1
HỆTHỐNG BÀI TẬP, CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN: NGHIỆP VỤNHTW
A/ BÀI TẬP
Bài 1 :Ngày 18/01/2011, Ngân hàng Thái Bình Dương xin chiết khấu
không hoàn lại một lô Tín phiếu tại NHTW. Lô Tín phiếu có nội dung như
sau:
- Tổng mệnh giá : 80.000.000.000
-Thời hạn : 1 năm
-Lãi suất : 9,25% năm, trảlãi khi phát hành (trảlãi trước không chiết khấu)
- Ngày phát hành 15/4/2010, ngày đáo hạn : 15/4/2011
NHTW đồng ý nhận chiết khấu với lãi suất 7,00%năm
Yêu cầu: 1, Xác định sốtiền thanh toán cho Ngân hàng Thái Bình Dương
2, Xác định kết quảkinh doanh của NH Thái Bình Dương( Bao gồm
lợi nhuậnđầu tưtài chính và lợi nhuận kinh doanh tín dụng ) Biết rằng lãi
suất cho vay ngắn hạn tại NH Thái Bình Dương16% năm, chi phí kinh
doanh tín dụng 4,2% năm, chi phí vốn B/q đầu vào là 8,00 % năm
Bài 2 :Ngày 20/01/2011, Ngân hàng Đại Phong xin chiết khấu không hoàn
lại một lô Trái phiếu Chính phủtại NHTW. Lô Trái phiếu có nội dung như
sau:
- Tổng mệnh giá : 100.000.000.000
-Thời hạn : 3 năm
-Lãi suất : 9,5% năm, trả lãi một lần khi đáo hạn
- Ngày phát hành 20/4/2008, ngày đáo hạn : 20/4/2011
NHTW đồng ý nhận chiết khấu với lãi suất 7,00%năm
Yêu cầu: 1, Xác định sốtiền thanh toán cho Ngân hàng Đại Phong
2, Xác định kết quảkinh doanh của NH Đại Phong( Bao gồm lợi nhuận
đầu tưtài chính và lợi nhuận kinh doanh tín dụng ) biết rằng lãi suất cho
vay ngắn hạn tại NH Đại Phong 16% năm, chi phí kinh doanh tín dụng
4,3% năm, Chi phí vốn B/q đầu vào 7,8 % năm
Baì 3 : Ngân hàng Quân Độiđang sởhữu một lô Trái phiếu Chính phủcó tổng
mệnh giá là 100 tỷ đồng , thời hạn 3 năm, lãi suất suất 9,5% năm, trảlãi định kỳ
2
hàng năm.
Ngày phát hành 22/12/2009, ngày đáo hạn 22/12/2012.
Vào ngày 18/1/2011, Do cần vốnđểcho vay ngắn hạn, Ngân hàng Quân
Đội xin chiết khấu có hoàn lại với thời hạn 180 ngày tại SởGiao dịch NHNN
Việt Nam và đãđược SởGD đồng ý chiết khấu với thời hạn 180 ngày, lãi suất 7,0
% năm
1. Xác định giá trịlô Trái phiếu tại thờiđiểm chiết khấu
2. Xác định sốtiền NHNN thanh toán cho Ngân hàng Quân Đội, khi
chiết khấu lô Trái trên.
3. Xác định sốtiền Ngân hàng Quân Đội phải thanh toán cho
NHNN khi hết hạn chiết khấu
4. Giảsửlãi suất cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Quân Đội là 16%
năm, chi phí kinh doanh tín dụng 4,2 % năm,thì Ngân hàng Quân Đội
có lãi bao nhiêu khi chiết khấu có kỳhạn nhưtrên ? Nêu nhận xét
Baì 4 : NHTM SCB sởhữu một lô Trái phiếu Chính phủ, với nội dung như
sau:
Tổng mệnh giá : 300.000.000.000
Thời hạn : 3 năm
Lãi suất 9,8% trảlãi một lần khi đáo hạn
Ngày phát hành : 15/10/2009
Ngày đáo hạn : 15/10/2012
Vào ngày 20/01/2011, NHTM SCB xin chiết khấu có kỳhạn tại Sởgiao
dịch NHNN với thời hạn là 270 ngày. NHNN đãnhận chiết khấu với lãi
suất chiết khấu 7,0%/năm
1. Xác định giá trịlô Trái phiếu tại thờiđiểm chiết khấu
2. Xác định sốtiền NHNN thanh toán cho Ngân hàng SCB, khi chiết
khấu lô Trái trên.
3. Xác định sốtiền Ngân hàng SCB phải thanh toán cho NHNN
khi hết hạn chiết khấu
4. Ngân hàng SCB sửdụng sốtiền nhậnđượcđểcho vay ngắn hạn với
lãi suất 16% năm, chi phí kinh doanh tín dụng 4,4% năm. Hãy xác
định kết quảkinh doanh của NH SCB qua nghiệp vụtrên
Bài 5 : NH CT VN có nhu cầu vay vốn nước ngoài với sốtiền 500 triệu USD,
Thời hạn 7 năm. NHCTVN nộp hồsơxin được NHNN bảo lãnh theo yêu cầu của
NH nước ngoài. NHNN kiểm tra thấy hồsơhoàn toàn đầyđủhợp lệ.
