Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 3 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

Phan Thanh H(cid:231)ng

Bº m(cid:230)n To¡n-(cid:30)⁄i h(cid:229)c TH(cid:139)NG LONG

Ng(cid:160)y 2 th¡ng 12 n«m 2010

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i I

C¡c m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (ti‚p)-M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n tr(cid:240) l¶n

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i III

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF)

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF)

M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n g(cid:231)m mºt bi‚n ph(cid:246) thuºc Y v(cid:160) hai bi‚n (cid:31)ºc l“p X2, X3 c(cid:226) d⁄ng nh(cid:247) sau

Yi (cid:16) B1 (cid:0) B2X2i (cid:0) B3X3i (cid:0) Ui (cid:16) EpY |X2 (cid:16) X2i, X3 (cid:16) X3iq

Trong (cid:31)(cid:226)

Yi, X2i, X3i l(cid:160) quan s¡t thø i cıa Y, X2, X3. Ui l(cid:160) nhi„u t⁄i quan s¡t thø i

B1 l(cid:160) h» sŁ ch(cid:176)n (? (cid:222) ngh(cid:190)a), B2, B3 l(cid:160) c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng (? (cid:222) ngh(cid:190)a)

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh

GT1: X2, X3 kh(cid:230)ng ng¤u nhi¶n. GT2: Gi¡ tr(cid:224) trung b…nh cıa sai sŁ Ui b‹ng 0 tøc l(cid:160) EUi (cid:16) 0. GT3: Ph(cid:247)(cid:236)ng sai cıa c¡c sai sŁ Ui l(cid:160) kh(cid:230)ng (cid:31)Œi tøc l(cid:160)

V arpUiq (cid:16) const (cid:16) σ2 U

GT4: Kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:247)(cid:236)ng quan giœa c¡c sai sŁ:

CovpUi, Ujq (cid:16) EpUiUjq (cid:16) 0

v(cid:238)i m(cid:229)i i (cid:24) j GT5: C¡c sai sŁ Ui tu¥n theo ph¥n phŁi chu'n:

Ui (cid:18) N p0, σ2 U q

university-logo

GT6: Kh(cid:230)ng c(cid:226) quan h» tuy‚n t‰nh giœa X2 v(cid:160) X3.

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF)

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF)

G(cid:229)i tpYi, X2i, X3iqu l(cid:160) nhœng quan s¡t trong m¤u. T(cid:247)(cid:236)ng t(cid:252) tr(cid:247)(cid:237)ng hæp hai bi‚n, ¡p d(cid:246)ng ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p b…nh ph(cid:247)(cid:236)ng b† nh§t ta c(cid:226) th” (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho c¡c tham sŁ trong m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tŒng th” B1, B2, B3 b(cid:240)i b1, b2, b3 t(cid:247)(cid:236)ng øng.

n i(cid:16)1 x2ix3i

$

b2 (cid:16)

(cid:176)

n i(cid:16)1 yix3i n i(cid:16)1 x2ix3iq2 (cid:176) n i(cid:16)1 x2ix3i

b3 (cid:16)

b1 (cid:16) ¯Y (cid:1) n ¯X n n i(cid:16)1 x2 i(cid:16)1 yix2i 3i (cid:1) n n i(cid:16)1 x2 i(cid:16)1 x2 2i (cid:176) n n i(cid:16)1 x2 i(cid:16)1 yix3i 2i (cid:1) (cid:176) (cid:176) n n i(cid:16)1 x2 i(cid:16)1 x2 2i (cid:176)

3i (cid:1) p (cid:176) n i(cid:16)1 yix2i (cid:176) n i(cid:16)1 x2ix3iq2 (cid:176)

3i (cid:1) p (cid:176)

(cid:176)

’’’’’& ’’’’’% Trong (cid:31)(cid:226) yi (cid:16) Yi (cid:1) ¯Y , x2i (cid:16) X2i (cid:1) ¯X2, x3i (cid:16) X3i (cid:1) ¯X3. V(cid:238)i c¡c gi£ thi‚t n¶u tr¶n c¡c (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng n(cid:160)y th(cid:228)a m¢n t‰nh ch§t BLUE.

