BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
------o0o------
LUẬN VĂN THẠC SĨ
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ÁP DỤNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO
PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK
Ngành: Tài chính - Ngân hàng
NGUYỄN HÀ LINH
Hà Nội, 2022
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
------o0o------
LUẬN VĂN THẠC SĨ
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN
DỤNG TẠI AGRIBANK
Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã học viên: 820234
NGUYỄN HÀ LINH
Người hướng dẫn: PGS. TS Phan Trần Trung Dũng
Hà Nội, 2022
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.
Tác giả luận văn
Nguyễn Hà Linh
ii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................ iv
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH VẼ ......................................................................... v
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................. vi
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG VÀ
QUY TRÌNH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ RỦI
RO PHI TÍN DỤNG TRONG CÁC NHTM ........................................................... 8
1.1. Rủi ro phi tín dụng trong NHTM ..................................................................... 8
1.1.1. Rủi ro phi tín dụng trong NHTM ............................................................. 8
1.1.2. Các loại rủi ro phi tín dụng trọng yếu trong NHTM ................................ 9
1.2. Quản trị rủi ro phi tín dụng trong NHTM ...................................................... 13
1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro phi tín dụng trong NHTM ............................. 13
1.2.2. Quản trị các loại rủi ro phi tín dụng trọng yếu trong NHTM ................. 16
1.2.3. Ý nghĩa của việc quản trị rủi ro phi tín dụng trong ngân hàng .............. 23
1.3. Quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng trong
NHTM ................................................................................................................... 24
1.3.1. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng trong
NHTM ...................................................................................................... 24
1.3.2. Quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng
trong NHTM ..................................................................................................... 28
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK ................. 31
2.1. Giới thiệu chung về Agribank ....................................................................... 31
2.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển của Agribank .......................................... 31
2.1.2. Mô hình tổ chức của Agribank ............................................................... 32
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank từ 2017 - 2021 ................ 34
2.2. Thực trạng rủi ro phi tín dụng và quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank .. 40
2.2.1. Rủi ro hoạt động và quản trị rủi ro hoạt động ........................................ 41
iii
2.2.2. Rủi ro thị trường và quản trị rủi ro thị trường ........................................ 44
2.2.3. Rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản ................................. 48
2.2.4. Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân
hàng .................................................................................................................. 50
2.3. Thực trạng quy trình áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro phi tín
dụng tại Agribank ................................................................................................. 52
2.3.1. Đối với quản trị rủi ro hoạt động ............................................................ 52
2.3.2. Đối với quản trị rủi ro thị trường ............................................................ 54
2.3.3. Đối với quản trị rủi ro thanh khoản ........................................................ 54
2.3.4. Đối với quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng ................................... 55
2.4. Đánh giá quy trình áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro phi tín
dụng tại Agribank ................................................................................................. 56
2.4.1. Đối với quản trị rủi ro hoạt động ............................................................ 56
2.4.2. Đối với quản trị rủi ro thị trường ............................................................ 58
2.4.3. Đối với quản trị rủi ro thanh khoản ........................................................ 60
2.4.4. Đối với quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng ................................... 61
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ÁP DỤNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG TẠI
AGRIBANK ............................................................................................................. 62
3.1. Các cơ hội, thách thức với Agribank khi hoàn thiện quy trình áp dụng công
nghệ thông tin trong quản trị rủi ro phi tín dụng .................................................. 62
3.1.1. Các cơ hội cho Agribank ........................................................................ 62
3.1.2. Các thách thức với Agribank .................................................................. 63
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin trong quản
trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank ........................................................................ 67
3.2.1. Sớm hoàn thiện hệ thống quy định về quản trị rủi ro phi tín dụng ........ 67
3.2.2. Phát triển thêm các chương trình hỗ trợ quản trị rủi ro phi tín dụng ..... 71
3.2.3. Chuẩn hóa dữ liệu lịch sử, lưu trữ thông tin đầy đủ ............................... 75
3.2.4. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin đã có ....................................... 76
KẾT LUẬN .............................................................................................................. 80
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
