Hiện tượng đa cộng tuyến. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện đa cộng tuyến và khắc phục
BÀI GIẢNG
Kinh tế lượng
Trần Anh Tuấn, email: anhtuanvcu@gmail.com
Bộ môn Kinh tế lượng - Đại học Thương mại
Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Hiện tượng đa cộng tuyến. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện đa cộng tuyến và khắc phục
Chương 7 ĐA CỘNG TUYẾN
1Hiện tượng đa cộng tuyến. Nguyên nhân và hậu quả
Bản chất đa cộng tuyến
Hậu quả của đa cộng tuyến
2Phát hiện đa cộng tuyến và khắc phục
Phát hiện đa cộng tuyến
Biện pháp khắc phục đa cộng tuyến
Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Hiện tượng đa cộng tuyến. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện đa cộng tuyến và khắc phục
§1. Hiện tượng đa cộng tuyến.
Nguyên nhân và hậu quả
Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Hiện tượng đa cộng tuyến. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện đa cộng tuyến và khắc phục
1.1 Bản chất đa cộng tuyến
Xét MHHQTT cổ điển nhiều biến
Yi=β1+β2X2i+β3X3i+· · · +βkXki +Ui
Hiện tượng đa cộng tuyến toàn phần xảy ra giữa các biến giải thích
X2, X3, . . . , Xknếu tồn tại λ2, λ3, . . . , λkkhông đồng thời bằng 0
sao cho
λ2X2i+λ3X3i+· · · +λkXki = 0,∀i
Hiện tượng đa cộng tuyến không toàn phần (đa cộng tuyến) xảy
ra giữa các biến giải thích X2, X3, . . . , Xknếu tồn tại λ2, λ3...,λk
không đồng thời bằng 0 sao cho
λ2X2i+λ3X3i+· · · +λkXki +vi= 0,∀i
trong đó vilà nhiễu ngẫu nhiên.
Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Hiện tượng đa cộng tuyến. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện đa cộng tuyến và khắc phục
1.2 Hậu quả của đa cộng tuyến
Trường hợp đa cộng tuyến toàn phần: các hệ số hồi quy mẫu là
không xác định và các độ lệch tiêu chuẩn là vô hạn.
Trường hợp đa cộng tuyến không toàn phần: Trong trường hợp
này có thể xác định được các hệ số hồi quy mẫu nhưng dẫn đến
các hậu quả sau.
1Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của các hệ số hồi quy mẫu sẽ rất
lớn;
2Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy rộng hơn;
3Tỷ số Tmất ý nghĩa;
4Hệ số xác định bội R2cao nhưng tnhỏ;
5Dấu các ước lượng của các hệ số hồi quy sai do đó các ước lượng
BPNN trở nên rất nhạy với những thay đổi nhỏ trong số liệu.
Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng