002. (Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam)

Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa số liệu thưc tế, lý thuyết kinh tế và thống kê toán nhằm

1 09/09/2014

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

1. Hàm hồi quy tổng thể PRF

(Population Regression Function)

Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã biết của biến độc lập

Là hàm hồi quy được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát tổng thể. Hàm hồi qui tổng thể có dạng:

Phân tích hồi quy

E(Y/Xi) = f(Xi)

chất quan Kiểm định giả thiết về bản hệ phụ thuộc

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

E(Y/X ) = f(X )= β + β X 2 i i

Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc

Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung bình của biến Y sẽ thay đổi như thế nào khi biến X nhận các giá trị khác nhau.

Dạng xác định

Yi = E(Y/Xi) + Ui = β1 + β2Xi +

Mô hình PRF

E(Y/Xi): trung bình của Y với điều kiện X nhận

giá trị Xi

Dạng ngẫu nhiên Hồi quy đơn (hồi quy hai biến): nếu PRF có một biến độc lập

Yi : giá trị quan sát thứ i của biến phụ thuộc Y Ui : nhiễu β1, β2: tham số, hệ số hồi quy

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Hàm hồi quy tổng thể PRF Hồi quy bội (hồi quy nhiều biến): nếu PRF có hai biến độc lập trở lên

hệ số chặn, hệ số tự do, tung độ góc

cho bi ế t gi á tr ị trung bình của biến phụ thuộc Y là bao nhiêu khi biến độc lập X nhận giá trị 0

β2

β1

hệ số góc, độ dốc

cho biết giá trị trung bình của Y sẽ thay đổi (tăng, gi ả m) bao nhi ê u đ ơ n v ị khi giá trị của X tăng lên 1 đơn vị với điều kiện các yếu tố khác không đổi.

β2

2 09/09/2014

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

2. Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample

biểu thị cho ảnh hưởng của các yếu tố đối với biến phụ thuộc mà không được đưa vào mô hình.

Regression Function)

Sự �

Thực tế, không có điều kiện khảo sát tổng thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy bình của mẫu biến

-> ước lượng giá trị phụ thuộc từ số liệu

trung mẫu

�

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Hàm hồi quy tuyến tính được hiểu là hồi quy

ˆ ˆ ˆ = β + β Y

tuyến tính đối với tham số

tồn tại của nhiễu do: Nhà nghiên cứu không biết hết các yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y. Hoặc nếu biết cũng không thể có số liệu cho mọi yếu tố Không thể đưa tất cả yếu tố vào mô hình vì làm mô hình phức tạp Sai số đo lường trong khi thu thập số liệu Bỏ sót biến giải thích Dạng mô hình hồi quy không phù hợp � � � 13

Dạng xác định

Ví dụ các hàm không phải hồi quy tuyến tính

Ví dụ các hàm hồi quy tuyến tính

Mô hình SRF

ˆ Yi =Yi +ei =β1 +β2Xi +ei

lnYi =

⎛ ⎞1 ⎟ ⎟ + β 2 ln X i β ⎝ +U i 1 ⎠ 2 Yi = β1 + β 2 X i +U i

⎛ ⎞ 1 ⎟ Yi = β1 + β 2 X i ⎝ ⎠ ⎟ +U i lnYi = β1 + β 2 ln X i +U i

: ước lượng điểm của β1 , β2

và được gọi là

Ŷi : ước lượng điểm của E(Y/Xi) β 1 , βˆ ˆ ei : ướ c lư ợng đi ể m c ủa Ui

15phần dư (residuals)

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Hàm hồi quy và quan hệ

nhân quả

Dạng ngẫu nhiên

kê hệ

Quan hệ thống quan và hàm số

Y (biến phụ Quan hệ nhân quả: Biến X (biến độc lập) -> biến thuộc) Quan hệ thống kê: ứng với mỗi giá trị của biến độc lập nhiều giá trị khác có thể có biến phụ thuộc nhau của (quả) (nhân) Phân tích hồi quy không nhất thiết bao hàm quan hệ nhân quả

Quan hệ hàm số: các biến không phải là ngẫu nhiên, ứng với mỗi giá trị của biến độc lập chỉ duy nhất một giá trị của biến phụ thuộc

3 09/09/2014

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Một số Ví dụ và biến phụ thuộc biến độc lập Phân tích tương quan: đo Bạn hãy chỉ ra trongmỗicặpbiếnsauđây:

Hồi quy và tương quan

lường liên kết tuyến tính giữa hai biến và hai biến có vai trò đối xứng

nhân

Chi tiêu & thu nhập Giá bán & Mức cầu sản phẩm Doanh số bán & chi phí chào hàng Thời gian tự học & kết quả học tập Lãi suất cho vay & mức cầu vay vốn Thâm niên công tác & thu nhập công Diện tích nhà & giá bán nhà

• • • • • • •

Phân tích hồi quy: ước

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

lượng hoặc dự báo giá trị trung bình của biến phụ thuộc dựa trên giá trị xác định của biến độc lập.

Phân loại số liệu

Số liệu chuỗi thời gian Số ệu chuỗ hờ gian Số liệu thử nghiệm: tiến Số ệu hử nghiệm ến

Nguồn thu thập số liệu

Số liệu chéo Số ệu chéo hành thử nghiệm theo hành hử nghiệm heo những điều kiện nhất những đ ều kiện nhấ định đ nh Số liệu hỗn hợp Số ệu hỗn hợp

Chất lượng số liệu phụ thuộc

Sai số trong quá trình thu Sai số ong quá nh hu Số liệu thực tế Số ệu hực ế thập số liệu hập số ệu Phương pháp điều tra chọn Phương pháp đ ều a chọn mẫu mẫu

Số liệu cho phân tích hồi qui

Nhược điểm của số liệu

Mức độ tổng hợp và bảo Mức độ ổng hợp và bảo mật của số liệu mậ của số ệu

• Số liệu theo thời gian: Cùng địa phương,

• • • Chất lượng số liệu không tốt, do: • • • • Sai số quan sát, bỏ sót� Phi thực nghiệm Sai số đo lường � Thực nghiệm Điều tra: kỹ thuật, nghệ thuật khai thác Thông tin bí mật, khó thu thập

khác thời kỳ Số liệu chéo: cùng thời kỳ, khác địa phương Số liệu hổn hợp: gồm cả 2 loại trên Nguồn số liệu: - thực nghiệm: kỹ thuật, khoa học tự nhiên - phi thực nghiệm: thực tế � chủ yếu dùng cho hồi qui � kinh tế, xã hội