Yêu cầu :
1/ Xác định Hạn mức bảo lãnh năm 2011 cho NH CT VN
2/ Xác định sốtiền bảo lãnh cho NH CTVN kỳnày. Biết rằng đến ngày
31/12/2010 vốn Chủsởhữu của NH CT VN nhưsau :
3
- Vốnđều lệ: 8.850 tỷVND
- Quỹdựtrữbổsung vốnđiều le ä : 570 tỷVND
- Quỹdựphòng tài chính : 350 tỷVND
- Quỹ đầu tưphát triển nghiệp vụ: 750 tỷVND
- QuỹKhen thưởng phúc lợi : 350 tỷVND
+ Dưnơthực tếï vay nước ngoài của NHCTVN đến 31/12/2010 là
2.250.000.000 USD.
+ Tỷgiá b/q thịtrường ngoại tệliên ngân hàng USD/VND =19.450
Bài 6: Ngày 25/01/2011, NHTW thông báo bán Tín phiếu kho bạc theo phương
thứcđấu thầu lãi suất với nội dung nhưsau:
a.Khối lượng thông báo bán 600.tỷVND
b.Thời hạn Tín phiếu 274 ngày.
c.Phương thức xét thầu: Xét thầu lãi suất thống nhất.
d.Các đối tác dựthầu với khối lượng và lãi suất theo bảng dướiđây: (tỷVND)
Lãi suấtđấu thầu
Khối lượng đặt thầu
NHA
NHB
NHC
NHD
Tổng cộng
(A)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8,75%
20
10
30
30
90
9,00%
20
20
20
20
80
9,25%
30
30
30
30
120
9,50%
40
50
50
50
190
9,75%
50
60
60
70
240
10,00%
40
30
10
-
80
Cộng
200
200
200
200
800
Yêu cầu: 1, Xác định lãi suất trúng thầu cao nhấtđểthực hiệnđúng khối lượng cần bán.
2, Xác định khối lượng trúng thầu và giá cảgiao dịch cho các đối tác.
3, Nếu xét thầu lãi suất riêng lẻ, hãy xác định mức giá cảgiao dịch cho từng đối tác và
nêu nhận xét
Bài 7 : BIDV sởhữu một lô Trái phiếu co nội dung nhưsau:
-Mệnh giá 800 tỷVND
-Thời hạn 3 năm
-Lãi suất 9,2 % năm, trảlãi định kỳhàng năm
-Ngày phát hành 18/5/2008, ngày đáo hạn 18/5/2011.
Vào ngày 20/2/2011 BIDV trúng thầu bán hẵn lô TP này cho NHNN với lãi suất
trúng thầu là 9,5% năm.Toàn bộsốtiền thu được BIDV đem cho vay ngắn hạn Yêu
cầu:
4
1/ Xác định giá cảgiao dịch giữa NHNN với BIDV (Giá trịlô TP tại thờiđiểmđịnh
giá- G)
2/ Xác định kết quảkinh doanh của BIDV qua nghiệp vụtrên, biết rằng:
-Chi phí vốn bình quân đầu vào của BIDV là 7,5% năm
-Lãi suất cho vay ngắn tại BIDV là 16% năm
-Chi phí kinh doanh tín dụng của BIDV là 4,1% năm
3/ Nếu BIDV không bán lô TP mà chờ đến hạn thanh toán Trái phiếu, thì kết quảquả
kinh doanh nhưthếnào? Nêu nhận xét
Bài 8 : NHHQ sởhữu một lô TP có mệnh giá 600 tỷVND, Thời hạn 3 năm, L/s 10% năm ,
trảmột lần khi đáo hạn. Ngày phát hành 18/3/2010, ngày đáo hạn 18/3/2013. Ngày
15/3/211, do cần vốn khảdụng đểcho vay ngắn hạn, NHHQ trúng thầu bán cho NHNN lô
TP này với kỳhạn 270 ngày, L/s trúng thầu 9,50%% năm .
Yêu cầu : 1/Xác định giá NHNN thanh toán cho NHHQ, biết rằng NHNN công bốtỷlệ
chênh lệch giữa giá trịCTCG tại thờiđiểmđịnh giá và giá thanh toán là 0,02
2/ Xác định giá NHHQ mua lại lô TP khi đến hạn
3/ Nếu L/s cho vay ngắn hạnđang áp dụng tại NHHQ la 16,00ø % năm, chi phí
kinh doanh tín dụng là 4,5% năm, thì giao dịch kỳhạn nói trên của NHHQ có nên thực hiện
hay không ? Hãy giả định các tình huống để lý giải
Bài 9 : Một lô Tín phiếu Kho bạc có mệnh giá là 300 tỷVND, thời hạn 274 ngày ( phát
hành ngày 28/7/2010, đáo hạn ngày 30/4/2011 ) lãi suất 10% năm, trảmột lần khi đáo hạn.
