Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
TR¦êng ®¹i häc kinh tÕ tp. Hå chÝ minh
---------------------
NguyÔn ThÞ Thanh Thóy
HẠN CHẾ RỦI RO GIAO DỊCH TRONG
INTERNET BANKING TẠI C¸C NG¢N HµNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUËN V¡N TH¹C SÜ KINH TÕ
TP. Hå ChÝ Minh - N¨m 2008
Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
TR¦êng ®¹i häc kinh tÕ tp. Hcm
---------------------
NguyÔn ThÞ Thanh Thóy
HẠN CHẾ RỦI RO GIAO DỊCH TRONG
INTERNET BANKING TẠI C¸C NG¢N HµNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyªn ngµnh : Kinh tÕ Tµi chÝnh - Ng©n hµng
M· sè : 60.31.12
LUËN V¡N TH¹C SÜ KINH TÕ
NG¦êi híng dÉn khoa häc:
PGS. TS. TrÇn Hoµng Ng©n
TP. Hå ChÝ Minh - N¨m 2008
Lêi cam ®oan
T«i xin cam ®oan luËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ: “H¹n chÕ rñi ro giao dÞch nh»m ph¸t triÓn
dÞch vô Internet banking trong c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam” lµ kÕt qu¶ cña
qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu khoa häc ®éc lËp, nghiªm tóc. C¸c sè liÖu trong luËn
v¨n cã nguån gèc râ rµng, ®¸ng tin cËy vµ ®îc xö lý kh¸ch quan, trung thùc.
TP. HCM, Th¸ng 06 n¨m 2009
NguyÔn ThÞ Thanh Thóy
Môc lôc
Trang phô b×a
Lêi cam ®oan
Môc lôc
Danh môc c¸c tõ tiÕng Anh
Danh môc c¸c b¶ng, s¬ ®å, ®å thÞ
Lêi më ®Çu
Trang
Ch¬ng 1: Internet Banking Vµ Rñi Ro Giao DÞch Trong
Internet Banking .......................................................................................... 1
1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ Internet banking ........................................................ 1
1.1.1. Kh¸i niÖm Ng©n hµng ®iÖn tö vµ Internet banking .................................... 1
1.1.2. C¸c cÊp ®é Internet banking ...................................................................... 2
1.1.2.1. CÊp ®é cung cÊp th«ng tin (Informative) ............................................ 2
1.1.2.2. CÊp ®é trao ®æi th«ng tin (Communicative) ........................................ 2
1.1.2.3. CÊp ®é giao dÞch (Transactional) ........................................................ 3
1.1.3. ¦u vµ nhîc ®iÓm cña Internet banking ................................................... 3
1.1.3.1. ¦u ®iÓm cña Internet banking............................................................. 3
1.1.3.2. Nhîc ®iÓm cña Internet banking ....................................................... 4
1.1.4. Nh÷ng tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn Internet banking ........................................... 5
1.1.5. Rñi ro trong Internet banking .................................................................... 6
1.1.5.1. Rñi ro tÝn dông (credit risk) ................................................................ 6
1.1.5.2. Rñi ro l·i suÊt (interest rate risk) ......................................................... 7
1.1.5.3. Rñi ro thanh kho¶n (liquidity risk) ...................................................... 7
1.1.5.4. Rñi ro gi¸ c¶ (price risk) ..................................................................... 7
1.1.5.5. Rñi ro tû gi¸ (exchange rate risk) ........................................................ 7
1.1.5.6. Rñi ro giao dÞch (transaction risk)....................................................... 8
1.1.5.7. Rñi ro tu©n thñ / Rñi ro ph¸p lý (compliance risk) ............................. 8
1.1.5.8. Rñi ro chiÕn lîc (strategy risk) .......................................................... 8
1.1.5.9. Rñi ro danh tiÕng (reputaion risk) ....................................................... 8
1.2. Rñi ro giao dÞch trong Internet banking ........................................................... 9
1.3. Mét sè yÕu tè ¶nh hëng ®Õn rñi ro giao dÞch khi øng dông Internet banking
............................................................................................................................... 11
1.3.1. An toµn th«ng tin (Security)..................................................................... 12
1.3.2. X¸c thùc (Authentication) ........................................................................ 13
1.3.3. Chøng thùc (Trust) ................................................................................... 16
1.3.4. Kh«ng thÓ tho¸i th¸c (Nonrepudiation) ................................................... 16
1.3.5. B¶o mËt th«ng tin c¸ nh©n (Privacy) ........................................................ 16
1.3.6. TÝnh s½n sµng cña hÖ thèng (Availability) ............................................... 17
1.4. Mét sè kinh nghiÖm h¹n chÕ rñi ro giao dÞch trong ho¹t ®éng Internet
banking trªn thÕ giíi .............................................................................................. 17
1.4.1. Internet banking t¹i Mü ........................................................................... 17
1.4.2. Internet banking t¹i Singapore ................................................................. 18
1.4.3. Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam ......................................................... 19
1.5. Sù cÇn thiÕt h¹n chÕ rñi ro giao dÞch trong ho¹t ®éng Internet banking t¹i c¸c
ng©n hµng th¬ng m¹i ë ViÖt Nam ........................................................................ 20
1.5.1. TÝnh u viÖt cña Internet banking ........................................................... 20
1.5.2. Yªu cÇu ph¸t triÓn Internet banking ®èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
ViÖt Nam. ........................................................................................................... 22
1.5.2.1. Yªu cÇu kh¸ch quan .......................................................................... 22
1.5.2.2. Yªu cÇu chñ quan .............................................................................. 23
1.5.3. T¸c h¹i cña rñi ro giao dÞch lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn Internet
banking ............................................................................................................... 24
1.5.4. Sù cÇn thiÕt h¹n chÕ rñi ro giao dÞch trong Internet banking t¹i c¸c ng©n
hµng th¬ng m¹i ë ViÖt Nam. ............................................................................ 25
Ch¬ng 2: Thùc Tr¹ng Rñi Ro Giao DÞch Vµ Qu¶n Lý Rñi Ro giao
dÞch trong ho¹t ®éng Internet Banking T¹i C¸c Ng©n Hµng
Th¬ng M¹i ViÖt Nam .................................................................................. 27
2.1. ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn Internet banking t¹i ViÖt Nam ....................................... 27