5/7/2007
1
Quản lý nguồn vốn của ngân hàng
Chương 4
Chương 4 Quản lý nguồn vốn của ngân hàng
Quản lý dịch vụ nhận tiền gửi và các công cụ phi tiền gửi
Tiền gửi giao dịch
Tiền gửi giao dịch không hưởng lãi
Tiền gửi giao dịch hưởng lãi
Tiền gửi phi giao dịch
Lãi suất đối với các loại tiền gửi khác nhau
Cấu trúc tiền gửi của ngân hàng:
Phụ thuộc vào nhu cầu công chúng về các loại hình dịch vụ tiền gửi
Chính sách huy động vốn của NH
Nếu được tự quyết định ngân hàng sẽ tăng tỷ trọng tiền gửi giao dịch,
tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm kỳ hạn lãi suất thấp
Lý do: chi phí trả lãi thấp, ít nhạy cảm lãi suất
Cạnh tranh gia tăng làm các ngân hàng tốn kém chi phí hơn
06/05/2007 22:46 BY LÊ TRUNG THÀNH 2
5/7/2007
2
Chương 4 Quản lý nguồn vốn của ngân hàng
Phân tích chi phí hoạt động của các khoản tiền gửi
Đối với tài khoản giao dịch: Chi phí xử lý séc và thanh toán điện
tử, Chi phí quản lý tài khoản
Đối với tiền gửi tiết kiệm: Chi phi trả lãi, chi phí quản lý
Gói dịch vụ ngân hàng cơ bản (Basic Banking)
Các công cụ đầu tư phi tiền gửi trong ngân hàng
Đầu tư thanh toán theo niên kim: khách hàng đầu tư vào 1 danh
mục các loại cổ phiếu, chứng khoán của các quỹ đầu tư khác
Tỷ lệ lợi tức chưa được xác định trước, khách hàng có thể bỏ thêm
vốn, và sau 1 thời gian họ bắt đầu nhận được các khoản thanh
toán dựa theo giá trị thị trường của hợp đồng
06/05/2007 22:46 BY LÊ TRUNG THÀNH 3
Chương 4 Quản lý nguồn vốn của ngân hàng
Định giá các dịch vụ liên quan đến tiền gửi
Cạnh tranh gay gắt làm chi phí trả lãi tiền gửi tăng lên
Các ngân hàng thường lựa chọn giữa hai mục tiêu: tăng trưởng
tiền gửi và khả năng sinh lời
Định giá tiền gửi theo phương pháp tổng hợp thu nhập chi phí
Dựa trên nguyên tắc thu bù chi cụ thể như sau:
A = B + C + D
A: Giá khách hàng phải trả cho 1 đơn vị dịch vụ tiền gửi
B: Chi phí hoạt động cho 1 đơn vị dịch vụ tiền gửi
C: Chi phí quản lý chung phân bổ cho bộ phận tiền gửi
D: Định mức lợi nhuận từ 1 đơn vị dịch vụ tiền gửi
Phương pháp này giúp ngân hàng tính giá dịch vụ sát hơn, lạoi bỏ
các dịch vụ trước đây vốn là miễn phí
06/05/2007 22:46 BY LÊ TRUNG THÀNH 4
5/7/2007
3
Chương 4 Quản lý nguồn vốn của ngân hàng
Định giá chi phí dịch vụ tiền gửi trung bình
Tính toán chi phí cho từng loại tiền gửi: dự trữ bắt buộc, bảo hiểm
tiền gửi
Nhân từng tỷ lệ với từng tỷ lệ quỹ tương ứng
Cộng kết quả lại để xác định chi phí trung bình
Ví dụ: Giả sử ngân hàng huy động thêm 400 triệu USD trong đó 100
triệu USD tiền gửi giao dịch, 200 triệu USD tiền gửi tiết kiệm, 50
triệu USD vay trên thị trường tiền tệ và 50 triệu USD vốn cổ phần
Chi phí trả lãi và ngoài lãi (và DTBB) là
Tiền gửi giao dịch: 10% (15%)
