BÀI T PẬ
THANH TOÁN QU C TỐ Ế
1. Ngân hàng A y t giá nh sau: GBP/USD = 1,8120 - 30ế ư
a. khách hàng có th mua GBP c a ngân hàng A v i t giá là bao nhiêu?ể ủ ớ ỷ
b. ngân hàng A có th bán USD v i t giá nào?ể ớ ỷ
2. Ngân hàng có th mua THB b ng VND v i t giá bao nhiêu n u t giá th tr ngể ằ ớ ỷ ế ỷ ị ườ
nh sau: USD/THB = 41,50 – 42,20 , USD/VND = 15.750 – 60 .ư
3. M t công ty xu t nh p kh u Vi t Nam nh p kh u lô hàng t Đ c tính theo giáộ ấ ậ ẩ ệ ậ ẩ ừ ứ
CIF Sài Gòn 100.000 EUR, n u bán ngay t i c ng Sài Gòn s thu đ c 2 t VND.ế ạ ả ẽ ượ ỷ
H i nh p lô hàng này công ty lãi/l bao nhiêu? ỏ ậ ỗ
N u t giá th i đi m này là: EUR/VND = 19.950 – 20.050ế ỷ ở ờ ể
4. Tính đi m kỳ h n và t giá kỳ h n trong b ng d i đây.ể ạ ỷ ạ ả ướ
Đ ngồ
ti nềLãi su tấ
g IởLãi su tấ
vay s ngàyố
USD 1.75% 1.85% 360
GBP 5.00% 5.15% 360
EUR 2.0% 2.2% 360
S mua S bán Kỳ h nạFp mua Fp bán F mua F bán
GBP/USD 1.8120 1.8130 90
EUR/USD 1.2610 1.2620 180
USD/EUR 0.7920 0.7930 360
5. B n hãy cho m t ví d v ng d ng c a h p đ ng ngo i h i kỳ h n và tính toánạ ộ ụ ề ứ ụ ủ ợ ồ ạ ố ạ
lãi l .ỗ
6. B n hãy cho m t ví d v nghi p v hoán đ i ngo i h i và tính toán lãi l .ạ ộ ụ ề ệ ụ ổ ạ ố ỗ
7. Ngân hàng A ký h p đ ng v i ngân hàng B th c hi n Swap ph c v cho kháchợ ồ ớ ự ệ ụ ụ
hàng mình, mua giao ngay GBP và bán kỳ h n đ ng ti n này v i s v n ban đ uạ ồ ề ớ ố ố ầ
b ng 100 tri u EUR. Cho bi t : t giá giao ngay GBP/EUR = 1,6150 – 1,6160ằ ệ ế ỷ
Lãi su t EUR : 2.00% - 2.20%, GBP: 5.00% - 5.15%ấ
kỳ h n 6 thángạ
H i ngân hàng A thu lãi bao nhiêu t nghi p v này?ỏ ừ ệ ụ
8. T i ngân hàng Citi Bank New York có các m c lãi su t nh sauạ ứ ấ ư
USD: 1.80% - 1.95%
1
EUR: 2.20% - 2.30%
Ngân hàng American vay 10 tri u USD t Citi Bank, r i dùng s ti n này th cệ ừ ồ ố ề ự
hi n Swap v i ngân hàng UK, mua giao ngay và bán kỳ h n EUR kỳ h n 1ệ ớ ạ ạ
năm,n u t giá EUR/USD th c hi n nh sau:ế ỷ ự ệ ư
a. S = 1,2525 và F = 1,2462
b. S = 1,2575 và F = 1,2544
H i ngân hàng American s ch n th c hi n theo t giá nào? Tính lãi/l ?ỏ ẽ ọ ự ệ ỷ ỗ
9. T giá giao ngay c a franc Thu s là $0,90 và t giá kỳ h n 90 ngày là $0,88.ỷ ủ ỵ ỹ ỷ ạ
Đ ng franc Thu S đ c bán v i ph n bù ho c chi t kh u b ng bao nhiêu?ồ ỵ ỹ ượ ớ ầ ặ ế ấ ằ
a. Ph n bù 2,22%ầc. Kho n chi t kh u –2,22%ả ế ấ
b. Kho n chi t kh u –9,09%ả ế ẩ d. ph n bù 8,89%ầ
10. Xét m t ng i đang v th mua h p đ ng kỳ h n 6 tháng đ ng b ng Anh. Tộ ườ ở ị ế ợ ồ ạ ồ ả ỷ
giá kỳ h n là $1,75, quy mô h p đ ng là 62.500 b ng Anh. Vào ngày đáo h n h pạ ợ ồ ả ạ ợ
đ ng t giá giao ngay trên th tr ng là $1,65 = ₤1,00. v y ông taồ ỷ ị ườ ậ
a. l $625ỗc. ki m đ c $6.250ế ượ
b. l $6.250ỗd. l $66.287,88ỗ
11. Gi s Darlene là m t nhà đ u c mua 10 quy n ch n mua b ng Anh v i giá th cả ử ộ ầ ơ ề ọ ả ớ ự
hi n $1,50 và ngày hi u l c vào tháng 3. T giá giao ngay hi n t i là $1,45.ệ ệ ự ỷ ệ ạ
Darlene tr phí quy n ch n $0,01/đ n v cho quy n ch n mua này. Vào ngày đáoả ề ọ ơ ị ề ọ
h n, t giá giao ngay đ t m c $1,53 và Darlene th c hi n quy n ch n. Gi s 1ạ ỷ ạ ứ ự ệ ề ọ ả ử
quy n ch n là 31.250 đ n v . Hãy tính l i nhu n ho c kho n l c a Darlene?ề ọ ơ ị ợ ậ ặ ả ỗ ủ
a.$625 b.$3.125 c.$1.250 d.$6250
e. không câu nào đúng
12. Peter đã mua m t quy n ch n mua đ ng euro v i giá th c hi n $1,06 và phíộ ề ọ ồ ớ ự ệ
quy n ch n là $0,01. T giá giao ngay hi n t i c a đ ng euro là $1,04. Vào ngàyề ọ ỷ ệ ạ ủ ồ
đáo h n, t giá giao ngay c a đ ng euro là $1,09. Hãy tính l i nhu n ho c kho nạ ỷ ủ ồ ợ ậ ặ ả
l trên m t đ n v c a ng i bán quy n ch n này?ỗ ộ ơ ị ủ ườ ề ọ
a. l $0,02ỗb. l i $0,02ờc. l $0,03ỗd. l i $0,03ờ
13. Xét tr ng h p bán m t quy n ch n bán 100.000 đ ng euro. Giá th c hi n là 1ườ ợ ộ ề ọ ồ ự ệ
EUR = 0,08 USD và phí quy n ch n là 0,02 USD. Ng i mua quy n ch n bán sề ọ ườ ề ọ ẽ
hoà v n m c t giá nào?ố ở ứ ỷ
a. 0,82 USD b. 0,80 USD c. 0,78 USD d. 2,00 USD
14. Xét tr ng h p bán m t quy n ch n bán 100.000 đ ng euro. Giá th c hi n là 1ườ ợ ộ ề ọ ồ ự ệ
EUR = 0,08 USD và phí quy n ch n là 0,02 USD. M c lãi t i đa lý thuy t trên về ọ ứ ố ế ị
th này là bao nhiêu?ế
a. có m t gi i h n tăng lênộ ớ ạ b.78.000 USD
c. 80.000 USD d. 2.000 USD
15. Nêu m t ví d ng d ng c a h p đ ng quy n ch n ngo i h i.ộ ụ ứ ụ ủ ợ ồ ề ọ ạ ố
16. Vi c s d ng H p đ ng quy n ch n ngo i h i n c ta hi n nay.ệ ử ụ ợ ồ ề ọ ạ ố ở ướ ệ
2