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF)

Mºt sŁ k‚t qu£ kh¡c

G(cid:229)i r23 l(cid:160) h» sŁ t(cid:247)(cid:236)ng quan m¤u cıa X2, X3.

r23 (cid:16)

p

n i(cid:16)1 x2 (cid:176)

n i(cid:16)1 x2ix3i n i(cid:16)1 x2 2iqp 3iq

b

(cid:176)

Ph(cid:247)(cid:236)ng sai cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS

V arpb2q (cid:16)

p1 (cid:1) r2

n i(cid:16)1 x2 2i

V arpb3q (cid:16)

p1 (cid:1) r2

σ2 23q σ2 (cid:176) n i(cid:16)1 x2 23q 3i

university-logo

(cid:176)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡

T(cid:247)(cid:236)ng t(cid:252) tr(cid:247)(cid:237)ng hæp hai bi‚n

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F

Ta (cid:31)(cid:224)nh ngh(cid:190)a c¡c tŒng b…nh ph(cid:247)(cid:236)ng T SS, ESS, RSS nh(cid:247) tr(cid:247)(cid:237)ng hæp hai bi‚n.

1 Gi£ thuy‚t kh(cid:230)ng

H0 : B2 (cid:16) B3 (cid:16) 0

2 Gi¡ tr(cid:224) ki”m (cid:31)(cid:224)nh F (cid:16)

ESS{2 RSS{pn (cid:1) 3q

3 Quy t›c b¡c b(cid:228) H0

F ¡ F2,n(cid:1)3,α

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F

Ta (cid:31)(cid:224)nh ngh(cid:190)a c¡c tŒng b…nh ph(cid:247)(cid:236)ng T SS, ESS, RSS nh(cid:247) tr(cid:247)(cid:237)ng hæp hai bi‚n.

1 Gi£ thuy‚t kh(cid:230)ng

H0 : B2 (cid:16) B3 (cid:16) 0

2 Gi¡ tr(cid:224) ki”m (cid:31)(cid:224)nh F (cid:16)

ESS{2 RSS{pn (cid:1) 3q

3 Quy t›c b¡c b(cid:228) H0

F ¡ F2,n(cid:1)3,α

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F

K(cid:254) hi»u F2,n(cid:1)3 ph¥n phŁi F v(cid:238)i b“c t(cid:252) do (cid:240) tß l(cid:160) 2 (cid:240) m¤u l(cid:160) n (cid:1) 3, gi¡ tr(cid:224) F2,n(cid:1)3,α x¡c (cid:31)(cid:224)nh b(cid:240)i

P pF2,n(cid:1)3 ¡ F2,n(cid:1)3,αq (cid:16) α

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n V‰ d(cid:246)

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n V‰ d(cid:246)

Sß d(cid:246)ng file dœ li»u SAL+LSAT+GPA.txt trong (cid:31)(cid:226) SAL: l(cid:247)(cid:236)ng kh(cid:240)i (cid:31)i”m cıa h(cid:229)c vi¶n, LSAT: (cid:31)i”m LSAT, GPA: (cid:31)i”m GPA (cid:31)” th(cid:252)c hi»n

1 Vi‚t phu(cid:236)ng tr…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh cıa SAL theo LSAT v(cid:160)

GPA.

2 Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:254) ngh(cid:190)a cıa bi‚n LSAT, bi‚n GPA trong m(cid:230) h…nh

3 Ki”m (cid:31)(cid:224)nh s(cid:252) c(cid:226) (cid:254) ngh(cid:190)a cıa to(cid:160)n bº m(cid:230) h…nh.

4 H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh, nh“n x†t.

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n V‰ d(cid:246)

university-logo

(Intercept) LSAT GPA

Estimate -218481.8348 1118.0319 24416.7342

Std. Error 23838.0395 217.7060 5067.0418

t value -9.17 5.14 4.82

Pr(¡|t|) 0.0000 0.0000 0.0000

Residual standard error: 7617 on 139 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.6187, Adjusted R-squared: 0.6132

F-statistic: 112.8 on 2 and 139 DF, p-value: < 2.2e-16

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n V‰ d(cid:246)

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n

M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh k bi‚n g(cid:231)m mºt bi‚n ph(cid:246) thuºc Y v(cid:160) k (cid:1) 1 bi‚n (cid:31)ºc l“p X2, X3, . . . , Xk c(cid:226) d⁄ng nh(cid:247) sau

Yi (cid:16) B1 (cid:0) B2X2i (cid:0) (cid:4) (cid:4) (cid:4) (cid:0) BkXki (cid:0) Ui (cid:16) EpY |X2 (cid:16) X2i, . . . , Xk (cid:16) Xkiq (cid:0) Ui

Trong (cid:31)(cid:226)

Yi, X2i, . . . , Xki l(cid:160) quan s¡t thø i (i (cid:16) 1, ...n) cıa Y, X2, . . . Xk. Ui l(cid:160) nhi„u t⁄i quan s¡t thø i. B1 l(cid:160) h» sŁ ch(cid:176)n, B2, . . . , B3 l(cid:160) c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng.

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n

Ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh tr¶n c(cid:226) th” vi‚t d(cid:247)(cid:238)i d⁄ng sau

(1)

. . .

Y1 (cid:16) B1 (cid:0) B2X21 (cid:0) . . . (cid:0) BkXk1 (cid:0) U1 $ Y2 (cid:16) B1 (cid:0) B2X22 (cid:0) . . . (cid:0) BkXk2 (cid:0) U2 ’’’’& ... ’’’’% Yn (cid:16) B1 (cid:0) B2X2n (cid:0) . . . (cid:0) BkXkn (cid:0) Un

(cid:30)(cid:176)t

(cid:12)

(cid:4)

(cid:12)

(cid:4)

(cid:12)

(cid:4)

. . . Xk1 . . . Xk2

, B (cid:16)

, X (cid:16)

, U (cid:16)

Y (cid:16)

B1 B2 ... Bn

U1 U2 ... Un

Y1 Y2 ... Yn

1 X21 1 X21 ... . . . 1 X21

. . . Xk1

(cid:14) (cid:14) (cid:14) (cid:13)

(cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:5)

(cid:14) (cid:14) (cid:14) (cid:13)

(cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:5)

(cid:14) (cid:14) (cid:14) (cid:13)

(cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:5)

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n

H» ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh (1) c(cid:226) th” bi”u di„n nh(cid:247) sau

Y (cid:16) XB (cid:0) U

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh

GT1: X kh(cid:230)ng ng¤u nhi¶n. GT2: Gi¡ tr(cid:224) trung b…nh cıa sai sŁ U b‹ng 0 tøc l(cid:160)

EpUiq (cid:16) 0

GT3: Ph(cid:247)(cid:236)ng sai cıa c¡c sai sŁ Ui l(cid:160) kh(cid:230)ng (cid:31)Œi tøc l(cid:160)

V arpUiq (cid:16) const (cid:16) σ2 U

GT4: Kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:247)(cid:236)ng quan giœa c¡c sai sŁ:

CovpUi, Ujq (cid:16) EpUiUjq (cid:16) 0

v(cid:238)i m(cid:229)i i (cid:24) j GT5: C¡c sai sŁ Ui tu¥n theo ph¥n phŁi chu'n:

Ui (cid:18) N p0, σ2 U q

university-logo

GT6: Kh(cid:230)ng c(cid:226) quan h» tuy‚n t‰nh giœa Xi (t(cid:247)(cid:236)ng (cid:31)(cid:247)(cid:236)ng v(cid:238)i gi£ thi‚t ma tr“n X c(cid:226) h⁄ng b‹ng k).

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS

H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF)

Y (cid:16) ˆY (cid:0) e

v(cid:238)i

ˆY (cid:16) Xb

(cid:12)

th(cid:228)a m¢n tŒng

b1 b2 ... bn

e1 e2 ... en

trong (cid:31)(cid:226) e (cid:16) (cid:4) (cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:5)

(cid:14) (cid:14) (cid:14) (cid:13)

v(cid:238)i ei (cid:16) Yi (cid:1) ˆYi v(cid:160) b (cid:16) (cid:4) (cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:5)

(cid:14) (cid:14) (cid:14) (cid:13)

b…nh ph(cid:247)(cid:236)ng c¡c sai sŁ

i (cid:16) ete (cid:16) pY (cid:1) XbqtpY (cid:1) Xbq e2

i(cid:16)1 ‚

university-logo

(cid:31)⁄t gi¡ tr(cid:224) nh(cid:228) nh§t.

