Chương 6:
TỰ TƯƠNG QUAN
Nguyễn Phương
Đại học Ngân hàng TPHCM
Email: nguyenphuong0122@gmail.com
Ngày 18 tháng 6 năm 2024
1
NỘI DUNG
1Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
Nguyên nhân
Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác không
Phát hiện về sự khác không của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên
Một số biện pháp khắc phục
2Phương sai sai số thay đổi (Heteroscedasticity)
Nguyên nhân
Hậu quả của phương sai sai số thay đổi
Phát hiện phương sai sai số thay đổi
Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi
3Đa cộng tuyến (Multicollinearity)
Bản chất đa cộng tuyến
Nguyên nhân và hậu quả
Cách phát hiện đa cộng tuyến cao
Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến
4Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn
2
Bản chất của tự tương quan
Tự tương quan là sự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên được sắp xếp theo thứ
tự thời gian (trong số liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (trong số liệu chéo),
tức là
cov(ui,uj)=0.
Trong chuỗi thời gian, tự tương quan (còn được gọi là tương quan chuỗi) là tương
quan trễ của một chuỗi đã cho với chính nó, bị chậm lại bởi một số đơn vị thời
gian
cov(ut,ut+s)=0,với slà hằng số khác 0.
3
Bản chất của tự tương quan
Hiện tượng tự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên có thể sinh ra theo các lược
đồ tự hồi quy bậc khác nhau:
Lược đồ tự hồi quy bậc 1 (AR(1)) ut=ρut−1+εt, εtlà ồn trắng.
➤Nếu |ρ|<1 thì chuỗi thời gian utgọi là chuỗi dừng.
➤Nếu |ρ|=1 thì chuỗi thời gian utgọi là chuỗi không dừng.
➤Nếu |ρ|>1 thì chuỗi thời gian utgọi là chuỗi bùng nổ.
Lược đồ tự hồi quy bậc p (AR(p))
ut=ρ1ut−1+ρ2ut−2+... +ρput−p+εt, εtlà ồn trắng.
ρj:hệ số tương quan có độ trễ j,j=1,2,...,p.
5
