Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 7 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

Phan Thanh H(cid:231)ng

Bº m(cid:230)n To¡n-(cid:30)⁄i h(cid:229)c TH(cid:139)NG LONG

Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2010

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i VII

T(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i VII

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i VII

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i VII

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i VII

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i VII

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i VII

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i VII

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i VII

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i VII

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i VII

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

B(cid:160)i VII

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

C¡c gi£ thi‚t cıa MHHQTT cŒ (cid:31)i”n

Yi (cid:16) B1 (cid:0) B2X1i (cid:0) (cid:4) (cid:4) (cid:4) (cid:0) BkXki (cid:0) Ui

GT1: X kh(cid:230)ng ng¤u nhi¶n. GT2: Gi¡ tr(cid:224) trung b…nh cıa sai sŁ Ui b‹ng 0 tøc l(cid:160)

EpUiq (cid:16) 0

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

GT3: Ph(cid:247)(cid:236)ng sai cıa c¡c sai sŁ Ui l(cid:160) kh(cid:230)ng (cid:31)Œi tøc l(cid:160) V arpUiq (cid:16) const (cid:16) σ2 U GT4: Kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:247)(cid:236)ng quan giœa c¡c sai sŁ:

CovpUi, Ujq (cid:16) EpUiUjq (cid:16) 0

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

v(cid:238)i m(cid:229)i i (cid:24) j

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

GT5: C¡c sai sŁ Ui tu¥n theo ph¥n phŁi chu'n:

Ui (cid:18) N p0, σ2 U q

GT6: Kh(cid:230)ng c(cid:226) quan h» tuy‚n t‰nh giœa Xi (t(cid:247)(cid:236)ng (cid:31)(cid:247)(cid:236)ng v(cid:238)i gi£ thi‚t ma tr“n X c(cid:226) h⁄ng b‹ng k).

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

N‚u gi£ thi‚t GT4 b(cid:224) vi ph⁄m ta g(cid:176)p tr(cid:247)(cid:237)ng hæp t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan.

university-logo

1 Qu¡n t‰nh

2 (cid:30)(cid:224)nh d⁄ng m(cid:230) h…nh sai

3 Hi»n t(cid:247)æng m⁄ng nh»n

4 Hi»n t(cid:247)æng tr„

5 Xß l(cid:254) sŁ li»u

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

1 C¡c l(cid:247)æng thøc OLS v¤n tuy‚n t‰nh, kh(cid:230)ng ch»ch nh(cid:247)ng

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

kh(cid:230)ng cÆn hi»u qu£.

2 C¡c (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho ph(cid:247)(cid:236)ng sai cıa c¡c l(cid:247)æng thøc OLS b(cid:224)

ch»ch (th(cid:247)(cid:237)ng th§p h(cid:236)n gi¡ tr(cid:224) th(cid:252)c t‚) d¤n t(cid:238)i ki”m (cid:31)(cid:224)nh t v(cid:160) F kh(cid:230)ng cÆn tin c“y.

3 C(cid:226) kh£ n«ng R2 (cid:31)(cid:247)æc t‰nh cao h(cid:236)n gi¡ tr(cid:224) th(cid:252)c cıa n(cid:226). 4 Sai sŁ cıa c¡c gi¡ tr(cid:224) d(cid:252) b¡o kh(cid:230)ng cÆn (cid:31)¡ng tin c“y.

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231)

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231)

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh k bi‚n

Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2X2t (cid:0) (cid:4) (cid:4) (cid:4) (cid:0) BkXkt (cid:0) U1

Trong (cid:31)(cid:226) t l(cid:160) th(cid:237)i gian. (cid:129)p d(cid:246)ng ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p OLS, ta x¡c (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)(cid:247)æc c¡c phƒn d(cid:247) et. Bi”u (cid:31)(cid:231) cıa et theo t (ho(cid:176)c ept(cid:1)1q) c(cid:226) th” sß d(cid:246)ng (cid:31)” ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan. N‚u bi”u (cid:31)(cid:231) bi”u th(cid:224) xu h(cid:247)(cid:238)ng bi‚n thi¶n c(cid:226) t‰nh ch§t h» thŁng th… c(cid:226) th” cho r‹ng x£y ra t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan.

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231)

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231)

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson

Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson x¡c (cid:31)(cid:224)nh h» sŁ DW theo c(cid:230)ng thøc

(cid:176)n

DW (cid:16)

(cid:176)n

t(cid:16)2pet (cid:1) et(cid:1)1q2 t(cid:16)1 e2 t

V(cid:238)i gi£ thi‚t

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy gŁc chøa h» sŁ ch(cid:176)n.

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy gŁc kh(cid:230)ng chøa bi‚n tr„ cıa bi‚n ph(cid:246) thuºc. 3 Sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

university-logo

(M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). Trong (cid:31)(cid:226) Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa nhi„u trong m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson

Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson x¡c (cid:31)(cid:224)nh h» sŁ DW theo c(cid:230)ng thøc

(cid:176)n

DW (cid:16)

(cid:176)n

t(cid:16)2pet (cid:1) et(cid:1)1q2 t(cid:16)1 e2 t

V(cid:238)i gi£ thi‚t

1 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy gŁc chøa h» sŁ ch(cid:176)n.

