ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN
(Dự báo bằng phân tích hồi quy)
P.
T.B
KHOA KINH TẾ
ptbinh[a-còng]ueh.edu.vn
Bài giảng 4: Dự báo bằng phân tích hồi quy
Nội dung:
Đặc điểm của các ước lượng OLS
Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng
Chọn biến giải thích
Chọn dạng hàm
Đa cộng tuyến
Tương quan chuỗi
Phương sai thay đổi
Hướng dẫn Stata và Eviews
NỘI DUNG ÔN TẬP 1:
Với một số giả định nhất định …
Với mô hình hồi quy đơn:
Yi = B1 + B2Xi + ui
Yi = b1 + b2Xi + ei
Ta có:
b2 ~ N(B2,σ2/x2i)
Và tại sao t = b2/se(b2)?
NỘI DUNG ÔN TẬP 2:
Với một số giả định nhất định …
Với mô hình hồi quy bội:
Yi = B1 + B2X2i + B3X3i + ui
Yi = b1 + b2X2i + b3X3i + ei
X2i = a1 + c3X3i + r2i
X3i = a2 + c2X2i + r3i
Yi = d1 + b2r2i + v2i
Yi = d2 + b3r3i + v2i
Ta có:
2
i2
ii2
2r
yr
b
2
i3
ii3
3r
yr
b
Đặc điểm của các ước lượng b2 và b3 cũng
tương tự như ở NỘI DUNG ÔN TẬP 1.
Ta có thể mở rộng cách phân tích này cho
mô hình hội quy bội với k biến giải
thích.