Vào ngày 31/01/2011 NHPK trúng thầu bán hẵn lô TP cho NHNN với L/S 9.6% năm. Toàn
bộsốtiền thu đựoc NHPK đem cho vay ngắn hạn với L/s 16,20% năm, chi phí kinh doanh
tín dụng 4,5% năm
Yêu cầu 1/ Xác định giá NHNN thanh toán cho NHPK
2/ Xác định kết quảkinh doanh của NHPK ( Bao gồm lãi đầu tưtài chính và lãi
kinh doanh tín dụng )
3/ Nếu NHPK không bán lô TP trên mà chờ đến hạnđểnhận vốn và lãi TP thì kết
quảkinh doanh nhưthếnào ? Cho nhận xét
Bài 10 : Một lô TP có MG 1000 tỷVND, Thời hạn 3 năm, L/s 9,5 % năm, trảlãi một lần
khi đáo hạn. Ngày phát hành 25/12/2009, ngày đáo hạn 25/12/2012. Vào ngày 15/2/2011,
NHNN tổchứcđấu thầu bán có kỳhạn lô TP nói trên với thời hạn 90 ngày . NHA trúng
thầu mua 500 tỷVND với L/s 8.5 % năm , NHB trúng thầu mua 500 tỷVND với L/s 8, 7 %
năm
Yêu cầu : 1/ Xác định giá thanh toán giữa NHNN với NHA và NHB ( Gđ). Biết rằng
NHNN quy định tỷlệchênh lệch giữa giá trịgiấy tờcó giá tại thờiđiệmđịnh giá và giá
thanh toán là 0,03
2 / Xác định giá NHNN mua lại lô TP nói trên đối với từng NH khi đến hạn (
Gv )
5
3/ Xác định kết quảkinh doanh tiền tệcủa NHA và NHB nêu nhận xét.
Bài 11: Ngày 20/2/2011 NHTW tổchứcđấu thầu bán có kỳhạn một lô Trái phiếu Chính phủvới
nội dung nhưsau:
-Tổng mệnh gia TPù : 500.000 Triệuđồng
-Thời hạn TP : 3 năm
- Lãi suất TP : 10,0 %/ năm, trảlãi định kỳhàng năm
-Ngày phát hành : 20/10/ 2008
-Ngày đáo hạn : 20/10/ 2011
-Kỳhạn giao dịch : 120 ngày
NH Hà Nội trúng thầu mua lô TP nói trên với lãi suất trúng thầu là 9,2 %/năm .
Yêu cầu :
1 . Xác định giá trịlô Trái phiếu tại thờiđiểmđịnh giá và giá cảgiao dịch giữa NHTW
với NH Hà Nội. Biết rằng tỷlệchênh lệch giữa giá trịchứng từcó giá tại thờiđiểmđịnh
giá và giá thanh toán ( h ) được NHTW quy định là 0,02
2 . Xác định giá NHTW mua lại lô Trái phiếu nói trên khi đến hạn
3 . Nếu L/s cho vay tại NH Hà Nội là 16% năm , chi phí kinh doanh tín dụng 4,2% năm ,
hãy phân tích xem NH Hà Nội có nên thực hiện giao dịch mua bán GTCG trên thị
trường tiền tệï nhưtrên hay không ?
B/ CÂU HỎI ÔN TẬP
Chương I :
1) Trình bày các chức năng và vai trò của NHTW trong nền kinh tếthị
trường.Liên hệvới thực tiễnởViệt Nam
2) Phân biệt 2 mô hình tổchức NHTW, ưu nhượcđiểm của từng mô
hình đó. Theo bạn hiện nay VN có thể ứng dụng mô hình NHTW trực
thuộc Quốc hộiđược chưa? Tại sao ?
Chương II:
1) Phát hành tiền là gì ? Phát hành tiền có ý nghĩa nhưthếnào đối với
nền kinh tế – Liên hệthực tiễnởVN.
2) Trình bày các nguyên tắc phát hành tiền.Theo bạn, trong các nguyên
tắcđó, nguyên tắc nào là quan trọng hơn cả?
3) Mô tảviệc phát hành tiền qua các kênh. Ưu nhượcđiểm của các kênh
phát hành này
Chương III:
1)Trình bày các mặt hoạtđộng tín dụng của ngân hàng Trung ương. Phân
biệt nghiệp vụcho vay cầm cốvà nghiệp vụChiết khấu . Phân biệt chiết
khấu không kỳhạn và chiết khấu có kỳhạn
2) Trình bày các hình thức cho vay thanh toán của NHTW. Qua đó phân
tích ý nghĩa của cho vay thanh toán đối với nền kinh tế- xã hội
3) Hãy nêu những điều kiện mà các NHTM phải thỏa mãn đểđược