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS

H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF)

Y (cid:16) ˆY (cid:0) e

v(cid:238)i

ˆY (cid:16) Xb

(cid:12)

th(cid:228)a m¢n tŒng

b1 b2 ... bn

e1 e2 ... en

trong (cid:31)(cid:226) e (cid:16) (cid:4) (cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:5)

(cid:14) (cid:14) (cid:14) (cid:13)

v(cid:238)i ei (cid:16) Yi (cid:1) ˆYi v(cid:160) b (cid:16) (cid:4) (cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:5)

(cid:14) (cid:14) (cid:14) (cid:13)

b…nh ph(cid:247)(cid:236)ng c¡c sai sŁ

i (cid:16) ete (cid:16) pY (cid:1) XbqtpY (cid:1) Xbq e2

i(cid:16)1 ‚

university-logo

(cid:31)⁄t gi¡ tr(cid:224) nh(cid:228) nh§t.

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS

K‚t qu£ cho

b (cid:16) pX tXq(cid:1)1X tY

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS

C¡c l(cid:247)æng thøc OLS th(cid:228)a m¢n t‰nh ch§t BLUE.

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

G(cid:229)i Sjj l(cid:160) phƒn tß thø j tr¶n (cid:31)(cid:247)(cid:237)ng ch†o cıa ma tr“n pX tXq(cid:1)1. Th… bj ph¥n phŁi chu'n

bj (cid:18) N pBj, σ2Sjjq

Do σ2 kh(cid:230)ng bi‚t n¶n (cid:31)(cid:247)æc (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng kh(cid:230)ng ch»ch b(cid:240)i

Khi (cid:31)(cid:226)

(cid:16)

ˆσ2 (cid:16)

ete n (cid:1) k

n i(cid:16)1 e2 i n (cid:1) k (cid:176)

(cid:18) tn(cid:1)k

Sjj

bj (cid:1) Bj n i(cid:16)1 e2 i

d

pn (cid:1) kq (cid:176)

university-logo

tu¥n theo ph¥n phŁi t v(cid:238)i b“c t(cid:252) do n (cid:1) k. B(cid:160)i to¡n ki”m (cid:31)(cid:224)nh v• Bj ti‚n h(cid:160)nh t(cid:247)(cid:236)ng t(cid:252) tr(cid:247)(cid:237)ng hæp hai, ba bi‚n.

G(cid:229)i Sjj l(cid:160) phƒn tß thø j tr¶n (cid:31)(cid:247)(cid:237)ng ch†o cıa ma tr“n pX tXq(cid:1)1. Th… bj ph¥n phŁi chu'n

bj (cid:18) N pBj, σ2Sjjq

Do σ2 kh(cid:230)ng bi‚t n¶n (cid:31)(cid:247)æc (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng kh(cid:230)ng ch»ch b(cid:240)i

Khi (cid:31)(cid:226)

(cid:16)

ˆσ2 (cid:16)

ete n (cid:1) k

n i(cid:16)1 e2 i n (cid:1) k (cid:176)

(cid:18) tn(cid:1)k

Sjj

bj (cid:1) Bj n i(cid:16)1 e2 i

d

pn (cid:1) kq (cid:176)

university-logo

tu¥n theo ph¥n phŁi t v(cid:238)i b“c t(cid:252) do n (cid:1) k. B(cid:160)i to¡n ki”m (cid:31)(cid:224)nh v• Bj ti‚n h(cid:160)nh t(cid:247)(cid:236)ng t(cid:252) tr(cid:247)(cid:237)ng hæp hai, ba bi‚n.

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

Ki”m (cid:31)(cid:224)nh s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh l(cid:160) ki”m (cid:31)(cid:224)nh xem t§t c£ c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng (cid:31)•u b‹ng kh(cid:230)ng hay kh(cid:230)ng.

