Group 6
10/10/14
Kinh t
ng
1
l ế ượ
BÀI TH O LU N Ả
Ậ
Ệ ƯỢ
Ự ƯƠ
HI N T NG T T QUAN VÀ CÁCH KH C PH C
NG Ụ
Ắ
2
10/10/14
Kinh t
ng
l ế ượ
ộ
ộN i dung N i dung
ấ ấ
ng t ng t
ự ự
ắ ắ
ự ự
Ph n 1- B n ch t hi n Ph n 1- B n ch t hi n ệ ả ầ ệ ầ ả ng quan. t t ự ươ ượ t ng quan. t ự ươ ượ Ph n 2 – Phát hi n có t Ph n 2 – Phát hi n có t ệ ầ ệ ầ ươt ng quan ươ t ng quan Ph n 3 – Bi n pháp kh c Ph n 3 – Bi n pháp kh c ệ ầ ầ ệ ph cụph cụ Ph n 4 – Bài t p th c hành Ph n 4 – Bài t p th c hành ậ ầ ậ ầ trên Eview. trên Eview.
10/10/14 10/10/14
Kinh t Kinh t
ng ng
33
l ế ượ l ế ượ
ng t ng t
ấ ấ
ệ ượ ệ ượ
ự ự
ả ả ng quan. ng quan.
Ph n 1- B n ch t hi n t ầ Ph n 1- B n ch t hi n t ầ ươt ươ t
ng quan ng quan
t ủ ự ươ t ủ ự ươ
1.1. Đ nh nghĩa ị 1.1. Đ nh nghĩa ị 1.2. Nguyên nhân c a t 1.2. Nguyên nhân c a t 1.3. H u qu ả ậ 1.3. H u qu ả ậ
10/10/14 10/10/14
Kinh t Kinh t
ng ng
44
l ế ượ l ế ượ
1.1. Đ nh nghĩa ị
- Trong ph m vi h i quy, mô hình tuy n tính
thi
ng
ả
ạ c đi n gi ổ ể quan gi a các nhi u Ui nghĩa là:
ế ồ t r ng không có s t ự ươ ế ằ ễ
ữ
có th x y ra hi n
ể ả
ệ
ng mà thành ph n nhi u c a các quan sát
ễ ủ
t ượ l ạ
ể ụ
(1.1) - Tuy nhiên trong th c t ự ế ầ i có th ph thu c l n nhau nghĩa là: ộ ẫ (1.2) ng
Kinh t 5 l ế ượ 10/10/14
1.2. Nguyên nhân c a t 1.2. Nguyên nhân c a t
ng quan ng quan
t ủ ự ươ t ủ ự ươ
ạ
ng m ng nh n ệ
ủ
ử
- Nguyên nhân khách quan: • Quán tính • Hi n t ệ ượ • Trễ - Nguyên nhân ch quan: • X lý s li u ố ệ • Sai l ch do l p mô hình ậ ệ
Kinh t ng 6 l ế ượ 10/10/14
1.5. H u quậ
ả
-
ng
ườ
ệ
ng bình ph c l ướ ượ
ng nh nh t thông th ấ ỏ ươ ng tuy n tính không ch ch, ế ng hi u qu ả ệ
c l ướ ượ
ả
c l Ướ ượ v n là ẫ nh ng chúng không ph i là ư n a.ữ - Các
ng c a ph ủ
ệ
c l ướ ượ ườ
ấ
c
ươ ng là th p h n giá tr th c c a ơ ng sai, do đó giá tr c a th ng kê T đ ị ủ
ng sai là ch ch và ị ự ủ ố
ượ
ề ầ
ạ
- Các ki m đ nh t và F nói chung không đáng tin
thông th ph ươ phóng đ i lên nhi u l n. ị
ể
c y.ậ
Kinh t ng 7 l ế ượ 10/10/14
2
(
2
=
-
s 2
2
c l ướ ượ
ng ch ch c a ệ
ủ
) s ˆ cho s ˆ
kn - s
th c, và trong m t s tr
ộ ố ườ
ng h p nó d ợ
ườ
ng nh ư
2
-
ấ ộ
ậ
ự ng th p c l ướ ượ s có th là đ đo không đáng tin c y cho R2 R2 ể th c.ự - Các ph
