1
KINH DOANH NGOẠI HỐI
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1.
Trong giao dịch ngoại hối kỳ hạn, điểm kỳ hạn bán ra bằng:
a. chênh lệch giữa tỷ giá kỳ hạn mua vào và tỷ giá giao ngay bán ra.
b. chênh lệch giữa tỷ giá kỳ hạn mua vào và tỷ giá giao ngay mua vào.
c. chênh lệch giữa tỷ giá kỳ hạn bán ra và tỷ giá giao ngay bán ra.
d. chênh lệch giữa tỷ giá kỳ hạn bán ra và tỷ giá giao ngay mua vào.
Câu 2.
Bỏ qua ngày nghỉ lễ và cuối tuần, ngân hàng Y xác nhận bán HKD (thu USD) cho ngân hàng
Z vào ngày 11/09/20XX thì tài khoản USD của ngân hàng Y sẽ:
a. bị ghi Nợ vào ngày 11/09/20XX
b. bị ghi Nợ vào ngày 13/09/20XX
c. được ghi Có vào ngày 13/09/20XX
d. được ghi Có vào ngày 11/09/20XX
Câu 3.
Giao dịch nào sau đây là giao dịch hoán đổi ngoại hối?
a. A mua giao ngay USD với B và bán kỳ hạn 3 tháng USD với C.
b. A mua giao ngay USD và bán kỳ hạn 3 tháng USD với B bằng hai hợp đồng riêng
c. A mua giao ngay USD và bán kỳ hạn 3 tháng USD với B trong một hợp đồng.
d. Cả 3 giao dịch trên đều là giao dịch hoán đổi ngoại hối.
Câu 4.
Điểm nào dưới đây không đúng khi nói về các hợp đồng ngoại hối kỳ hạn và hợp đồng tiền
tệ tương lai?
a. Việc giao hàng ít khi xảy ra đối với hợp đồng tương lai trong khi điều này luôn được thực
hiện trong giao dịch kỳ hạn
b. Quy mô của các hợp đồng kỳ hạn có thể bất kỳ trong khi quy mô của các hợp đồng tương lai
được tiêu chuẩn hóa
2
c. Giá của hợp đồng tương lai được yết theo hai chiều mua vào và bán ra, trong khi giá của hợp
đồng kỳ hạn dựa vào đấu giá mở tại sàn giao dịch
d. Các bên của một hợp đồng tương lai không biết nhau trong khi các bên của một hợp đồng kỳ
hạn có biết nhau
Câu 5.
Giao dịch nào sau đây là giao dịch hoán đổi ngoại hối?
a. A bán giao ngay EUR và mua kỳ hạn 2 tháng EUR với B trong 1 hợp đồng.
b. A bán giao ngay EUR và mua kỳ hạn 2 tháng EUR với B bằng 2 hợp đồng riêng.
c. A bán kỳ hạn 1 tháng EUR và mua kỳ hạn 2 tháng EUR với B trong 1 hợp đồng.
d. Câu a và c.
Câu 6.
Một ngân hàng yết giá như sau: Tỷ giá giao ngay: 7.7528 – 7.7544 HKD/USD
Điểm kỳ hạn/ hoán đổi 3 tháng: 26 – 19
Nếu bạn ký một hợp đồng hoán đổi ngoại hối với ngân hàng trong đó bạn là bên mua giao
ngay và bán kỳ hạn 3 tháng USD thì ngân hàng có thể tính cho bạn mức tỷ giá giao ngay
là ....................HKD/USD và mức tỷ giá kỳ hạn 3 tháng là .....................HKD/USD.
a. 7.7528 ; 7.7525 b. 7.7536 ; 7.7510
c. 7.7536 ; 7.7517 d. 7.7544 ; 7.7502
Câu 7.
Một hợp đồng ngoại hối cho phép người mua quyền (chứ không phải nghĩa vụ) bán
AUD100,000 tại bất cứ thời điểm nào trước hoặc vào ngày 30 tháng 9 năm 20XX tại mức
tỷ giá là 0.7530USD/AUD được gọi là:
a. một hợp đồng ngoại hối kỳ hạn
b. một hợp đồng quyền chọn bán AUD
c. một hợp đồng bán AUD tương lai giao hàng vào tháng Chín
d. một quyền chọn mua USD kiểu Châu Âu
Câu 8.
Trên thị trường kỳ hạn liên ngân hàng, một nhà kinh doanh ngọai hối:
a. có thể yết giá theo điểm kỳ hạn mua vào và bán ra khi báo giá.
3
b. chỉ yết tỷ giá kỳ hạn khi người hỏi giá nói rõ ý định là mua hay bán.
c. bắt buộc phải yết rõ tỷ giá kỳ hạn mua vào và bán ra khi báo giá.
d. chỉ yết tỷ giá kỳ hạn mua vào hoặc bán ra theo dự định mua hay bán của mình.
Câu 9.
Khi hợp đồng kỳ hạn đáo hạn, các bên tham gia:
a. có quyền điều chỉnh số lượng tiền với bên còn lại nếu thấy không phù hợp.
b. có quyền điều chỉnh tỷ giá với bên còn lại nếu thấy không phù hợp.
c. có quyền kéo dài thêm kỳ hạn giao dịch với bên còn lại.
d. không có quyền thay đổi và phải thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận.
Câu 10.