1 Gi£ thuy‚t kh(cid:230)ng

H0 : B2 (cid:16) B3 (cid:16) . . . Bk (cid:16) 0

Gi£ thuy‚t (cid:31)Łi

H1 : t(cid:231)n t⁄i ‰t nh§t mºt Bj kh¡c kh(cid:230)ng, j (cid:16) 2, ..., k

2 Gi¡ tr(cid:224) ki”m (cid:31)(cid:224)nh F (cid:16)

ESS{pk (cid:1) 1q RSS{pn (cid:1) kq

3 Quy t›c b¡c b(cid:228) H0

F ¡ Fk(cid:1)1,n(cid:1)k,α

university-logo

Ki”m (cid:31)(cid:224)nh s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh l(cid:160) ki”m (cid:31)(cid:224)nh xem t§t c£ c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng (cid:31)•u b‹ng kh(cid:230)ng hay kh(cid:230)ng.

1 Gi£ thuy‚t kh(cid:230)ng

H0 : B2 (cid:16) B3 (cid:16) . . . Bk (cid:16) 0

Gi£ thuy‚t (cid:31)Łi

H1 : t(cid:231)n t⁄i ‰t nh§t mºt Bj kh¡c kh(cid:230)ng, j (cid:16) 2, ..., k

2 Gi¡ tr(cid:224) ki”m (cid:31)(cid:224)nh F (cid:16)

ESS{pk (cid:1) 1q RSS{pn (cid:1) kq

3 Quy t›c b¡c b(cid:228) H0

F ¡ Fk(cid:1)1,n(cid:1)k,α

university-logo

K(cid:254) hi»u Fk(cid:1)1,n(cid:1)k ph¥n phŁi F v(cid:238)i b“c t(cid:252) do (cid:240) tß l(cid:160) k (cid:1) 1 (cid:240) m¤u l(cid:160) n (cid:1) k, gi¡ tr(cid:224) Fk(cid:1)1,n(cid:1)k,α x¡c (cid:31)(cid:224)nh b(cid:240)i

P pFk(cid:1)1,n(cid:1)k ¡ Fk(cid:1)1,n(cid:1)k,αq (cid:16) α

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh

C¡c tŒng b…nh ph(cid:247)(cid:236)ng TSS, ESS, RSS (cid:31)(cid:224)nh ngh(cid:190)a nh(cid:247) tr(cid:247)(cid:237)ng hæp hai bi‚n (?). H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh

R2 (cid:16)

ESS T SS

(cid:222) ngh(cid:190)a cıa R2? R2 t«ng l¶n khi t«ng sŁ bi‚n (cid:31)ºc l“p trong m(cid:230) h…nh.

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh

H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh

¯R2 (cid:16) 1 (cid:1) p1 (cid:1) R2q

n (cid:1) 1 n (cid:1) k

d(cid:242)ng (cid:31)” c¥n nh›c vi»c (cid:31)(cid:247)a th¶m bi‚n m(cid:238)i v(cid:160)o trong m(cid:230) h…nh.

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t D(cid:252) b¡o

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t D(cid:252) b¡o

Cho bi‚t gi¡ tr(cid:224) cıa c¡c bi‚n (cid:31)ºc l“p X2 (cid:16) X20, ...Xk (cid:16) Xk0. (cid:30)(cid:176)t X0 (cid:16) p1, X20, . . . , Xk0qt Gi¡ tr(cid:224) d(cid:252) b¡o cho bi‚n ph(cid:246) thuºc ˆY0 (cid:16) X 1

0b. (cid:30)(cid:176)t

ˆσ2X 1

sep ˆY0|X0q (cid:16)

0pX 1Xq(cid:1)1X0

b

Kho£ng d(cid:252) b¡o cho gi¡ tr(cid:224) k(cid:253) v(cid:229)ng cıa Y khi X2 (cid:16) X20, ...Xk (cid:16) Xk0

ˆY0 (cid:8) tn(cid:1)k,α{2sep ˆY0|X0q

(cid:25)

(cid:17)

(cid:30)(cid:176)t

ˆσ2p1 (cid:0) X 1

sepY0|X0q (cid:16)

0pX 1Xq(cid:1)1X0q

b

Kho£ng d(cid:252) b¡o cho gi¡ tr(cid:224) c¡ bi»t cıa Y khi X2 (cid:16) X20, ...Xk (cid:16) Xk0

university-logo

ˆY0 (cid:8) tn(cid:1)k,α{2sepY0|X0q

(cid:25)

