D li u danh m c đ u ữ ệ ụ ầ
tư
Ths. Tr n T. Thanh Ph ng ầ ươ
Ths. Tr n T. Thanh Ph ngầ ươ
nganhang1k13.wordpress.com
N i dungộ
1. D li u c b n c a l i nhu n tài s n: ữ ệ ơ ả ủ ợ ậ ả T su t ỷ ấ
l i nhu n trung bình ợ ậ (mean), Ph ng saiươ
(standard deviation).
2. D li u đ c đi u ch nh b i c t c & chia tách.ữ ệ ượ ề ỉ ở ổ ứ
3. Hi p ph ng sai (ệ ươ Covariance) và h s t ng ệ ố ươ
quan (Correlation)
4. T su t l i nhu n trung bình (mean) và r i ro ỷ ấ ợ ậ ủ
(variance) cho danh m c 2 tài s n. ụ ả
5. S d ng h i quy (regression) ử ụ ồ
6. Ví d nâng cao: Danh m c đ u t c a nhi u tài ụ ụ ầ ư ủ ề
s n. ả
Ths. Tr n T. Thanh Ph ngầ ươ
Hàm excel
• Average
• Var( ) and Varp( )
• Stdev( ) and Stdevp( )
• Covar( ) and Correl( )
• Trendlines (Excel’s term for regressions)
• Slope( ), Intercept( ), Rsq( )
Ths. Tr n T. Thanh Ph ngầ ươ
•T su t l i nhu n hàng ngày c a CP ỷ ấ ợ ậ ủ
•Mc Donald, n u b n mua ngày T và bán ế ạ
ngày T + 1:
Ths. Tr n T. Thanh Ph ngầ ươ
Phân ph i l i nhu n th ng xuyên ố ợ ậ ườ
c a l i nhu n CP (Frequency ủ ợ ậ
Distribution)
•Trong 2,528 l i nhu n hàng ngày, bao nhiêu l i ợ ậ ợ
nhu n n m ậ ằ gi a 1.09% và 1.79ữ%?
•Kho ngả 416, t c là ứ16.462% t ng s l ng l i ổ ố ượ ợ
nhu n. ậ
•Trong 2,528 l i nhu n hàng ngày, bao nhiêu l i ợ ậ ợ
nhu n n m ậ ằ gi a -3.09% và -2.40%? ữ
•Kho ng ả36 l i nhu n (ợ ậ t c là 1.425% t ng sứ ổ ố)
n m ằgi a -3.09% và -2.40%.ữ
•S d ng hàm ử ụ Excel – Frequency đ tính phân ể
ph i th ng xuyên c a l i nhu n CP ố ườ ủ ợ ậ
gi a -3.09% và -2.40%.ữ
Ths. Tr n T. Thanh Ph ngầ ươ