Một ngân hàng yết tỷ giá 1.2180/85CAD/USD. Đây là cách yết tỷ giá :
a. Cách yết kiểu Châu Âu và cũng là cách yết trực tiếp đối với Canada
b. Cách yết kiểu Châu Âu và cũng là cách yết gián tiếp đối với Canada
c. Cách yết kiểu Mỹ và cũng là cách yết trực tiếp đối với Canada
d. Cách yết kiểu Mỹ và cũng là cách yết gián tiếp đối với Canada
Câu 11.
Một quyền chọn bán GBP có tỷ giá thực hiện là 1.6120USD/GBP và GBP đang được giao
dịch giao ngay ở mức tỷ giá 1.6170USD/GBP. Nếu giá trị thời gian của quyền chọn là
0.0080USD/GBP thì phí của quyền chọn là:
a. 0.0050 USD/GBP b. 0.0080 USD/GBP
c. 0.0130 USD/GBP d. Một giá trị khác
Câu 12.
Với tỷ giá 155.84 JPY/USD, 1 điểm bằng :
a. 0.01 JPY b. 0.01 USD
c. 1 JPY d. 1 USD
Câu 13.
Theo góc độ quốc gia, tỷ giá được yết theo cách gián tiếp biểu thị:
4
a. số lượng ngoại tệ trên một đơn vị nội tệ; tỷ giá tăng có nghĩa là nội tệ lên giá
b. số lượng ngoại tệ trên một đơn vị nội tệ; tỷ giá tăng có nghĩa là ngoại tệ lên giá
c. số lượng nội tệ trên một đơn vị ngoại tệ; tỷ giá tăng có nghĩa là ngoại tệ lên giá
d. số lượng nội tệ trên một đơn vị ngoại tệ; tỷ giá tăng có nghĩa là nội tệ lên giá
Câu 14.
Điểm nào là điểm tương đồng giữa thị trường tiền tệ tương lai và thị trường kỳ hạn?
a. Cả hai đều giao dịch ở thị trường tập trung
b. Luồng tiền phát sinh hàng ngày
c. Cả hai được sử dụng chủ yếu cho mục đích đầu cơ
d. Không có điểm tương đồng nào như trên
Câu 15.
Biết spread của tỷ giá S(CHF/USD) do ngân hàng A yết là 15 điểm. Nếu ngân hàng A đồng
thời mua vào và bán ra USD2,000,000, ngân hàng A sẽ:
a. thu được khỏan lợi nhuận là USD3,000
b. mất thêm khỏan chi phí là USD3,000
c. thu được khỏan lợi nhuận là CHF3,000
d. mất thêm khỏan chi phí là CHF3,000
Câu 16.
Với các thông tin về các tỉ giá như sau :
JPY116.00 = CHF1 CHF0.9716 = USD1 JPY112.36 = USD1
Bạn có CHF10,000,000. Liệu bạn có thể kiếm lời bằng cách kinh doanh chênh lệch tỷ giá?
Nếu có thì số tiền lời là bao nhiêu?
a. Có. Bạn sẽ kiếm được số tiền lời CHF30,758.28
b. Có. Bạn sẽ kiếm được số tiền lời CHF625,629.75
c. Có. Bạn sẽ kiếm được số tiền lời JPY30,758.28
d. Không có cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá
Câu 17.
Bechtel, một công ty Mỹ, vừa nộp hồ sơ bỏ thầu đối với một dự án tại Thuỵ Sỹ. Ba tháng nữa
mới biết kết quả đấu thầu. Nếu trúng thầu họ sẽ nhận được số tiền CHF500,000.-. Bechtel
có thể phòng ngừa rủi ro tỷ giá như thế nào?
5
a. Bán CHF500,00.- kỳ hạn 3 tháng
b. Mua CHF500,000. -kỳ hạn 3 tháng
c. Mua quyền chọn bán CHF500,000. -đáo hạn trong 3 tháng
d. Bán quyền chọn mua CHF 500,000. -đáo hạn trong 3 tháng
Câu 18.
Ngân hàng B bán GBP5,000,000 tại mức giá 1.3204USD/GBP. Rủi ro thanh toán đối với ngân
hàng B là:
a. GBP tăng giá so với USD
b. GBP giảm giá so với USD
c. đối tác phá sản nên không thanh toán USD cho ngân hàng
d. ngân hàng không có đủ GBP để thanh toán cho đối tác
Câu 19.
Hợp đồng kỳ hạn 2 tháng mua EUR500,000 tại tỷ giá 1.1562 USD/EUR được ký kết vào ngày
06/05. Nếu bỏ qua ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ, ngày giá trị kỳ hạn là ngày:
a. 06/05. b. 08/05.
c. 06/07. d. 08/07.
Câu 20.
Giá trị hợp đồng tiền tệ tương lai thay đổi thế nào khi tỷ giá thanh toán cuối ngày cao hơn
tỷ giá thanh toán ngày hôm trước?
a. Tăng
b. Giảm
c. Không đổi vì tỷ giá đã chốt khi ký kết hợp đồng
d. Không thể xác định
Câu 21.
Một ngân hàng yết giá: Tỷ giá giao ngay : 1.1613 – 1.1621 USD/EUR
Điểm kỳ hạn 3 tháng : 15 – 20
Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng F(USD/EUR) là:
a. 1.1598 – 1.1601 b. 1.1598 – 1.1641