ng sai và sai s tiêu chu n c a d ự
ươ
ủ
ẩ
ố
đoán đã tính đ
ượ
c cũng có th không hi u qu . ả
ể
ệ
Kinh t ng 8 l ế ượ 10/10/14
ng ng
ệ ệ
t ự ươ t ự ươ
Ph n 2 – Phát hi n có t ầ Ph n 2 – Phát hi n có t ầ quanquan
ươ ươ ươ ươ
ng pháp đ th ồ ị ng pháp đ th ồ ị ng pháp ki m đ nh s ố ể ng pháp ki m đ nh s ố ể
ị ị
2.1. Ph 2.1. Ph 2.2. Ph 2.2. Ph ngượ ngượl l
10/10/14 10/10/14
Kinh t Kinh t
ng ng
99
l ế ượ l ế ượ
2.1. Ph 2.1. Ph
ươ ươ
ng pháp đ th ồ ị ng pháp đ th ồ ị
ề ề
ể ể
ầ ầ
ạ ạ
Có nhi u cách khác nhau đ xem xét các ph n Có nhi u cách khác nhau đ xem xét các ph n d . Ch ng h n chúng ta có th đ n thu n v ẽ d . Ch ng h n chúng ta có th đ n thu n v ẽ đ th c a et theo th i gian nh hình d đ th c a et theo th i gian nh hình d
ẳ ư ư ẳ ồ ị ủ ồ ị ủ
ể ơ ể ơ ư ư
ầ ầ ướ i: i: ướ
ờ ờ
ta th y ph n d không bi u ể th m t ki u m u nào khi
ầ ể
ấ ị ộ
ư ẫ th i gian tăng lên d u hi u c a t ủ ươ ệ
→không có ng quan chu i ỗ
ờ ấ
Kinh t ng 10 l ế ượ 10/10/14
2.2. Ph 2.2. Ph
ng ng
ươ ươ
ng pháp ki m đ nh s l ể ng pháp ki m đ nh s l ể
ố ượ ố ượ
ị ị
ạ ạ
2c
2.2.1. Ki m đ nh các đo n m ch 2.2.1. Ki m đ nh các đo n m ch 2.2.2. Ki m đ nh v tính đ c l p c a các ề 2.2.2. Ki m đ nh v tính đ c l p c a các ề
ạ ạ ộ ậ ủ ộ ậ ủ
ị ị ị ị
ể ể ể ể ph n dầ ư ph n dầ ư ể ể ể ể ể
2.2.3. Ki m đ nh d.Durbin – Watson ị 2.2.3. Ki m đ nh d.Durbin – Watson ị 2.2.4. Ki m đ nh Breusch – Godfrey ị 2.2.4. Ki m đ nh Breusch – Godfrey ị 2.2.5. Ki m đ nh Durbin h ị
Kinh t ng 11 l ế ượ 10/10/14
2.2.4. Ki m đ nh Breusch – Godfrey 2.2.4. Ki m đ nh Breusch – Godfrey
ể ể
ị ị
t:
ả
ế
=
=
r
r
r
== ...
0
0
1
2
p
ng mô hình h i quy g c b ng
ư c l ng pháp bình ph
ng nh nh t đ nh n
ươ
ấ ể
ố ằ ậ
ồ ỏ
ph đ
c các ph n d ầ ư - B c 2: Cũng b ng ph ằ
ươ
c l
ng pháp bình ph ng mô hình sau đ thu đ
ng c
ươ ượ
ể
thi Xét gi = Ki m đ nh nh sau: ị ể - B c 1: ướ Ướ ượ ươ ượ ướ ỏ ệ ố
+
+
=
+
nh nh t, ấ ướ ượ h s xác đ nh b i ộ ị b r
b
r
r
++ ...
n +
H
t
t
t
1
t
2
pt
t
e
e
e
e
1
2
1
2
p
C - - -
Kinh t ng 12 l ế ượ 10/10/14
2.2.4. Ki m đ nh Breusch – Godfrey 2.2.4. Ki m đ nh Breusch – Godfrey
ể ể
ị ị
t
ướ
=
- B c 3: Xét gi ả r =
thi ế r =
r
== ...
