QUẢN LÝ TÀI SẢN-NỢ
XÁC ĐỊNH VÀ KiỂM SOÁT RỦI
RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG
Chương 4
I. Tổng quan về tài sản-nợ
1. Chiến lược quản
trị tài sản
2. Chiến lược quản
trị nợ
3. Chiến lược quản
trị cân đối
CHIẾN LƯỢC
QUẢN TRỊ
TÀI SẢN –NỢ
1.1. Chiến lược quản lý tài sản
Mục tiêu
Tối đa hoá lợi nhuận.
Tối thiểu rủi ro.
Đảm bảo nhu cầu
thanh khoản
Nội dung
NH chỉ sử dụng những
nguồn vốn cĩ sẳn (vốn huy
động, di vay và vốn chủ sở
hữu) để cho vay. NH khơng
quan tâm đến tìm kiếm nguồn
vốn mới, chi phí của nguồn
vốn cao hay thấp mà chỉ quan
tâm đến việc sử dụng vốn sao
cho an tồn và thu nhập cao
1.
2.
C
hiến l
ư
ợc quản
lý
nợ
(thập kỷ 60 và
70, cạnh tranh gay gắt về nguồn vốn do lãi suất tăng): Nợ
cũng có khả năng sinh lời cho NH
Mục tiêu.
- Chi phí thấp.
- Quy mô phù hợp với nhu cầu thanh khoản; tài
trợ và đầu tư
Nội dung.
Khơi mở nguồn vốn mới, quản lý cấu trúc và chi
phí của nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi:
- Nếu nhu cầu vay vượt quá nguồn vốn, NH
tăng lãi suất huy động và đi vay
- Nếu nhu cầu vay giảm thấp, NH giảm lãi suất
huy động và đi vay
1.3. Chieán löôïc quaûn lý hoãn hôïp
(quaûn lý caân ñoái taøi saûn – nôï)
Nội dung: Dung hòa 2 chiến lược trên
- Chú trọng kiểm soát quy mô, cấu trúc, chi phí và
thu nhập của cả 2 bên tài sản-nợ
- Phối hợp quản lý tài sản-nợ một cách thống nhất,
hỗ trợ lẫn nhau để kiểm soát chặt chẽ rủi ro
- Thu nhập và chi phí có thể phát sinh từ cả 2
phía của bảng CĐTS: Tối đa hóa thu nhập, tối
thiểu hóa chi phí cho mọi hoạt động của NH,
không phân biệt hoạt động đó xuất phát từ phía
tài sản hay nguồn vốn