VI PH M GI THI T H I QUYẠ Ả Ế Ồ
1. Th nào là hi n t ng vi ph m gi thi t h i ế ệ ượ ạ ả ế ồ
quy?
2. Nguyên nhân c a hi n t ng đó là gì?ủ ệ ượ
3. Làm sao đ bi t hi n t ng đó xãy ra?ể ế ệ ượ
4. Ph ng pháp OLS li u có áp d ng đc ươ ệ ụ ượ
không?
5. Cách kh c ph c nh ng hi n t ng đó nh ắ ụ ữ ệ ượ ư
th nào?ế
Các hiện tượng vi phạm giả thiết hồi
Các hiện tượng vi phạm giả thiết hồi
quy
quy
8.1. Hiện tượng đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
8.2. Hiện tượng phương sai không
8.2. Hiện tượng phương sai không
đồng đều
đồng đều
(Heteroscedasticity)
(Heteroscedasticity)
8.3. Hiện tượng tự tương quan
(Outocorrelation)
Hi n t ng đa c ng tuy nệ ượ ộ ế
Hi n t ng đa c ng tuy nệ ượ ộ ế
(Multicollinearity)
(Multicollinearity)
Phát hi n đa c ng:ệ ộ
1. H s xác đnh cao nh ng t s t th pệ ố ị ư ỷ ố ấ
2. T ng quan c p gi a các bi n gi i thích caoươ ặ ữ ế ả
3. Xét t ng quan riêngươ
4. H i quy phồ ụ
Hi n t ng đa c ng tuy n là hi n t ng t ng quan ệ ượ ộ ế ệ ượ ươ
gi a c ác bi n c đnh (c ác bi n gi i thích) v i nhau, ữ ế ố ị ế ả ớ
chúng ta c ó th phân ra hai lo i đa c ng tuy n: đa c ng ể ạ ộ ế ộ
tuy n ho àn h o và đa c ng tuy n không ho àn h o.ế ả ộ ế ả
Hậu quả của đa cộng tuyến
Hậu quả của đa cộng tuyến
1. Phương sai và hiệp phương sai của
các ước lượng OLS lớn.
2. Khoảng tin cậy rộng lớn
3. Tỷ số t mất ý nghĩa
4. Hệ số xác định cao nhưng tỷ số t mất
ý nghĩa
Hậu quả của đa cộng tuyến
5. Các ước lượng OLS và sai số chuẩn của
chúng trở nên rất nhạy với những thay đổi
trong số liệu.
6. Dấu của các ước lượng của các hệ số hồi
quy có thể sai.
7. Thêm vào hay bớt đi các biến cộng tuyến
với các biến khác thì hệ số của các biến
còn lại có thể thay đổi rất lớn và thay đổi cả
dấu của chúng.