BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
HỒ DUY KHÁNH
TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐẾN RỦI RO
CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHI MINH – NĂM 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
HỒ DUY KHÁNH
TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐẾN
RỦI RO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIÊT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 8340201
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN MINH SÁNG
TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018
i
TÓM TẮT
Nghiên cứu này xem xét tác động của tăng trưởng tín dụng đối với rủi ro các ngân
hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2017. Ba giả
thuyết được phát triển để kiểm tra xem liệu tăng trưởng tín dụng có ảnh hưởng đến
rủi ro tín dụng, thu nhập lãi và khả năng thanh khoản và mặc định trong các ngân
hàng thương mại tại Việt Nam hay không. Tác giả sử dụng phương pháp định lượng
để hỗ trợ nghiên cứu đó là phương pháp phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết
với dữ liệu bảng cân bằng. Nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng (i) các ngân hàng
thương mại tăng trưởng tín dụng nhanh trong quá khứ (LGi,t-1) nhưng kết quả cho
thấy tác động ngược chiều đối với rủi ro tín dụng và các ngân hàng thương mại có
mức tăng trưởng tín dụng lớn hơn mức trung trị của tăng trưởng tín dụng của toàn
bộ ngân hàng thì tác động cùng chiều đối với rủi ro tín dụng. Ngoài ra, kết quả hồi
quy còn cho thấy tăng trưởng tín dụng có tác động ngược chiều đối với thu nhập lãi
và khả năng thanh khoản các ngân hàng; (ii) quy mô ngân hàng được đại diện thông
qua tổng dư nợ cho vay khách hàng có tác động cùng chiều đối với rủi ro mặc định,
và có tác động nghịch chiều đối với thu nhập lãi và khả năng thanh khoản; (iii) rủi
ro tín dụng với độ trễ năm t-1 có tác động ngược chiều đối với rủi ro tín dụng năm
hiện hành. Những kết quả này cho thấy rằng tăng trưởng tín dụng ở một mức nào đó
có thể được kiểm soát rủi ro tín dụng nhưng cũng là một dấu hiệu cảnh báo sớm về
rủi ro nên các ban kiểm soát và ban giám đốc của các ngân hàng thương mại nên
xem xét và lập kế hoạch tăng trưởng tín dụng phù hợp.
ii
LỜI CAM ĐOAN
Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường
đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên
cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc
các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy
đủ trong luận văn.
Học viên
Hồ Duy Khánh
iii
LỜI CẢM ƠN
Để có thể hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ một cách hoàn chỉnh, bên cạnh sự nỗ
lực cố gắng của bản thân còn có sự hướng dẫn nhiệt tình của quý Thầy Cô, cũng
nhờ sự động viên ủng hộ của gia đình và bạn bè trong suốt thời gian học tập nghiên
cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ.
Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy TS. Nguyễn Minh Sáng người đã hết
lòng giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn này. Xin
chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể quý thầy cô tham gia giảng dạy tại
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Mình đã tận tình truyền đạt những
kiến thức quý báu cũng nhờ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt quá
trình học tập nghiên cứu và cho đến khi thực hiện đề tài luận văn.
Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam – Chi nhánh Bình Dương đã không ngừng hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất
cho tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, các anh chị và các bạn đồng
nghiệp đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực
hiện đề tài luận văn thạc sĩ một cách hoàn chỉnh
