19-Aug-10
1
Nguyễn Duy Tâm - IDR
Trường ĐH Kinh tê TPHCM
1 Nguyen Duy Tam - IDR
1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS)
2. Các giả thiết cơ bản của OLS
3. Độ phù hợp của SRF (R2)
4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết hệ số
hồi quy
5. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy
6. Trình bày kết quả dự báo
7. Phân tích và dự báo
2 Nguyen Duy Tam - IDR
19-Aug-10
2
Phương trình hồi qui tuyến tính mẫu:
Hệ số β0 và β1 đạt được bằng cách lấy tổng
các phần dư là nhỏ nhất tiến về min
min)( 2
10
2
ii XYui
3
Làm
sao
tính
β0& β1
Nguyen Duy Tam - IDR
4
40
60
80
100
120
140
160
180
200
40 80 120 160 200 240 280
THUNHAP
CHITIEU
CHITIEU vs. THUNHAP
SRF2
SRF3
SRF1
Nguyen Duy Tam - IDR
19-Aug-10
3
Ước lượng OLS
Các giá trị ước lượng của hàm
hồi quy mẫu luôn có sự sai
khác so với các giá trị thực tế
một lượng Ui . Thông qua các
giá trị thực tế, ta có rất nhiều
đường thẳng khác nhau. Tuy
nhiên, đường hồi quy là
đường có bình phương
khoảng cách từ nó đến các giá
trị thực tế là nhỏ nhất.
min)( 22 Y
i
Yui
5 Nguyen Duy Tam - IDR
Ước lượng hệ số 1
Ước lượng hệ số 0
XX
YX
XX
YXYX
x
y
x
X
X
YX
n
YXn
n
ii
n
n
i
YX
n
i
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
ii
n
i
i
n
i
i
n
ii
i
n
i
i
n
i
i
2
1
2
1
1
2
1
2
111
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
XY .
10
6 Nguyen Duy Tam - IDR
19-Aug-10
4
Nguyen Duy Tam - IDR 7
Bảng sau đây cho ví dụ về doanh thu (triệu đồng)
và chi phí quảng cáo (triệu đồng) qua theo dõi
trong 12 số quan sát như sau
8
Y X X^2 (X-Xtb)^2 (Y-Ytb)^2 XY
170 80 6,400 8,100 1,681 5,600
265 100 10,000 4,900 2,116 6,500
390 120 14,400 2,500 441 10,800
495 140 19,600 900 256 13,300
5110 160 25,600 100 1 17,600
6115 180 32,400 100 16 20,700
7120 200 40,000 900 81 24,000
8140 220 48,400 2,500 841 30,800
9155 240 57,600 4,900 1,936 37,200
10 150 260 67,600 8,100 1,521 39,000
Tổng 1,110 1,700 322,000 33,000 8,890 205,500
TBình 111 170
Nguyen Duy Tam - IDR
19-Aug-10
5
1. Các biến Xi giả thiết đã được xác định trước
2. Kỳ vọng của các yếu tố ngẫu nghiên bằng 0,
nghĩa là E(Ui/Xi) = 0
3. Phương sai của các Ui tại các Xi bằng nhau,
nghĩa là Var(Ui/Xi) = Var(Uj/Xj) = const. (i≠j).
4. Không có tự tương quan giữa các Ui . Nghĩa là
các Ui ngẫu nhiên.
5. Giữa Ui và Xi không có tương quan với nhau.
Nghĩa là Cov(Ui,Xi) = 0
6. Ui có phân bố theo phân phối chuẩn
Ui~N(0,2). phân phối chuẩn là gì?
9 Nguyen Duy Tam - IDR
10
1. Mô hình ước lượng có hữu dụng
không?
3. Biến độc lập có khả năng giải thích
cho biến phụ thuộc??
2. Khoảng giao động của hệ số hồi quy
là bao nhiêu?
4. Phát biểu của M về sự biến động của
Y khi X thay đổi 1 đơn vị có đúng không?
Nguyen Duy Tam - IDR