Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1
PHÂN TÍCH R I RO C A M T DANH M C ĐU TỦ Ủ Ộ Ụ Ầ Ư
CH NG KHOÁNỨ
1. L a ch n ch ng khoán thành l p danh m c:ự ọ ứ ậ ụ
S v n đu t : 1,000,000,000 VNĐố ố ầ ư
Sàn giao d ch: HOSEị
Ch ng khoán đc ch n đ thành l p danh m c: MPC- Công ty C ph n T p đoànứ ượ ọ ể ậ ụ ổ ầ ậ
Th y h i s n Minh Phú, DPM – T ng công ty c ph n Phân bón và Hóa ch t d u khí, HPGủ ả ả ổ ổ ầ ấ ầ
– Công ty C ph n T p đoàn Hòa Phát, KDC – Công ty c ph n Kinh Đô.ổ ầ ậ ổ ầ
Căn c l a ch n ch ng khoán: D a vào đ th ứ ự ọ ứ ự ồ ị Đng trung bình đn gi n (Simpleườ ơ ả
Moving Average - SMA). D u hi u mua x y ra khi đng ng n h n v t lên đng dàiấ ệ ả ườ ắ ạ ượ ườ
h n. C th trong vi c l a ch n c a nhóm là: Đng giá v t lên trên đng SMA20.ạ ụ ể ệ ự ọ ủ ườ ượ ườ
1
Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1
2
Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1
3
Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1
2. Tính toán t su t l i nhu n và đo l ng r i ro c a t ng ch ngỷ ấ ợ ậ ườ ủ ủ ừ ứ
khoán riêng bi t: ệ
Kho ng th i gian tính toán: t tháng 1 năm 2012 đn h t tháng 9 năm 2014.ả ờ ừ ế ế
1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/
12 11/12 12/
12 1/13 2/1
33/13 4/13 5/13
4.58 4.26 4.74 (3.11
)1.38 (3.72
)
(4.35
)
(2.90
)(5.00) (4.
59) (3.03) - 0.64 - (4.00) 6.67 4.48
5.00 (3.06
)4.52 - 2.04 - (3.50
)2.99 4.89 (0.
64) (4.38) - (2.23) (2.9
6) (4.17) 6.70 1.07
-(2.63
)
(3.85
)
(1.07
)3.00 3.51 1.45 (1.61
)(4.66) (4.
52) 0.65 (0.
34) (3.58) 4.2
03.91 6.69 1.06
3.57 - 1.50 (2.53
)0.32 3.39 1.79 (1.97
)4.89 (2.
03) (3.25) (4.
71) (0.68) 1.8
34.60 6.67 (5.59
)
4.60 2.70 - - 4.84 - - 3.34 2.15 3.7
9-1.7
71.02 2.1
6(6.80) 5.15 -
(1.10
)
(1.58
)0.99 0.74 - - - (3.24
)(0.70) 4.9
80.67 (3.
13) (3.70) 6.3
42.58 4.90 (2.59
)
(0.56
)
(1.07
)- 4.78 - 4.26 - 3.68 0.71 2.8
5-(1.
43) 1.40 (0.6
6) - 1.33 6.08
(2.79
)
(4.86
)1.46 - (4.62
)
(4.72
)
(1.05
)
(4.84
)1.40 4.6
2-3.6
4(1.38) (6.6
7) (2.51) 0.33 (6.81
)
4.60 (1.70
)4.81 - - - 2.84 (2.37
)2.77 - (1.67) 4.9
12.10 (6.0
7) - - (3.08
)
(0.55
)
(2.31
)4.59 4.91 - (2.31
)3.10 0.69 4.71 0.2
9(1.69) 4.6
8(1.37) (1.1
4) 0.43 (0.33
)
(0.40
)
1.10 (2.37
)3.51 0.33 - 4.73 (2.01
)4.14 4.50 4.9
9(4.83) 4.7
9(2.78) 3.8
51.71 (0.66
)
(2.39
)
(0.55
)3.03 - - - (2.26
)
(2.73
)
(4.97
)4.92 (0.
