Ôn tập kinh tế lượng căn bản gồm các nội dung: đặc điểm của các ước lượng OLS, ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng, chọn biến giải thích, chọn dạng hàm, đa cộng tuyến, tương quan chuỗi.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Ôn tập kinh tế lượng căn bản - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh
- ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN
(Dự báo bằng phân tích hồi quy)
P. T.B
KHOA KINH TẾ
ptbinh[a-còng]ueh.edu.vn
Bài giảng 4: Dự báo bằng phân tích hồi quy
- Nội dung:
Đặc điểm của các ước lượng OLS
Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng
Chọn biến giải thích
Chọn dạng hàm
Đa cộng tuyến
Tương quan chuỗi
Phương sai thay đổi
Hướng dẫn Stata và Eviews
- NỘI DUNG ÔN TẬP 1:
Với một số giả định nhất định …
Với mô hình hồi quy đơn:
Yi = B1 + B2 Xi + ui
Yi = b1 + b2 Xi + ei
Ta có:
b2 ~ N(B2,σ2/ x2i)
Và tại sao t = b2/se(b2)?
- NỘI DUNG ÔN TẬP 2:
Với một số giả định nhất định …
Với mô hình hồi quy bội:
Yi = B1 + B2X2i + B3X3i + ui
Yi = b1 + b2X2i + b3X3i + ei
X2i = a1 + c3X3i + r2i
X3i = a2 + c2X2i + r3i
Yi = d1 + b2r2i + v2i
Yi = d2 + b3r3i + v2i
Ta có:
- r2iyi r3iyi
b2 2
b3 2
r2i r3i
Đặc điểm của các ước lượng b2 và b3 cũng
tương tự như ở NỘI DUNG ÔN TẬP 1.
Ta có thể mở rộng cách phân tích này cho
mô hình hội quy bội với k biến giải
thích.
- NỘI DUNG ÔN TẬP 3:
Bỏ sót biến Thừa biến
Ước lượng có bị
Có* Không
chệch hay không?
Độ lệch chuẩn của
Giảm* Tăng*
ước lượng?
Trừ phi Rj = 0
- NỘI DUNG ÔN TẬP 4:
Có hay không có hệ số cắt (intercept)?
Các dạng hàm cơ bản
Các vấn đề gặp phải khi chọn sai dạng
hàm?
Biến giả
Biến tương tác
Semi-elasticity là gì?
- NỘI DUNG ÔN TẬP 5:
Công thức của các ước lượng OLS trong
mô hình hồi quy bội?
Sai số chuẩn của các ước lượng OLS
trong mô hình hồi quy bội?
Các vấn đề khi có đa cộng tuyến?
Phát hiện đa cộng tuyến
Khắc phục đa cộng tuyến như thế nào?
- NỘI DUNG ÔN TẬP 6:
Yt = B1 + B2Xt + εt (1)
εt = ρεt-1 + ut (2)
Yt = B1 + B2Xt + ρεt-1 + ut (3)
ρYt-1 = ρB1 + ρB2Xt-1 + ρεt-1 (4)
Thế ρεt-1 ở (4) vào (3), ta có:
Yt - ρYt-1 = B1(1-ρ)+ B2(Xt - ρXt-1) + ut (5)
2
u
Var )
( 2
1
- Tương quan chuỗi thuần túy và tương
quan chuỗi không thuần túy?
DW test [AR(1)]
Breusch-Godfrey test [AR(q)]
[Feasible] GLS (quasi-difference:
Cochrane-Orcutt và AR methods, và
first difference): chỉ khi AR(1)
Newey-West standard error?
- NỘI DUNG ÔN TẬP 7:
Công thức phương sai của ước lượng OLS
(mô hình hồi quy đơn, NỘI DUNG 1)
Phát hiện phương sai thay đổi (đồ thị,
kiểm định thống kê)
WLS?
Heteroskedasticity-robust s.e?
FGLS? Quy trình thực hiện?
- NỘI DUNG ÔN TẬP 8:
Hồi quy OLS
Stata: reg hoặc regress y x1 x2 …
Eviews: ls y c x1 x2 …
Kiểm định phần dư
Stata: sau khi hồi quy gõ predict
resid, residuals; hist resid; sktest
resid.
Eviews: genr resid=resid; hist resid
- Kiểm định Wald
Stata:
test indepvar1 indepvar2 …
test indepvar1+indepvar2=1
Eviews:
Chọn View\Coefficient tests\Wald –
Coefficient Restrictions
c(2)=c(4)
c(2)+c(3)=1
- Các thống kê AIC, SIC
Stata:
Sau khi hồi quy, ta gõ:
estimates stat
Eviews:
Các thống kê này đã có sẵn trong
bảng kết quả hồi quy
- Kiểm định Durbin-Watson
Stata:(time series only)
Sau khi hồi quy, ta gõ:
tsset time (time là tên biến chỉ thời gian
trong tập tin, ví dụ year, data, t, …)
estat dwatson
Eviews:
Thống kê này đã có sẵn trong
bảng kết quả hồi quy
- Kiểm định Breusch-Godfrey
Stata:(time series only)
Sau khi hồi quy, ta gõ:
tsset time (time là tên biến chỉ thời gian
trong tập tin, ví dụ year, data, t, …)
estat bgodfrey, lags(1 2)
Eviews:
View\Residual tests\Serial
correlation LM test
- Kiểm định phương sai thay đổi
Stata:
Sau khi hồi quy, ta gõ:
hettest (chỉ có Breusch-Pagan)
Eviews:
View\Residual tests\
Heteroskedasticity tests
- FGLS: Cochrane-Orcutt
Stata:
tsset time
prais y x, cors
Eviews:
ls y x AR(#)
- FGLS: Newey-West
Stata:
tsset time
newey y x, lag(#)
Eviews:
Quick/Estimate equation/Options
Newey-West
- FGLS:Heteroskedasticity-robust s.e
Stata:
reg y x1 x2 …, robust
Eviews:
Quick/Estimate equation/Options
White
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
