v1.0011103209
BÀI 4
QUẢN TRỊTHANH KHOẢN
ỞNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
TS. Nguyễn Trọng Tài
1
v1.0011110225 2
TÌ NH HUỐNG
• Do có những tin đồn thổi bất lợi, nên mấy
ngày qua, Ngân hàng C đang đối mặt với
sức ép rất lớn do hàng loạt khách hàng
đến rút tiền ồ ạt.
• Tổng vốn huy động trong kỳcủa ngân
hàng D xấp xỉ1000 tỷ đồng, để đạt được
mục tiêu là tối đa hóa thu nhập, ngân
hàng chỉduy trì dựtrữ theo qui định bắt
buộc của NHNN (50 tỷ đồng), sốcòn lại
đem cho vay và kinh doanh chứng khoán,
bất động sản.
1. Ngân hàng C và Ngân hàng D đang và sẽphải đối mặt với loại rủi ro nào?
2. Làm thếnào để các Ngân hàng trên hoạt động an toàn, lành mạnh?
v1.0011110225 3
MỤC TI ÊU
Đưa ra và giải thích rõ các khái niệm vềthanh khoản ởNHTM;
Giải thích làm rõ những vấn đề liên quan đến thanh khoản ởNHTM, bao
gồm các yếu tốvềcung và cầu thanh khoản;
Nghiên cứu các phương pháp quản trịthanh khoản ởNHTM.
v1.0011110225 4
NỘI DUNG
Các khái niệm;
Cung - Cầu thanh khoản;
Quản trịthanh khoản ởNHTM.
1
2
3
v1.0011110225 5
1. CÁC KHÁI NI ỆM
1.1. Tính thanh khoản của nguồn vốn;
1.2. Tính thanh khoản của tài sản;
1.3. Tính thanh khoản của NHTM.
v1.0011110225 6
• Phản ánh khả năng huy động tạo ra khả năng
thanh toán, phản ánh tính thanh khoản của
nguồn vốn của NHTM.
• Tính thanh khoản của nguồn vốn được đo
lường bằng thời gian và chi phí để mởrộng
nguồn vốn khi cần.
• Phụthuộc:
Sựphát triển của thị trường tài chính;
Mức thu nhập của dân cư;
Tính nhạy cảm của thu nhập với lãi suất;
Mạng lưới các phòng giao dịch của NHTM.
1.1. TÍ NH THANH KHOẢN CỦA NGUỒN VỐN
v1.0011110225 7
• Là khả năng chuyển đổi tài sản
thành tiền.
•Đo lường tính thanh khoản của tài
sản thông qua thời gian và chi phí
chuyển đổi từtài sản sang tiền mặt.
• Phụthuộc:
Tính lỏng của tài sản;
Thị trường của các tài sản;
Sự ổn định kinh tếvĩmô;
Sựphát triển của thị trường tài
chính…
1.2. TÍ NH THANH KHOẢN CỦA TÀI SẢN
v1.0011110225 8
• Là khả năng của NHTM trong việc
đáp ứng nhu cầu thanh toán của
khách hàng.
• Tính thanh khoản của NHTM được
xác lập bởi tính thanh khoản của tài
sản và nguồn vốn.
• Một NHTM có tính thanh khoản cao
khi có nhiều tài sản thanh khoản
hoặc có khả năng mở rộng nguồn
nhanh với chi phí thấp hoặc cảhai.
1.3. TÍ NH THANH KHOẢN CỦA NHTM
v1.0011110225 9
•Cung thanh khoản: Là khả năng cung
ứng tiền của NHTM nhằm đáp ứng nhu cầu
thanh toán của khách hàng, bao gồm việc
giữtài sản thanh khoản và khả năng mở
rộng huy động vốn mới.
•Cầu thanh khoản: Là nhu cầu thanh toán
của khách hàng mà NHTM có nghĩa vụ đáp
ứng. Cầu thanh khoản bao gồm những yêu
cầu chi trảvà vay mượn hợp pháp của
khách hàng.
• Khi NHTM bán các tài sản để đáp ứng nhu
cầu thanh khoản gọi là “bán thanh khoản”.
• Khi NHTM mởrộng nguồn để đáp ứng nhu
cầu thanh khoản gọi là “mua thanh khoản”.
2. CUNG – CẦU THANH KHOẢN
v1.0011110225 10
3. QUẢN TRỊTHANH KHOẢN ỞNHTM
3.1. Xác định nhu cầu thanh khoản;
3.2. Các phương pháp quản trịthanh khoản.