BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
VOLACHIT SOMPADITH
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ
RỦI RO TRONG HOẠTĐỘNG TÍN DỤNG
CỦA CÁC NHTM TRONG HỆ THỐNG
NHTM LÀO
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2006
MUÏC LUÏC
Trang phuï bìa. trang
Lôøi cam ñoan. i
Muïc luïc. ii
Danh muïc caùc töø vieát taét. vi
Danh muïc caùc bieåu ñoà. vii
Danh muïc caùc baûng. vii
Lôøi môû ñaàu viii
CHÖÔNG 1: TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG VAØ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI NHTM
1.1. Toång quan veà tín duïng ngaân haøng...............................................................1
1.1.1. Quaù trình ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa hoaït ñoäng tín duïng ngaân haøng ..............1
1.1.2. Khaùi nieäm vaø baûn chaát TDNH ....................................................................2
1.1.3. Chöùc naêng cuûa tín duïng ngaân haøng.............................................................2
1.1.4. Vai troø cuûa tín duïng ngaân haøng ...................................................................4
1.1.5. Caùc hoaït ñoäng caáp tín duïng trong tín duïng ngaân haøng................................5
1.1.6. Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng......................................................................6
1.1.7. Nguyeân lyù trong hoaït ñoäng tín duïng............................................................7
1.1.8. Quy trình tín duïng........................................................................................8
1.2. Nhöõng vaán ñeà veà ruûi ro tín duïng ...............................................................10
1.2.1. Khaùi nieäm ruûi ro tín duïng ..........................................................................10
1.2.2. Ñaëc ñieåm cuûa ruûi ro tín duïng.....................................................................11
1.2.3. Phaân loaïi ruûi ro tín duïng............................................................................12
1.2.3.1. Phaân loaïi theo tính khaùch quan vaø chuû quan .......................................12
1.2.3.2. Phaân loaïi theo nguoàn goác hình thaønh...................................................12
1.2.3.2.1. Caên cöù vaøo ngöôøi cho vay....................................................................12
1.2.3.2.2. Caên cöù vaøo ngöôøi vay...........................................................................13
1.2.4. Nguyeân nhaân ruûi ro tín duïng......................................................................13
1.2.4.1. Nhöõng nguyeân nhaân thuoäc veà naêng löïc quaûn trò cuûa ngaân haøng.............13
1.2.4.2. Nguyeân nhaân thuoäc veà khaùch haøng .........................................................14
1
1.2.4.3. Nguyeân nhaân khaùch quan lieân quan ñeán moâi tröôøng hoaït ñoäng
kinh doanh ............................................................................................................14
1.2.5. Haäu quaû cuûa ruûi ro tín duïng.......................................................................15
1.2.5.1. Ñoái vôùi ngaân haøng bò ruûi ro..................................................................15
1.2.5.2. Ñoái vôùi heä thoáng ngaân haøng.................................................................15
1.2.5.3. Ñoái vôùi neàn kinh teá… ............................................................................15
1.2.5.4. Trong quan heä kinh teá ñoái ngoaïi..........................................................16
1.2.6. Ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng ............................................................................16
1.2.7. Caùc bieän phaùp phoøng ngöøa ruûi ro..............................................................18
1.2.7.1. Vaän duïng moät soá nguyeân taéc cô baûn cuûa uyû ban BASLE....................18
1.2.7.2. Phaân tích, ñaùnh giaù ruûi ro caùc döï aùn vay tröôùc khi löïa chon tín duïng..19
1.2.7.3. Ñònh möùc giôùi haïn caáp tín duïng...........................................................20
1.2.7.4. Baûo ñaûm tieàn vay.................................................................................20
1.2.7.5. Kieåm tra tín duïng .................................................................................21
1.2.7.6. Phaân haïng tín duïng vaø döï phoøng toån thaát tín duïng..............................21
1.2.7.7. Ña daïng hoùa danh muïc cho vay ...........................................................23
CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG VEÀ HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG VAØ RUÛI RO TÍN
DUÏNG CUÛA CAÙC NHTM TAÏI LAØO