0
0
1
2
p
H
0
2
2
(
)
(
=
H
c
n
p
)p
R c
N u đúng thì: ế 2
ề 2
2
>
=
ỏ c
c
» -
{ c
})
p
(
a
Theo nguyên lý xác su t nh ta có mi n bác b : ỏ ấ 2 ;
a
W
tn
tn
Kinh t ng 13 l ế ượ 10/10/14
Ph n 3 – Bi n pháp kh c ph c ụ Ph n 3 – Bi n pháp kh c ph c ụ
ệ ệ
ắ ắ
ầ ầ
ng quan là đã ng quan là đã
t ự ươ t ự ươ
Khi c u trúc t 3.1.3.1. Khi c u trúc t ấ ấ tế tếbi bi
t ế t ế
ư ư ng pháp sai phân c p 1 ng pháp sai phân c p 1
ấ ấ ng d a trên th ng kê d – Durbin ố ng d a trên th ng kê d – Durbin ố
ự ự
3.2. Khi ch a bi 3.2. Khi ch a bi 3.2.1. Ph ươ 3.2.1. Ph ươ c l 3.2.2. Ướ ượ c l 3.2.2. Ướ ượ –Watson –Watson
3.2.3. Th t c l p Cochrane – Orcutt đ 3.2.3. Th t c l p Cochrane – Orcutt đ
c c
ủ ụ ặ ủ ụ ặ
ể ướ ể ướ
ngượ ngượl l
c c
c ướ c ướ ng pháp Durbin – Watson hai b ướ ng pháp Durbin – Watson hai b ướ
ng ng
3.2.4. Th t c Cochrane – Orcutt hai b ủ ụ 3.2.4. Th t c Cochrane – Orcutt hai b ủ ụ 3.2.5. Ph ươ 3.2.5. Ph ươ ng c l đ ể ướ ượ ng đ c l ể ướ ượ ng pháp khác 3.2.6. Các ph ươ 3.2.6. Các ph ng pháp khác ươ
c l ướ ượ c l ướ ượ
10/10/14 10/10/14
Kinh t Kinh t
ng ng
1414
l ế ượ l ế ượ
c c
ướ ướ
ng pháp Durbin – Watson hai b ng pháp Durbin – Watson hai b ng ng
3.2.5. Ph ươ 3.2.5. Ph ươ c l đ ể ướ ượ c l đ ể ướ ượ
i pt sai phân t ng quát d
i d ng
t l ế ạ
ổ
ướ ạ
Ta vi sau:
(
)
=
r
+
+
r
+
b
b
1
e
- 1
t
t
t
1
2
tY
ề
ướ
ấ ư
- C C
- 1t
c: ồ Y t 1- c c a h s h i quy
t ng đ ượ ủ ệ ố ồ r ng c a c l ủ ướ ượ
(1.31) Durbin đã đ xu t th t c 2 b ủ ụ (1) Coi (1.31) nh là 1 mô hình h i quy b i, ộ Y t h i quy theo , và và coi ồ c l giá tr ị ướ ượ )p ( = c a là ủ Y t - 1
C C
Kinh t ng 15 l ế ượ 10/10/14
ế
*
*
ổ =
r ˆ
r ˆ
t
1
t
1
t
t
t
ng pháp bình
ươ
ng trên các bi n đã
ườ
ế
rˆ (2) Sau khi thu đ c , hãy đ i bi n ượ -= YY Y và t c l ng h i quy b ng ph và ằ ồ ướ ượ ng nh nh t thông th ph ấ ỏ ươ (1.21). bi n đ i đó nh ư ở ổ ế
- C C C - -
Kinh t ng 16 l ế ượ 10/10/14
Ph n 4 – Bài t p th c hành trên Eview ự Ph n 4 – Bài t p th c hành trên Eview ự
ậ ậ
ầ ầ
1. 1.
ng mô hình h i quy ng mô hình h i quy
ồ ồ
c l Ướ ượ c l Ướ ượ trêntrên
ng t ng t
ng ng
2. Phát hi n hi n t ệ 2. Phát hi n hi n t ệ
ệ ượ ệ ượ
t ự ươ t ự ươ
ng t ng t
ụ ụ
ệ ượ ệ ượ
ự ự
quanquan 3. Kh c ph c hi n t ắ 3. Kh c ph c hi n t ắ ng quan. ươt ươ t ng quan.
