T T NG QUANỰ ƯƠ
Ch ng 6ươ
I. B n ch t c a t t ng quanả ấ ủ ự ươ
T t ng quan là hi n t ng có s t ng quan gi a các ự ươ ệ ượ ự ươ ữ
quan sát trong cùng b ng s li u ả ố ệ
Hi n t ng này ệ ượ th ngườ x y ra đi v i d li u chu i th i ả ố ớ ữ ệ ỗ ờ
gian
Các cách g i : ọ
Serial Correlation – t ng quan chu iươ ỗ
Autocorrelation – t t ng quan ự ươ
AutoRegression – t h i quyự ồ
( , | ) 0
i j
Cov U U X
by Tu n Anh ấ
Vì t t ng quan th ng x y ra v i s li u theo th i ự ươ ườ ả ớ ố ệ ờ
gian nên ph ng trình h i quy trong ch ng này ta vi t ươ ồ ươ ế
là :
Yt = 1 + β2X2t + β3X3t + …+ βkXkt + Ut
I. B n ch t c a t t ng quanả ấ ủ ự ươ
by Tu n Anh ấ
N u sai s ế ố Ut ch t ng quan v i ỉ ươ ớ Ut-1 (sai s m t k ố ộ ỳ
tr c đó ) thì ta có hi n t ng ướ ệ ượ t t ng quan b c ự ươ ậ
nh tấ , ký hi u là ệAR(1)
Ph ng trình t t ng quan b c nh t nh sau :ươ ự ươ ậ ấ ư
ttt UU
1v iớ
11
(*)
ρ : h s t t ng quan ệ ố ự ươ
εt : Sai s ng u nhiên không còn t t ng quanố ẫ ự ươ
I. B n ch t c a t t ng quanả ấ ủ ự ươ
by Tu n Anh ấ
N u ếUt t ng quan v i m k tr c đó thì ta có hi n ươ ớ ỳ ướ ệ
t ng ượ t t ng quan b c mự ươ ậ , ký hi u là ệAR(m) :
tmtmttt
UUUU
...
2211
I. B n ch t c a t t ng quanả ấ ủ ự ươ