2 M(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy gŁc kh(cid:230)ng chøa bi‚n tr„ cıa bi‚n ph(cid:246) thuºc. 3 Sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

university-logo

(M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). Trong (cid:31)(cid:226) Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa nhi„u trong m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson

T(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan d(cid:247)(cid:236)ng

T(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan ¥m

DW (cid:16) 4

DW (cid:16) 2

DW (cid:16) 0

ρ (cid:16) (cid:1)1

ρ (cid:16) 0

ρ (cid:16) 1

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson

K‚t lu“n ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

C(cid:226) TTQ d(cid:247)(cid:236)ng Kh(cid:230)ng KL Kh(cid:230)ng c(cid:226) TTQ Kh(cid:230)ng KL C(cid:226) TTQ ¥m

DW (cid:16) 0 DW (cid:16) 4 DL DU 4 (cid:1) DU 4 (cid:1) DL 2

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc tao ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

p1q ta c(cid:226) Yt(cid:1)1 (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt(cid:1)1 (cid:0) Ut(cid:1)1 p2q.

t (cid:16) Xt (cid:1) ρXt(cid:1)1, B(cid:6)

t (cid:16) Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1, X (cid:6)

1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq,

Trong (cid:31)(cid:226) Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u bi‚t ρ, ta bi‚n (cid:31)Œi m(cid:230) h…nh ban (cid:31)ƒu nh(cid:247) sau: Tł Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut k†o theo ρYt(cid:1)1 (cid:16) ρB1 (cid:0) ρB2Xt(cid:1)1 (cid:0) ρUt(cid:1)1 L§y (1) - (2) ta (cid:31)(cid:247)æc Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq (cid:0) B2pXt (cid:1) ρXt(cid:1)1q (cid:0) Ut (cid:1) ρUt(cid:1)1 (cid:30)(cid:176)t Y (cid:6) B(cid:6)

2 (cid:16) B2 Ta c(cid:226)

t (cid:16) B(cid:6) Y (cid:6)

1 (cid:0) B(cid:6)

2 X (cid:6)

t (cid:0) Vt

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

(cid:129)p d(cid:246)ng ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p OLS cho m(cid:230) h…nh sau

t (cid:16) B(cid:6) Y (cid:6)

1 (cid:0) B(cid:6)

2 X (cid:6)

t (cid:0) Vt

ta thu (cid:31)(cid:247)æc c¡c (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho c¡c tham sŁ cıa m(cid:230) h…nh gŁc.

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 C¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy tuy‚n t‰nh (cid:31)a bi‚n cŒ (cid:31)i”n

2 B£n ch§t cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 Nguy¶n nh¥n cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 H“u qu£ cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

5 Ph¡t hi»n hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p d(cid:242)ng bi”u (cid:31)(cid:231) Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin Watson Ki”m (cid:31)(cid:224)nh c¡c kho£ng

6 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 1: bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng Sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc tao ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

Trong (cid:31)(cid:226), |ρ| ⁄ 1, Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u gi¡ tr(cid:224) ρ ch(cid:247)a bi‚t ta

c(cid:226) th” d(cid:242)ng mºt (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho ρ l(cid:160) ˆρ (cid:16)

(cid:176) etet(cid:1)1 (cid:176) e2 t

Trong ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin-Watson, c(cid:226) th” ch¿ ra DW x§p x¿ 2p1 (cid:1) ˆρq. V“y c(cid:226) th” (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho ρ b(cid:240)i

ˆρ ≈ 1 (cid:1) DW {2

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Sau (cid:31)(cid:226), ¡p d(cid:246)ng t(cid:247)(cid:236)ng t(cid:252) nh(cid:247) tr(cid:247)(cid:237)ng hæp bi‚t ρ.

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

V‰ d(cid:246)

Kh£o s¡t mŁi quan h» cıa ti•n l(cid:247)(cid:236)ng th(cid:252)c t‚ (Y ) v(cid:160) n«ng su§t lao (cid:31)ºng (X) cıa M(cid:255) giai (cid:31)o⁄n 1959-1998 ta c(cid:226) b£ng sŁ li»u trong file Comp+Prod.txt. X†t m(cid:230) h…nh tuy‚n t‰nh

Y (cid:16) B1 (cid:0) B2X (cid:0) U

K‚t qu£ (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng

(Intercept) X

Estimate 29.5193 0.7137

Std. Error 1.9423 0.0241

t value 15.20 29.61

Pr(¡|t|) 0.0000 0.0000

Residual standard error: 2.676 on 38 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.9584, Adjusted R-squared: 0.9574

F-statistic: 876.5 on 1 and 38 DF, p-value: < 2.2e-16

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Xem x†t b‹ng bi”u (cid:31)(cid:231).

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ki”m (cid:31)inh Durbin - Watson

Durbin-Watson test

data: hq DW = 0.1229, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true autocorelation is not 0

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh›c ph(cid:246)c

ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh Y (cid:6)

1 (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng gi¡ tr(cid:224) ˆρ (cid:16) 1 (cid:1) DW {2 (cid:16) 0.93855 2 (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng b‹ng ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p b…nh ph(cid:247)(cid:236)ng nh(cid:228) nh§t cho t (cid:16) B1p1 (cid:1) ˆρq (cid:0) B2X (cid:6)

t (cid:0) Vt

3 K‚t qu£

(Intercept) XX

Estimate 3.1566 0.5106

Std. Error 0.6300 0.0959

t value 5.01 5.32

Pr(¡|t|) 0.0000 0.0000

Residual standard error: 0.8727 on 37 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.4338, Adjusted R-squared: 0.4185 F-statistic: 28.35 on 1 and 37 DF, p-value: 5.159e-06

university-logo

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp 2: ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¥n t‰ch bi”u (cid:31)(cid:231) cho phƒn d(cid:247) cıa ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh t (cid:16) B1p1 (cid:1) ˆρq (cid:0) B2X (cid:6) Y (cid:6)

t (cid:0) Vt

university-logo