10/10/14 10/10/14
Kinh t Kinh t
ng ng
1717
l ế ượ l ế ượ
Gi
ả
i thích bi n ế
ộ
Y: Bi n ph thu c – Giá Laptop X: Bi n gi Z: Bi n gi
ụ i thích – Giá Mainboard ả i thích - Ram ả
ế ế ế
Kinh t ng 18 l ế ượ 10/10/14
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Giá laptop 15,274,100 15,270,300 15,272,200 15,269,350 15,267,450 15,269,350 15,295,950 15,262,700 15,263,650 15,261,750
Mainboard 948,000 996,000 1,060,000 1,221,000 1,221,000 1,221,000 1,188,000 1,269,000 1,317,000 1,269,000
Ram 233,000 209,000 217,000 241,000 418,000 337,000 393,000 402,000 418,000 434,000
Kinh t ng 19 l ế ượ 10/10/14
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15,259,850 15,260,800 15,257,950 15,258,900 15,256,050 15,251,300 15,249,400 15,247,500 15,245,600 15,244,650
1,317,000 1,478,000 1,702,000 1,879,000 2,040,000 2,152,000 2,441,000 2,521,000 1,333,000 1,429,000
482,000 522,000 506,000 514,000 610,000 867,000 931,000 940,000 163,000 273,000
Kinh t ng 20 l ế ượ 10/10/14
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
15,243,700 15,241,800 15,242,750 15,240,850 15,238,950 15,237,050 15,238,950 15,236,100 15,237,050 15,234,200
209,000 225,000 402,000 265,000 177,000 241,000 177,000 193,000 257,000 249,000
1,574,000 1,991,000 2,313,000 2,554,000 2,811,000 2,521,000 2,955,000 3,373,000 3,822,000 3,822,000
ng 21 Kinh t l ế ượ 10/10/14
c l ng mô hình h i quy trên 1. Ướ ượ T o m t file m i trong eview và nh p s li u vào ớ ạ
ồ ậ ố ệ
ộ
Kinh t ng 22 l ế ượ 10/10/14
ki u
ệ
ộ ả
ậ
ọ
ự ể
Hi n lên m t b ng Workfile Range ch n nh p kí t Undated or irregular D i ô End observation ghi s 30
ố → ok.
ướ
Kinh t ng 23 l ế ượ 10/10/14
→ Empty
ọ
Trên thanh menu c a Eview ch n Quick ủ Group đ nh p s li u ậ ố ệ
ể
Kinh t ng 24 l ế ượ 10/10/14
Sau khi nh p s li u b n có b ng nh sau
ậ ố ệ
ư
ả
ạ
Kinh t ng 25 l ế ượ 10/10/14
c l
ự
ệ ướ ượ
ng mô hình Th c hi n Trên c a s chính Eviews, ch n Quick Estimate ọ ử ổ Equation
Kinh t ng 26 l ế ượ 10/10/14
ế
ỗ
ng pháp
ng bình
c l ướ ượ
ươ
T i c a s Equation Specification g tên các bi n nh ư ạ ử ổ trong hình. T i ô method ch n ph ọ ạ ng nh nh t. ph ấ ỏ ươ
Kinh t ng 27 l ế ượ 10/10/14
B n có b ng k t qu
ng.
