Bài giảng Nghiệp vụ giao dịch chứng khoán

Chia sẻ: Fgnfffh Fgnfffh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

Thêm vào BST

Báo xấu

185
lượt xem 23
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ giao dịch chứng khoán nhằm trình bày về hệ thống giao dịch, quy định chung, quy trình thực hiện giao dịch, phương thức giao dịch, phương thức thanh toán bù trừ, tài khoản nhà đầu tư, đặc điểm của hệ thống giao dịch.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ giao dịch chứng khoán

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN _______________________________________________ Nghiệp vụ Giao dịch chứng khoán Dcterm __________ Hà nội, tháng 05/2007
NỘI DUNG 1 HỆ THỐNG GIAO DỊCH 2 QUY ĐỊNH CHUNG 3 QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH 4 PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH 5 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BÙ TRỪ
TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ  YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TẠI MỘT CÔNG TY CHỨNG KHOÁN  ĐẶT LỆNH GDCK QUA CTY MÔI GIỚI MÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ
MỞ TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ - TVLK MỞ TÀI KHOẢN CHO KHÁCH HÀNG THEO CÁC NỘI DUNG SAU: + SỐ TÀI KHOẢN + TÊN, ĐỊA CHỈ CHỦ TÀI KHOẢN + SỐ ĐĂNG KÝ NGƯỜI SỞ HỮU + LOẠI CHỨNG KHOÁN, MÃ SỐ CHỨNG KHOÁN, SỐ LƯỢNG + CÁC THÔNG TIN KHÁC - TVLK MỞ TÀI KHOẢN LƯU KÝ TẠI TTGDCK: + TÁCH BIỆT TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG VỚI TÀI KHOẢN CỦA CHÍNH TVLK
ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG GIAO DỊCH  GIAO DỊCH THÔNG QUA HỆ THỐNG MÁY TÍNH TẠI TTGDCK  GIAO DỊCH THEO HAI PHƯƠNG THỨC: KHỚP LỆNH VÀ THỎA THUẬN  GIỚI HẠN BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG GIÁ (CỔ PHIẾU)  QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC PHÉP MUA CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
HỆ THỐNG GIAO DỊCH Trading System Chứng khoán, khối lượng, giá Trading transaction : Trading transaction : Order, Deal, PT Deal Deal, PT Deal Broker Clearing House Price report : Message of Index update, Projected call price, Last sale Electronic board
CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM (SỞ) GIAO DỊCH  TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH VIỆC MUA BÁN CK  QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG GDCK  CUNG CẤP CÁC DICH VỤ HỖ TRỢ MUA BÁN, LƯU KÝ CK  THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CK  THANH TOÁN BÙ TRỪ CÁC GDCK  CÔNG BÓ THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG GDCK  KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG GDCK  THU PHÍ: NIÊM YẾT, THÀNH VIÊN, GD.. VÀ CÁC LOẠI PHÍ KHÁC  THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THỐNG KÊ, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (TIẾP)  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN  NHẬN LỆNH CỦA KH  THÔNG BÁO XÁC NHẬN GD CHO KH NGAY TRONG NGÀY GD
CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (TIẾP)  CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIAO DỊCH  ĐƠN VỊ GIAO DỊCH: 100 CP (CHỨNG CHỈ QUỸ)  KHỐI LƯỢNG ĐẶT LỆNH:
KÝ QUỸ GIAO DỊCH - TỶ LỆ: LỆNH BÁN: 100 %; LỆNH MUA: TỶ LỆ KÝ QUỸ LÀ 70%. - GIAO DỊCH TỰ DOANH CỦA THÀNH VIÊN KHÔNG CẦN KÝ QUỸ - CÁC TVLK TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI CÓ TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA TỶ LỆ NẮM GIỮ CỦA KHÁCH HÀNG TRƯỚC KHI NHẬP LỆNH HOẶC CHUYỂN LỆNH CHO TV TTGDCK
TIẾN TRÌNH GIAO DỊCH Kiểu lệnh: • Mới • Thay đổi Hệ thống giao dịch • Huỷ lệnh Nhà đầu tư • Khớp lệnh (ưu tiên về giá và thời gian) • Tại thời điểm khớp lệnh, Chứng khoán, * Xác định giá giao dịch khối lượng, giá Xác nhận giao dịch * Khớp lệnh theo giá GD Báo cáo về giá: • Prior, Projected call price, Nhập lệnh : Mã CK, Số lượng, giá, Last executed , Change, đại diện giao dịch, tài Best bid, Best offer Broker khoản, PC flag • Index, Volume , V alue Bảng điện tử
CÁC THÔNG BÁO TRẠNG THÁI STC 1 TRẠNG THÁI THÔNG BÁO TRUNG TÂM STAT: - P: CHỜ NHẬN LỆNH - O: KHỚP LỆNH - B: KHÔNG NHẬN LỆNH - R: XỬ LÝ KẾT THÚC GIAO DỊCH - C: ĐÓNG CỬA THỊ TRƯỜNG
MINH HỌA TRẠNG THÁI STC
PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH 1. PHƯƠNG THỨC KHỚP LỆNH 2. PHƯƠNG THỨC THỎA THUẬN 3. [ LIÊN TỤC ]
PHƯƠNG THỨC KHỚP LỆNH KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ LÀ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN CƠ SỞ KHỚP CÁC LỆNH MUA VÀ LỆNH BÁN CHỨNG KHÓAN TẠI MỘT THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH. KHỚP LỆNH LIÊN TỤC: LÀ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN CƠ SỞ KHỚP CÁC LỆNH MUA VÀ LỆNH BÁN CHỨNG KHÓAN NGAY KHI LỆNH ĐƯỢC NHẬP VÀO HỆ THỐNG GIAO DỊCH.
LỆNH GIAO DỊCH - LỆNH GIỚI HẠN (LO); - LỆNH GIAO DỊCH TẠI MỨC GIÁ KHỚP LỆNH XÁC ĐỊNH GIÁ MỞ CỬA (ATO); - LỆNH THỊ TRƯỜNG (MP); - LỆNH GIAO DỊCH TẠI MỨC GIÁ KHỚP LỆNH XÁC ĐỊNH ĐÓNG CỬA (ATC);
LỆNH GIỚI HẠN (LO)  ĐƯỢC DÙNG CHO CẢ GIAO DỊCH KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ VÀ KHỚP LỆNH LIÊN TỤC;  HIỆU LỰC LỆNH: LỆNH CÓ HIỆU LỰC TỪ THỜI ĐIỂM ĐƯỢC NHẬP VÀO HỆ THỐNG CHO ĐẾN HẾT PHIÊN GIAO DỊCH.  ƯU TIÊN KHỚP LỆNH:  ƯU TIÊN VỀ GIÁ  ƯU TIÊN VỀ THỜI GIAN  ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: LỆNH MUA ĐƯỢC NHẬP VÀO HỆ THỐNG NẾU KHÔNG ĐC KHỚP HOẶC CHỈ KHỚP MỘT PHẦN VÀ THỜI ĐIỂM KHỚP LỆNH THÌ LỆNH MUA HOẶC PHẦN CÒN LẠI CỦA LỆNH MUA SẼ TỰ ĐỘNG BỊ HỦY BỎ.
XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH VÀ KHỚP LỆNH ỊNH CK AA giá Kl Mua Kl bán Tổng KL MUA BÁN KL GIÁ GIÁ KL 48 1200 0 0 A 700 50.00 49.00 400 D 49 900 400 400 B 200 49.00 50.00 300 E 50 700 700 700 C 300 48.00 52.00 200 F 51 0 700 0 52 0 900 0 Giá giao dịch = 50 DEAL BUYER SELLER Gi¸ KL 1 A D 50 400 2 A E 50 300
XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH VÀ KHỚP LỆNH ỊNH Giá tham chiếu của phiên giao dịch là 50.00 CK BC giá Kl Mua Kl bán Tổng KL MUA BÁN 48 2900 1500 1500 KL GIÁ GIÁ KL 49 2800 1600 1600 A 1700 51.00 48.00 1500 E 50 2700 1600 1600 B 1000 50.00 49.00 100 F 51 1700 1600 1600 C 100 49.00 52 0 1800 0 D 100 48.00 52.00 500 H Giá giao dịch = 51 DEAL BUYER SELLER Gi¸ KL 1 A E 51 1500 2 A F 51 100
LỆNH ATO VÀ ATC LỆNH ƯU TIÊN KHỚP LỆNH TẠI MỨC GIÁ KHỚP LỆNH. ATO: XÁC ĐỊNH GIÁ MỞ CỬA; ATC: XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG HỦY BỎ NẾU TRONG PHIÊN KHỚP LỆNH MÀ LỆNH NÀY K ĐƯỢC KHỚP HOẶC KHỚP 1 PHẦN.