84) 1.45 (2.
13) 1.79 (5.1
9) (5.04) (0.33
)6.94
- 1.76 4.66 (4.67 2.26 1.98 4.91 (4.88 4.99 (0. - (3. (3.16) 1.1 2.65 (5.32 -
4
Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1
) ) 56) 43) 7 )
3.30 (1.73
)3.24 (3.85
)
(2.21
)
(2.59
)4.68 2.56 4.75 0.5
7(0.36) 0.9
7-3.4
7(4.31) 1.05 (0.76
)
- 4.71 5.88 - (3.23
)
(1.66
)
(2.56
)1.79 1.07 (1.
41) 1.08 (0.
32) 1.09 - 0.35 -
3.93 4.81 1.09 1.67 (0.34
)
(1.97
)
(1.75
)0.53 1.1
44.96 (5.
45) (6.09) - - -
- 4.24 (1.08
)- - 2.01 - (4.99) 4.2
4- - 4.96 - - 3.08
- 1.69 4.73 1.64 (0.68
)1.31 1.43 (4.97) (4.
88) 0.34 (3.
73) 1.09 (4.50) (0.35
)
(1.12
)
4.32 (5.00
)
(3.23
)- - (1.41
)
(4.
84) -4.9
3(2.88) 2.83 -
(0.52
)1.75 - (2.73
)3.24 1.07 (1.
20) (1.35) 1.85 0.46 -
-(1.67
)- 0.35 (1.
82) 1.71 (1.82) 5.28
(1.41
)
(0.
31)
B ng 1: T su t l i nhu n các phiên giao d ch trong tháng t 01/2012 đn 12/2013 ả ỷ ấ ợ ậ ị ừ ế
c a MPC (%)ủ
B ng 2: T su t l i nhu n các phiên giao d ch trong tháng t 01/2014 đn 09/2014 c aả ỷ ấ ợ ậ ị ừ ế ủ
MPC (%)
1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14
1.67 (0.41) 3.11 (5.35) (3.43) (0.55) (2.72) (0.83) 3.80
- 3.73 0.38 1.41 (2.96) - 1.12 (1.67) (2.44)
4.92 (3.20) (1.88) (2.44) (3.96) - - (5.93) -
1.56 2.89 (1.92) 2.86 4.13 3.58 1.10 (6.31) (2.50)
(0.77) 1.20 1.17 0.69 (5.49) (4.79) 1.37 3.85 1.28
(5.04) (0.79) 4.25 2.41 6.45 - (1.35) 0.93 (0.63)
3.67 - - (0.34) - - 1.09 6.42 1.91
(4.33) 2.00 2.22 - 1.52 0.56 (1.35) 6.90 (1.88)
6.58 2.75 (2.17) 0.68 (4.48) 1.67 - 6.45 0.64
(5.41) (0.76) 3.33 (2.68) 3.13 (1.64) 1.37 6.82 (7.59)
4.08 3.08 (1.43) 2.76 - 5.56 (2.70) 6.38 (6.16)
(0.39) (0.75) 0.73 0.34 6.06 (5.26) 2.22 6.67 -
(1.57) 6.77 (0.72) 5.35 2.86 (2.78) 0.54 (1.25) -
3.60 0.35 - 1.59 (5.56) 6.86 0.27 (2.53) (0.73)
(1.93) 3.51 3.27 4.38 2.94 (1.07) (0.27) (5.84) 1.47
0.39 (6.44) 2.11 6.59 - - 4.05 3.45 (1.45)
(1.57) - (1.69) 2.86 0.54 6.75 - 4.41
- - 4.17 (4.03) 6.81 (1.33) (2.82)
1.72 2.86 (1.33) 2.24 6.83 1.35 -
1.36 - 6.61 (1.33)
7.00
6.54
5