iii
TÓM TẮT
1. Tên đề tài: “Đánh giá sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàng
thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam”
2. Tóm tắt:
Trong luận văn này, tác giả nghiên cứu và ứng dụng các quy định về rủi ro thanh
khoản của Basel III đối với các NTTM. Qua đó, tác giả bước đầu kiểm tra khả năng đáp
ứng các tiêu chí thanh khoản theo quy định Basel III của ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam dựa trên hai chỉ số Tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản - LCR và Tỷ lệ
ngồn vốn ổn định ròng - NSFR. Tác giả sử dụng mô hình Stress Test thanh khoản được
đề xuất bởi Van den End để khảo sát ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt
Nam dựa trên báo cáo tài chính của ngân hàng năm 2022. Kết quả mô phỏng cho thấy
khi chưa có cú sốc, ngân hàng trên đáp ứng tốt yêu cầu của Basel III. Tuy nhiên, khi bị
tác động bởi các cú sốc, ngân hàng này phải thực hiện các phản ứng mới có thể vượt
qua các tác động này. Hơn nữa, khi cú sốc xảy ra nếu cùng lúc có càng nhiều ngân hàng
tham gia phản ứng thì ngân hàng sẽ phải đối mặt với tình trạng vô cùng khó khăn dẫn
đến mất khả năng thanh khoản, không thể tự vượt qua nếu không nhận được sự hỗ trợ
từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Luận văn còn nêu lên được cơ sở lý luận về thanh khoản, rủi ro thanh khoản,
kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Công Thương Việt
Nam. Từ đó đi vào phân tích thực trạng, nêu ra được các điểm mạnh và điểm yếu của
ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam để từ đó đưa ra các giải pháp,
kiến nghị nhằm nâng cao sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương
mại cổ phần Công thương Việt Nam.
3. Từ khóa: rủi ro thanh khoản, kiểm tra sức chịu đựng rủi ro, kiểm tra sức chịu
đựng rủi ro thanh khoản, Basel III