2.1. Moät soá moác lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa neàn taøi chính tieàn teä –
NHTM Laøo ................................................................................................24
2.2. Tình hình kinh teá – xaõ hoäi cuûa Laøo trong nhöõng naêm qua........................30
2.3. Thöïc traïng veà hoaït ñoäng tín duïng vaø ruûi ro tín duïng cuûa caùc
NHTM taïi Laøo...........................................................................................34
2.3.1. Tình hình toå chöùc laïi vaø caûi tieán NHTMQD .............................................35
2.3.2. Ñaùnh giaù moâi tröôøng hoaït ñoäng kinh doanh trong nhöõng naêm gaàn ñaây ...37
2.3.3. Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc NHTM......................................37
2.3.4. Thöïc traïng veà huy ñoäng voán .....................................................................39
2
2.3.5. Thöïc traïng hoaït ñoäng tín duïng cuûa HTNHTM Laøo ..................................41
2.3.5.1. Tín duïng theo ngaønh kinh teá…..............................................................43
2.3.5.2. Tín duïng theo thaønh phaàn kinh teá……....................................................45
2.3.5.3. Tình hình nôï quaù haïn cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi .........................47
2.3.5.4. Nôï quaù haïn theo thaønh phaàn kinh teá....................................................49
2.3.5.5. Nôï quaù haïn theo ngaønh kinh teá............................................................49
2.4. Nguyeân nhaân phaùt sinh ruûi ro tín duïng taïi NHTM Laøo..…………………………….….52
2.4.1. Nguyeân nhaân khaùch quan………....................................................................52
2.4.1.1. Ruûi ro moâi tröôøng kinh teá khoâng oån ñònh.............................................52
2.4.1.2. Khung phaùp lyù chöa hoaøn chænh...........................................................54
2.4.1.3. Söï thanh tra, kieåm tra vaø giaùm saùt cuûa NHQG chöa hieäu quaû.............55
2.4.1.4. Chöa coù heä thoáng thoâng tin phoøng ngöøa ruûi ro ....................................56
2.4.2. Nguyeân nhaân chuû quan..............................................................................56
2.4.2.1. Nguyeân nhaân töø phía ngaân haøng ..........................................................56
2.4.2.2. Nguyeân nhaân töø phía khaùch haøng ........................................................59
CHÖÔNG 3: NHÖÕNG BIEÄN PHAÙP PHOØNG NGÖØA RUÛI RO TÍN DUÏNG CUÛA
CAÙC NHTM TRONG HEÄ THOÁNG NHTM LAØO
3.1.1. Muïc tieâu chieán löôïc phaùt trieån HTNHTML giai ñoaïn naêm 2006 -2010 … 61
3.2. Nhöõng bieän phaùp phoøng ngöøa ruûi ro tín duïng cuûa HTNHNTL .................67
3.2.1. Caùc giaûi phaùp chung..................................................................................67
3.2.2. Caùc kieán nghò ñoái vôùi NHQG....................................................................68
3.2.3. Caùc giaûi phaùp taïi NHTM Laøo....................................................................71
Keát luaän................................................................................................................76
Taøi lieäu tham khaûo ...............................................................................................77
Phuï luïc..................................................................................................................78
DOANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT
ADB: Ngaân haøng phaùt trieån Chaâu AÙ (Asian Development Bank)
3
APB: Ngaân haøng khuyeán noâng (Agriculture Proâmtion Bank)
BCEL: Ngaân haøng ngoaïi thöông Laøo (Banque Pour Le Commerce Exterieur
Lao)
CHDCNDL: Coâng hoøa daân chuû nhaân daân Laøo
CHNHNN: Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaïi
CN: Coâng nghieäp
DN: doanh nghieäp
DNQD: Doanh nghieäp quoác doanh
DNLD: Doanh nghieäp lieân doanh
DNTN: Doanh nghieäp tö nhaân.
HÑTD: Hôïp ñoàng tín duïng
HTNHTM(L): Heä thoáng ngaân haøng thöông maïi (Laøo)
HTX: Hôïp taùc xaõ
IMF: Quyù tieàn teä quoác teá (Internation Monetary Fund)
ICTB: Trung taâm thoâng tin cuûa ngaân haøng quoác gia Laøo – Information and
Comminucation Technology of the Bank Center.
LDB: Ngaân haøng phaùt trieån Laøo (Lao Development Bank)
LVK: Lónh vöïc khaùc
NH: Ngaân haøng
NHTM: Ngaân haøng thöông maïi
NHQG (L): Ngaân haøng quoác gia (Laøo)
NHTMQD: Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh
NHLD & TN: Ngaân haøng lieân doanh vaø tö nhaân
NN: Noâng nghieäp
QÑ-NHNN: Quyeát ñònh – ngaân haøng nhaø nöôùc
QH: Quoác hoäi
SXKD: Saûn xuaát kinh doanh
TCTD: Toå chöùc tín duïng
TDNH: Tín duïng ngaân haøng
TM & DV: Thöông maïi vaø dòch vuï
VT & BCVT: Vaän taûi vaø böu chính vieãn thoâng.
4
