BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
BÙI MẠNH CƯỜNG
HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO
CHO VAY CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK
CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
HÀ NỘI, 2023
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
BÙI MẠNH CƯỜNG
HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO CHO
VAY CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK
CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
HÀ NỘI, 2021
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
BÙI MẠNH CƯỜNG
HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO
CHO VAY CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK
CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
MÃ SV: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thanh Diệp
HÀ NỘI, 2023
1
MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................ 1
PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................. 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY CÁ
NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ........................................... 9
1.1. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại ....... 9
1.1.1. Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân .................................................. 9
1.1.2. Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại ....... 9
1.1.3. Vai trò của hoạt cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại . 10
1.1.4. Phân loại cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại ...... 11
1.2. Rủi ro tín dụng đối với cho vay khách hàng cá nhân ............................. 13
1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng ..................................................................... 13
1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân .......................... 14
1.2.3. Ảnh hưởng của rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân ..................... 15
1.3. Quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân ........................................... 16
1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân .......................... 16
1.3.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân ........................ 16
1.3.3. Quy trình quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân .......................... 19
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay
khách hàng cá nhân........................................................................................... 28
1.4.1. Quan điểm về hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách
hàng cá nhân .................................................................................................... 28
1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá ............................................................................. 29
1.5. Một số kinh nghiệm quản trị rủi ro của một số ngân hàng trên thế giới
và của Việt Nam – bài học rút ra ..................................................................... 32
1.5.1. Kinh nghiệm của các ngân hàng các nước ............................................ 32
1.5.2. Kinh nghiệm của các ngân hàng thương mại Việt Nam .................. 36
1.5.3. Bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi
nhánh Sở giao dịch .......................................................................................... 39
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY CÁ NHÂN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH
SỞ GIAO DỊCH ................................................................................................ 41
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở
Giao dịch ............................................................................................................ 41
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ......................................................... 41
2.1.2. Cơ cấu tổ chức ....................................................................................... 42
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................... 43
2.2. Khái quát về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch ............................ 46
2.2.1. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân .......................................... 46
2.2.2. Quy định và quy trình cho vay khách hàng cá nhân ............................. 48
2
2.3. Thực trạng về quản trị rủi ro cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch ......................................... 57
2.3.1. Thực trạng nhận diện rủi ro tín dụng đối với cho vay cá nhân ............. 57
2.3.2.Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng đối với cho vay cá nhân................ 59
2.3.4. Công tác xử lý các khoản vay có vấn đề và tài trợ rủi ro tín dụng trong
cho vay cá nhân ............................................................................................... 66
2.4. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro cho vay cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch ............................ 68
2.4.1. Những kết quả đạt được ........................................................................ 68
2.4.2. Hạn chế .................................................................................................. 69
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế .......................................................... 70
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM
HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN
HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO
DỊCH ................................................................................................................... 78
3.1. Định hướng phát triển ............................................................................... 78
3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
......................................................................................................................... 78
3.1.2. Định hướng hoàn thiện quản trị rủi ro cho vay cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch ............................. 79
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro cho vay cá
nhân .................................................................................................................... 80
3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro .............................. 80
3.2.2. Giải pháp cảnh báo rủi ro tín dụng ........................................................ 82
3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng .......................... 84
3.2.4. Rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ tín dụng,
chính sách đãi ngộ hợp lý ................................................................................ 85
3.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ ......................................... 88
3.2.6. Giải pháp xử lý nợ có vấn đề và xử lý tổn thất tín dụng ....................... 88
3.3. Kiến nghị nhằm thực hiện giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro cho vay
cá nhân tại Vietcombank Sở Giao dịch ........................................................... 90
3.3.1. Kiến nghị đối với ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ............. 90
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước ....................................................... 92
3.3.3. Kiến nghị đối với Chính phủ ................................................................. 95
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 97
3
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động ngân hàng luôn song hành với rủi ro, do đó việc hiểu và quản
lý các loại rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng phát sinh trong quá trình hoạt động
có vai trò sống còn đối với mỗi ngân hàng. Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh
doanh chủ yếu và chiếm tỷ trọng cao trong thu nhập của hầu hết các ngân hàng
thương mại; nhưng đây cũng là hoạt động đem đến nhiều rủi ro nhất và gây ảnh
hưởng lớn sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng thương mại. Vì vậy nhận
diện rủi ro tín dụng và tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng
thương mại là hết sức cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.
Với sự phát triển của ngân hàng nói chung và ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank) nói riêng cùng các chính sách tín dụng phù hợp của
Nhà nước, quản trị rủi ro và quản trị rủi ro cho vay cá nhân từng bước được kết
thành hệ thống có cấu trúc ngày càng hợp lý và giữ vai trò quan trọng trong việc
phát triển bền vững của ngân hàng. Từ tháng 1/2007, Việt Nam chính thức là
thành viên của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), có nhiệm vụ cam kết theo
lộ trình đã xác định, đồng thời được hưởng các quyền lợi của một thành viên
thuộc tổ chức này. Đồng nghĩa với nó là hệ thống ngân hàng Việt Nam, trong đó
có Vietcombank cũng phải tuân theo các quy định gắt gao trong hoạt động,
trong đó có hoạt động quản trị rủi ro cho vay cá nhân.
Trong những năm qua, hoạt động quản trị rủi ro cho vay cá nhân tại Sở
Giao dịch (SGD) Vietcombank đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ban lãnh
đạo SGD ngày càng quan tâm, chỉ đạo sát sao, thẩm định, theo dõi từng hồ sơ
khách hàng để tránh gặp phải rủi ro, tạo môi trường thuận lợi cho quản trị rủi ro
cho vay cá nhân ngày càng có hiệu quả. Mặc dù quy trình thẩm định cho vay tại
Vietcombank nhìn chung đã hoàn thiện nhưng cho vay cá nhân với đặc thù khách
hàng rất đa dạng với số lượng lớn và khoản vay nhỏ lẻ vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi
ro. Vì vậy, quản lý rủi ro là điều kiện cần thiết để mở rộng tín dụng cá nhân và