Tiền gửi tiết kiệm và các khoản vay từ TTTT: 11% (5%-2%)
Vốn cổ phần: 22%
06/05/2007 22:46 BY LÊ TRUNG THÀNH 5
DTBB
NLCPL
NV
VCP
DTBB
NLCPL
NV
TGTK
DTBB
NLCPL
NV
TGGD
CP
%100
&
%100
&
%100
&
Chương 4 Quản lý nguồn vốn của ngân hàng
06/05/2007 22:46 BY LÊ TRUNG THÀNH 6
%0%100
%22
400
50
%2%100
%11
400
50
%5%100
%11
400
200
%15%100
%10
400
100
CP
DTBB
NLCPL
NV
VCP
DTBB
NLCPL
NV
TGTK
DTBB
NLCPL
NV
TGGD
CP
%100
&
%100
&
%100
&
5/7/2007
4
Chương 4 Quản lý nguồn vốn của ngân hàng
Phương pháp chi phí cận biên
Lãi suất thay đổi liên tục làm cho phương pháp trung bình không
còn tin cậy
Thay đổi chi phí = Lãi suất mới x A – Lãi suất cũ x B
A: Tổng số vốn huy động tại mức lãi suất mới
B: Tổng số vốn huy động tại mức lãi suất cũ
06/05/2007 22:46 BY LÊ TRUNG THÀNH 7
theâm taêngñoäng huy voán Soá
phí chi ñoåi Thay
bieân caän phí chi leä Tyû
Chương 4 Quản lý nguồn vốn của ngân hàng
Tiền gửi
tăng
thêm
Lãi suất
trung
bình cho
các
nguồn
tiền mới
Tổng chi
phí trả
lãi cho
các
nguồn
tiền mới
Chi phí
tăng
thêm của
các
nguồn
tiền mới
Tỷ lệ chi
phí cận
biên
Thu
nhập cận
biên dự
tính từ
đầu tư
bằng
nguồn
tiền mới
Chênh
lệch
TNCB
và
CPCB
Tổng lợi
nhuận
(sau khi
chi trả
lãi)
$25
7.0%
$1.75
$1.75
7.0%
10%
+3%
$0.75
50
7.5%
3.75
2.00
8.0%
10%
+2%
1.25
75
8.0%
6.00
2.25
9.0%
10%
+1%
1.50
100
8.5%
8.50
2.50
10%
10%
+0%
1.50
125
9.0%
11.25
2.75
11%
10%
-1%
1.25
06/05/2007 22:46 BY LÊ TRUNG THÀNH 8
5/7/2007
5
Chương 4 Quản lý nguồn vốn của ngân hàng
Qua bảng trên ta thấy lợi nhuận của ngân hàng tăng liên tục tới
khi lãi suất tiền gửi bằng 8.5%
Do thu nhập cận biên luôn cao hơn chi phí cận biên.
Lãi suất 8.5% là mức tối ưu
Phương pháp định giá thâm nhập thị trường
Phương pháp không nhấn mạnh lợi nhuận
Ý tưởng là nâng cao lãi suất hơn mức thị trường hoặc hạ thấp phí
dịch vụ hơn mức thị trường để tối đa lượng khách hàng
Chiến lược phù hợp với một thị trường tăng trưởng nhanh chóng
Do tiền gửi là nền tảng cho các dịch vụ ngân hàng khác
Ít nhạy cảm với lãi suất, phí dịch vụ, chính sách huy động của
ngân hàng cạnh tranh
Lãi suất cao trong thời gian đủ dài, tạo sự trung thành của khách
hàng ngay cả khi lãi suất không còn cao như trước
06/05/2007 22:46 BY LÊ TRUNG THÀNH 9
Chương 4 Quản lý nguồn vốn của ngân hàng
Các yếu tố cho việc lựa chọn ngân hàng của khách hàng
07/05/2007 00:57 BY LÊ TRUNG THÀNH 10
Các yếu tố mà hộ gia đình xem xét mở
Tài khoản giao dịch
Tài khoản tiết kiệm
1. Địa điểm thuận lợi
1. Quen thuộc
2. Dịch vụ đa dạng
2. Lãi suất cao
3. An toàn
3. Giao dịch thuận tiện
4. Lệ phí thấp, giới hạn
số dư tài khoản thấp
4. Sự sẵn có của các dịch
vụ khấu trừ lương
5. Lãi suất tiền gửi cao
5. Địa điểm
6. Lệ phí phải trả