Rủi ro và bất định
trong phân tích dự án
Nôi dung
Nôi
dung
Tổng quan về rủi ro và bất định
1
Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis)
2
Phân
tí
ch
rủ
i ro (Risk Analysis)
3
Phân
tí
ch
rủ
i
ro
(Risk
Analysis)
3
Mô phỏng theo MONTE - CARLO
4
Khái niệmrủiro
Khái
niệm
rủi
ro
–
Một nhà khoa học đã cho rằng :”Chỉ có
ề ắ ắ ắ ắ
một đi
ề
u ch
ắ
c ch
ắ
n là không ch
ắ
c ch
ắ
n”.
⇒Tron
g
m
ọ
i ho
ạ
t đ
ộ
n
g
con n
g
ười đều tồn t
ạ
i
gọ ạ ộ gg ạ
yếu tố ngẫu nhiên , bất định.
Rủi ro: biết được xác suất xuất hiện .
Bấtđịnh : không biếtđượcxácsuất hay thông
Bất
định
:
không
biết
được
xác
suất
hay
thông
tin về sự xuất hiện.
Rủiro
Bấtđịnh
Rủi
ro
–
Bất
định
Cách đối
p
hó :
p
Bỏ qua tính chất bất định trong tương lai , giả
định mọiviệcsẽxảyranhưmột
“
kếhoạch đã
định
mọi
việc
sẽ
xảy
ra
như
một
kế
hoạch
đã
định” và thích nghi với những biến đổi.
Cốgắng ngay từđầu tiên liệu tính bấttrắc
Cố
gắng
ngay
từ
đầu
,
tiên
liệu
tính
bất
trắc
và hạn chế tính bất định thông qua việc chọn
lựaphương pháp triểnvọng nhất
lựa
phương
pháp
triển
vọng
nhất
.
Xác xuất khách quan
chủquan
Xác
xuất
khách
quan
–
chủ
quan
Xác xuất khách
q
uan:thôn
g
q
ua
p
hé
p
thử
qgqpp
khách quan và suy ra xác xuất => trong
kinh tếkhông có cơhộiđể thử
kinh
tế
,
không
có
cơ
hội
để
thử
.
Xác xuất chủ quan : Khi không có thông
ti đầ đủ NRQĐtáá ấtột
ti
n
đầ
y
đủ
,
NRQĐ
t
ự g
á
n x
á
c su
ất
m
ột
cách chủ quan đối với khả năng xuất hiện
của trạng thái.