BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH
TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘ MỞ KINH TẾ ĐẾN RỦI RO
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM:
XEM XÉT ẢNH HƯỞNG CỦA THAM NHŨNG
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH
TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘ MỞ KINH TẾ ĐẾN RỦI RO
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM:
XEM XÉT ẢNH HƯỞNG CỦA THAM NHŨNG
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ NGÀNH: 9 34 02 01
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN TRẦN PHÚC
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025
i
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .................................... 1
1.1 Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 1
1.1.1 Bối cảnh nghiên cứu .................................................................................. 1
1.1.2 Các nghiên cứu có liên quan ...................................................................... 3
1.1.3 Khe hở nghiên cứu ..................................................................................... 5
1.1.4 Sự cần thiết của nghiên cứu ....................................................................... 6
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 7
1.3 Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................... 8
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 8
1.5 Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu .......................................................... 8
1.5.1 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 8
1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu ..................................................................................... 9
1.6 Ý nghĩa của nghiên cứu .............................................................................. 9
1.7 Cấu trúc nghiên cứu ................................................................................. 10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC
NGHIỆM .......................................................................................................... 12
2.1 Cơ sở lý thuyết ........................................................................................... 12
2.1.1 Cơ sở lý luận về độ mở kinh tế ................................................................ 12
2.1.1.1 Khái niệm về độ mở kinh tế .................................................................. 12
2.1.1.2 Đo lường độ mở kinh tế ........................................................................ 12
2.1.1.2.1 Đo lường độ mở tài chính .................................................................. 13
2.1.1.2.2 Đo lường độ mở thương mại .............................................................. 13
2.1.1.2.3 Thước đo độ mở kinh tế tổng hợp ...................................................... 13
2.1.2 Cơ sở lý luận về rủi ro ngân hàng ............................................................ 14
2.1.2.1 Khái niệm về rủi ro ngân hàng .............................................................. 14
2.1.2.2 Phân loại rủi ro của ngân hàng .............................................................. 14
2.1.2.3 Đo lường rủi ro ngân hàng .................................................................... 14
2.1.3 Cơ sở lý luận về tham nhũng ................................................................... 17
2.1.3.1 Khái niệm tham nhũng .......................................................................... 17
2.1.3.2 Phân loại tham nhũng ............................................................................ 17
2.1.3.3 Đo lường tham nhũng ........................................................................... 17
2.2 Các lý thuyết liên quan ............................................................................. 17
ii
2.2.1 Lý thuyết về độ mở kinh tế và rủi ro........................................................ 17
2.2.1.1 Lý thuyết về độ mở thương mại và bất ổn định trong đầu tư ............... 17
2.2.1.2 Lý thuyết về độ mở tài chính và vấn đề vay nợ quá mức ..................... 18
2.2.1.3 Lý thuyết về độ mở tài chính, khủng hoảng cán cân thanh toán và rủi ro
của trung gian tài chính ..................................................................................... 18
2.2.1.4 Giả thuyết về tác động của độ mở kinh tế đến rủi ro ngân hàng .......... 18
2.2.1.4.1 Giả thuyết độ mở kinh tế tác động làm tăng rủi ro của ngân hàng .... 18
2.2.1.4.2 Giả thuyết độ mở kinh tế tác động làm giảm rủi ro của ngân hàng ... 18
2.2.2 Lý thuyết về tham nhũng và rủi ro ........................................................... 19
2.2.2.1 Lý thuyết đại diện ................................................................................. 19
2.2.2.2 Giả thuyết “bánh xe bôi trơn” (greasing wheel hypothesis) ................. 19
2.2.2.3 Giả thuyết “bánh xe cát” (sanding the wheel hypothesis) .................... 19
2.2.2.4 Vai trò điều tiết của tham nhũng trong tác động của độ mở kinh tế đến
rủi ro của ngân hàng .......................................................................................... 19
2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm .................................................................... 20
2.3.1 Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của độ mở tài chính đến rủi ro ngân
