Ứng dụng Spectral Risk Measures đo lường rủi ro danh mục đầu tư

Bài nghiên cứu này kiểm tra tính phù hợp và chính xác của SRM dựa trên ba hàm biến dạng phổ biến được sử dụng để định giá bảo hiểm, cụ thể là Dual Power, Proportional Hazard và Wang’s. Mặc dù lý thuyết biến dạng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực bảo hiểm và có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng lý thuyết ít được chú ý để đo lường rủi ro của tài sản hoặc danh mục theo hiểu biết của tác giả.