c l ả ướ ượ
ế
ả
ạ
Kinh t ng 28 l ế ượ 10/10/14
ng t
ng quan
t ự ươ
ươ
2. Phát hi n hi n t ệ ượ ệ 2.1. Ph ng pháp đ th . ồ ị T c a s Equation ch n procs/ make Residual ừ ử ổ ọ Series…
Kinh t ng 29 l ế ượ 10/10/14
Ph
ươ
ng pháp đ th ồ ị
i ô name for resid
ử ổ
ệ
ạ
C a s Make Residual hi n ra t series nh p tên ph n d là “E”
ầ ư
ậ
Kinh t ng 30 l ế ượ 10/10/14
Ph
ươ
ng pháp đ th ồ ị
Ta có b ng ph n d : ầ ư
ả
Kinh t ng 31 l ế ượ 10/10/14
Ph
ươ
ng pháp đ th ồ ị
ọ
ừ ử
ệ
ậ
ầ
ổ ế
ầ
c
T menu chính ch n Quick/ Graph/ Line Graph C a s Series List s xu t hi n, yêu c u nh p ấ ẽ tên bi n “E” c n v đ th ẽ ồ ị ậ
ượ
ọ
Sau khi nh p tên bi n xong, ch n “OK” ta đ ế i đây:
đ th ph n d d
ư ướ
ố ị
ầ
Kinh t ng 32 l ế ượ 10/10/14
Ph
ươ
ng pháp đ th ồ ị
Kinh t ng 33 l ế ượ 10/10/14
Ph
ươ
ng pháp đ th ồ ị
ầ ư
ế
ấ
ế ủ
ễ
ồ ị ặ t có s t
ả
Nhìn vào đ th ph n d ta th y có xu th tuy n tính, tăng ho c gi m trong các nhi u. Nó ng h ả ộ ng quan trong mô hình h i cho gi ồ ự ươ ế quy tuy n tính c đi n. ổ ể
thi ế
Kinh t ng 34 l ế ượ 10/10/14
ị
2.2. Ki m đ nh Breusch-Godfrey (BG). T c a s Equation, ch n Views/Residual Test/ ọ
ể ừ ử ổ
Serial Correlation LM Test…
Kinh t ng 35 l ế ượ 10/10/14
ị
Ki m đ nh Breusch-Godfrey Xu t hi n b ng: ệ
ể ấ
ả
Kinh t ng 36 l ế ượ 10/10/14
Ki m đ nh Breusch-Godfrey
ể
ị
Kinh t ng 37 l ế ượ 10/10/14
Ki m đ nh Breusch-Godfrey
ể
ị
Nhìn vào ph n trên c a b ng k t qu ta có:
ủ ả
ế
ầ
ả
χ2 = 0,0101793
= 0,05 > 0,0101793 → ta bác b gi
ằ
t t cho r ng không có t ự ươ ế
ng quan ậ ồ ạ
ỏ ả b c ở ậ i hi n ệ
ng quan b c 2.
ng t
V i ớ a thi ế 2, hay nói cách khác, ta k t lu n t n t t ượ
t ự ươ
ậ
Kinh t ng 38 l ế ượ 10/10/14
ng t
ng
ắ
ụ
ệ ượ
t ự ươ
3. Kh c ph c hi n t quan.
dòng Durbin-
ả
ả ồ
r
ˆ
Trong b ng k t qu h i quy ở ế Watson stat có d=0.939141 → 1 = 1- 0.939141/2 = 0.5304295 ng trình sai phân t ng quát:
Ph
d- 2 ươ
ổ
Y1t = Yt – 0.5304195 x Y(t-1) ;
X1t = Xt -0.5304195 x X(t-1) Z1t = Zt – 0.5304195 x Z(t-1)
»
Kinh t ng 39 l ế ượ 10/10/14
B ng Excel ta tính đ
c Y1t ; X1t và Z1t nh sau
ằ
ượ
ư
Yt
Xt
Zt
493162.314 531702.178 658755.33
-335594.33
X 948,000 996,000 1,060,000 1,221,000 1,221,000 1,221,000 1,188,000 1,269,000 1,317,000 1,269,000 1,317,000 1,478,000 1,702,000 1,879,000 2,040,000 2,152,000 2,441,000 2,521,000 1,333,000 1,429,000 1,574,000 1,991,000 2,313,000 2,554,000 2,811,000 2,521,000 2,955,000 3,373,000 3,822,000 3,822,000
Z 233,000 209,000 217,000 241,000 418,000 337,000 393,000 402,000 418,000 434,000 482,000 522,000 506,000 514,000 610,000 867,000 931,000 940,000 163,000 273,000 209,000 225,000 402,000 265,000 177,000 241,000 177,000 193,000 l ế ượ 257,000 249,000
