BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
_______________________
TRẦN NGỌC TRÀ MI
KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH
KHOẢN CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP Hồ Chí Minh Năm 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
_______________________
TRẦN NGỌC TRÀ MI
KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH
KHOẢN CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
PGS.TS TRƢƠNG QUANG THÔNG
TP Hồ Chí Minh Năm 2014
LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan nội dung và số liệu phân tích trong luận văn này là kết
quả nghiên cứu độc lập của tác giả với sự giúp đỡ của Thầy hƣớng dẫn. Số liệu
trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy và kết quả nghiên cứu của luận
văn chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014
Tác giả
Trần Ngọc Trà Mi
MỤC LỤC
Trang phụ bìa.
Lời cam đoan.
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt.
Danh mục hình vẽ.
Danh mục bảng biểu.
PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1
1.Lý do nghiên cứu .......................................................................................................... 1
2.Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................................... 7
3.Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 7
4.Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................................. 7
5.Kết cấu của luận văn ..................................................................................................... 8
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH
KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. ......................................................... 9
1.1 Tổng quan về thanh khoản tại các ngân hàng thƣơng mại. ............................................ 9
1.1.1 Thanh khoản. .......................................................................................................... 9
1.1.1.1 Khái niệm thanh khoản. ................................................................................... 9
1.1.1.2 Cung cầu thanh khoản. .................................................................................. 10
1.1.1.3 Trạng thái thanh khoản. ................................................................................. 10
1.1.1.4 Vai trò của thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại. ...................................... 11
1.1.2 Rủi ro thanh khoản. ............................................................................................... 12
1.1.2.1 Khái niệm rủi ro thanh khoản. ....................................................................... 12
1.1.2.2 Phân loại rủi ro thanh khoản. ......................................................................... 13
1.1.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến thanh khoản có vấn đề. ........................................ 13
1.1.2.4 Tác động của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của ngân hàng thƣơng
mại ............................................................................................................................. 15
1.2. Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản. ................................................... 15
1.2.1. Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng.................................................................. 15
1.2.1.1 Khái niệm kiểm tra sức chịu đựng. ............................................................... 15
1.2.1.2 Stress testing và chƣơng trình đánh giá ổn định tài chính (Financial
Stability Assessment Program – FSAP). ................................................................... 18
1.2.1.3 Vai trò của Stress Testing. ............................................................................. 18
1.2.1.4 Phân loại Stress Testing................................................................................. 22
1.2.1.5 Quy trình thực hiện Stress Testing ................................................................ 29
1.2.1.6 Các kỹ thuật xây dựng kịch bản. ................................................................... 30
1.2.1.7 Công bố thông tin về kết quả Stress Testing ................................................. 31
1.2.1.8 Hạn chế Stress Testing. ................................................................................. 33
1.2.2 Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản .............................................. 35
1.3 Mô hình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản. ............................................................ 37
1.3.1 Cơ sở lý thuyết của mô hình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản. ..................... 37
1.3.2 Dữ liệu. ................................................................................................................. 41
1.3.3 Các bƣớc chạy mô hình. ....................................................................................... 41
Kết luận chƣơng 1 .......................................................................................................... 43
CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG THANH KHOẢN
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM ................................................... 44
2.1 Giới thiệu về các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. ................................................... 44
2.2.1 Các ngân hàng thƣơng mại đua tăng lãi suất huy động vốn. ................................ 47
2.2.2 Các ngân hàng khó đáp ứng nhu cầu vay vốn. ..................................................... 49