(cid:17)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t V‰ d(cid:246)

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh ba bi‚n H(cid:160)m h(cid:231)i quy tŒng th” (PRF) C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh H(cid:160)m h(cid:231)i quy m¤u (SRF) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh tłng tham sŁ h(cid:231)i quy ri¶ng r‡ Ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:231)ng th(cid:237)i-ki”m (cid:31)(cid:224)nh F V‰ d(cid:246)

university-logo

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t M(cid:230) h…nh quy tuy‚n t‰nh k bi‚n C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng c¡c h» sŁ h(cid:231)i quy b‹ng OLS T‰nh ch§t cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• tłng h» sŁ h(cid:231)i quy - ki”m (cid:31)(cid:224)nh t Ki”m (cid:31)(cid:224)nh gi£ thuy‚t v• s(cid:252) ph(cid:242) hæp cıa m(cid:230) h…nh - ki”m (cid:31)(cid:224)nh F H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh D(cid:252) b¡o

V‰ d(cid:246)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t V‰ d(cid:246)

File dœ li»u CM.csv l(cid:247)u dœ li»u v•:

1 T(cid:27) l» tß vong cıa tr· s(cid:236) sinh (CM): sŁ tr· d(cid:247)(cid:238)i 5 tuŒi tß vong

tr¶n 1000 tr·

2 T(cid:27) l» ph(cid:246) nœ bi‚t chœ (FLFP) (phƒn tr«m)

3 Thu nh“p quŁc gia theo (cid:31)ƒu ng(cid:247)(cid:237)i (PGNP) trong n«m 1980

4 T(cid:27) l» sinh (cid:31)· trung b…nh cıa mºt ph(cid:246) nœ trong (cid:31)º tuŒi nh§t

(cid:31)(cid:224)nh trong giai (cid:31)o⁄n 1980-1985

cıa 64 quŁc gia. (Ngu(cid:231)n: Gujarati, Basic Econometrics, trang 185)

university-logo

1 X¥y d(cid:252)ng (cid:31)(cid:247)(cid:237)ng h(cid:231)i quy m¤u cıa CM theo nhœng bi‚n cÆn l⁄i

2 Ki”m (cid:31)(cid:224)nh s(cid:252) c(cid:226) (cid:254) ngh(cid:190)a cıa tłng bi‚n trong m(cid:230) h…nh

3 cho bi‚t h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh v(cid:160) h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh.

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t V‰ d(cid:246)

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t V‰ d(cid:246)

Cho file dœ li»u Bwght.csv, h¢y d(cid:242)ng dœ li»u trong file x¥y d(cid:252)ng m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh cıa bwght theo cigs, parity, faminc, motheduc, fatheduc.

bwght (cid:16) B1(cid:0)B2cigs(cid:0)B3parity(cid:0)B4f aminc(cid:0)B5motheduc(cid:0)B6f atheduc(cid:0)u

Trong (cid:31)(cid:226):

1 bwght

2 cigs

3 parity

4 faminc

5 motheduc

6 fatheduc

university-logo

1 Vi‚t ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh h(cid:231)i quy m¤u.

2 Ki”m (cid:31)(cid:224)nh s(cid:252) c(cid:226) (cid:254) ngh(cid:190)a cıa bi‚n cigs, bi‚n motheduc.

3 Ki”m (cid:31)(cid:224)nh s(cid:252) c(cid:226) (cid:254) ngh(cid:190)a cıa m(cid:230) h…nh.

4 D(cid:252) b¡o gi¡ tr(cid:224) k(cid:253) v(cid:229)ng v(cid:160) gi¡ tr(cid:224) c¡ bi»t cıa bwght khi gi¡ tr(cid:224)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh tŒng qu¡t V‰ d(cid:246)

cıa c¡c bi‚n (cid:31)ºc l“p l(cid:160) p0, 2, 10.5, 16, 16q (t(cid:247)(cid:236)ng øng)

5 H» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh h» sŁ x¡c (cid:31)(cid:224)nh hi»u ch¿nh.

university-logo

Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 3 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)

Chủ đề:

Kinh tế lượng