Y STT 15,274,100 1 15,270,300 2 15,272,200 3 15,269,350 4 15,267,450 5 15,269,350 6 15,295,950 7 15,262,700 8 15,263,650 9 10 15,261,750 11 15,259,850 12 15,260,800 13 15,257,950 14 15,258,900 15 15,256,050 16 15,251,300 17 15,249,400 18 15,247,500 19 15,245,600 20 15,244,650 21 15,243,700 22 15,241,800 23 15,242,750 24 15,240,850 25 15,238,950 26 15,237,050 27 15,238,950 28 15,236,100 10/10/14 29 15,237,050 30 15,234,200
7168619.515050 7172535.109150 7168677.312100 7168289.007675 7171196.804725 7196789.007675 7149429.848975 7168016.297350 7165612.398825 7164720.195875 7166677.992925 7163324.094400 7165785.789975 7162431.891450 7159193.587025 7159813.079650 7158920.876700 7158028.673750 7158086.470800 7157640.369325 7156244.267850 7158202.064900 7155798.166375 7154905.963425 7154013.760475 7156921.557525 7153063.760475 ng 7155525.456050 7152171.557525
85412.2565 106142.3245 125898.9685 573357.7905 290168.9005 573357.7905 115284.649 540357.7905 214248.6285 193545.1365 638861.634 204771.361 643897.6545 212284.649 570437.5185 251797.937 643897.6545 266337.801 779437.5185 229121.021 918039.979 245607.733 976226.011 337364.377 1043341.76 1069944.22 543444.105 1299537.236 471126.2935 1226246.001 446179.4455 -4187.5595 721950.8065 186541.6215 816030.5345 64195.4765 1156119.707 114142.3245 1256934.776 282655.6125 51771.361 1327139.697 1456308.597 36438.8325 1029990.786 147115.7485 49168.9005 1617812.441 1805610.378 99115.7485 40 2032895.027 154629.0365 1794736.671 112682.1885
Kinh t
ắ
ệ ượ
ng quan t Kh c ph c hi n t ự ươ ụ ng mô hình trên v i các bi n Y1t, X1t, Z1t ế
ng t ớ
c l Ướ ượ ta có k t qu : ế
ả
Kinh t ng 41 l ế ượ 10/10/14
ng t
ng quan
Kh c ph c hi n t ụ
ệ ượ
ắ
t ự ươ
Ki m đ nh BG ta đ
c:
ể
ị
ượ
Kinh t ng 42 l ế ượ 10/10/14
ng t
ng quan
Kh c ph c hi n t ụ
ệ ượ
ắ
t ự ươ
Nhìn vào ph n trên c a b ng k t qu ta có:
ủ ả
ế
ả
ầ χ2 = 0,734816
V i ớ a
thi
= 0,05 < 0,734816 → ta ch p nh n gi t cho r ng không có ế ả ậ ấ ằ b c 2, hay ta k t lu n không t ng quan t ế ở ậ ự ươ t n t ng quan b c 2. ng t i hi n t ồ ạ
ệ ượ
t ự ươ
ậ ậ
Kinh t ng 43 l ế ượ 10/10/14
ng t
ng quan
Kh c ph c hi n t ụ
ệ ượ
ắ
t ự ươ
ự
ị
t mô hình sai phân t ng
ể ổ ng quan.
ng t
Ta th y r ng các ki m đ nh d a trên ki m ấ ằ ể đ nh BG đ u cho bi ế ề ị quát không có hi n t ệ ượ
t ự ươ
Kinh t ng 44 l ế ượ 10/10/14
ng t
ng quan
Kh c ph c hi n t ụ
ệ ượ
ắ
t ự ươ
N u ch p nh n mô hình này thì
ng
ậ
ậ
c l ướ ượ
ế c a mô hình ban đ u là: ủ
ầ Ŷ = 7710378(1- 0.534195)-0.010886X+ 0.12557Z = 3591532.624 - 0.010886X + 0.12557Z
Kinh t ng 45 l ế ượ 10/10/14