hàng ................................................................................................................... 20
2.3.2 Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của độ mở thương mại đến rủi ro
ngân hàng .......................................................................................................... 20
2.3.3 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tham nhũng lên tác động của độ
mở kinh tế đến rủi ro ngân hàng ....................................................................... 20
2.3.4 Nghiên cứu tại Việt Nam ......................................................................... 20
2.3.5 Khoảng trống nghiên cứu ......................................................................... 20
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................... 22
3.1 Quy trình nghiên cứu ................................................................................ 22
3.2 Giả thuyết nghiên cứu ............................................................................... 22
3.3 Mô hình và dữ liệu nghiên cứu ................................................................ 22
3.3.1 Mô hình nghiên cứu ................................................................................. 22
3.3.2 Dữ liệu nghiên cứu ................................................................................... 23
3.3.2.1 Biến đại diện rủi ro ngân hàng .............................................................. 24
3.3.2.2 Biến đại diện độ mở tài chính ............................................................... 24
3.3.2.3 Biến đại diện độ mở thương mại ........................................................... 24
3.3.2.4 Biến đại diện tham nhũng ..................................................................... 24
3.3.2.5 Các biến quan sát .................................................................................. 24
3.4 Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 27
iii
3.4.1 Mô hình mô men tổng quát hệ thống (SGMM) ....................................... 28
3.4.2 Mô hình chuyển tiếp trơn (PSTR) ............................................................ 28
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................. 29
4.1 Thực trạng độ mở kinh tế, tham nhũng và rủi ro ngân hàng tại Việt
Nam .................................................................................................................. 29
4.1.1 Thực trạng độ mở kinh tế tại Việt Nam ................................................... 29
4.1.1.1 Thực trạng độ mở thương mại tại Việt Nam ......................................... 29
4.1.1.1.1 Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ................................. 29
4.1.1.1.2 Cơ cấu xuất – nhập khẩu của Việt Nam............................................. 29
4.1.1.1.3 Quan hệ thương mại của Việt Nam với một số đối tác lớn ............... 29
4.1.1.1.4 Đánh giá mức độ mở cửa thương mại của Việt Nam ........................ 29
4.1.1.2 Thực trạng độ mở tài chính tại Việt Nam ............................................. 29
4.1.1.2.1 Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .............................................. 29
4.1.1.2.2 Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài ............................................... 29
4.1.1.2.3 Dòng vốn đầu tư khác ........................................................................ 29
4.1.1.2.4 Đánh giá mức độ mở cửa tài chính của Việt Nam ............................. 30
4.1.2 Thực trạng vấn đề tham nhũng tại Việt Nam ........................................... 30
4.1.3 Thực trạng vấn đề rủi ro của ngân hàng thương mại Việt Nam .............. 30
4.1.3.1 Bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng
Việt Nam ........................................................................................................... 30
4.1.3.2 Nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ........................ 30
4.1.3.3 Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ............................................................................. 30
4.1.3.4 Đo lường rủi ro của NHTM Việt Nam theo chỉ số Z ............................ 30
4.2 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm............................................................. 31
4.2.1 Thống kê mô tả ........................................................................................ 31
4.2.2 Ma trận tương quan .................................................................................. 31
4.2.3 Kiểm định đa cộng tuyến ......................................................................... 31
4.2.4 Lựa chọn phương pháp hồi quy phù hợp ................................................. 31
4.2.5 Kết quả hồi quy tác động tuyến tính của độ mở kinh tế đến rủi ro ngân
hàng thương mại Việt Nam ............................................................................... 31
4.2.6 Kết quả hồi quy vai trò điều tiết của tham nhũng đến tác động của độ mở
kinh tế đến rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam ......................................... 33
4.2.7 Kiểm định và ước lượng mô hình tác động ngưỡng của độ mở kinh tế đến
rủi ro ngân hàng ................................................................................................ 34
4.2.7.1 Kiểm định tính đồng nhất và lựa chọn số bậc của hàm chuyển tiếp ..... 34
