CHƯƠNG 3:
GIAO DỊCH NGOẠI HỐI KỲ HẠN
(Outright Forward Operation)
(Outright Forward Operation)
1GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN
NỘI DUNG
3.1. Khái niệm giao dịch ngoại hối kỳ hạn.
3.2. Kỹ thuật giao dịch ngoại hối kỳ hạn
3.3. Các ứng dụng của giao dịch ngoại hối kỳ hạn.
3.4. Rủi ro trong giao dịch ngoại hối kỳ hạn
2GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN
KHÁI NIỆM GIAO DỊCH NGOẠI
HỐI KỲ HẠN
Giao dịch ngoại hối kỳ hạn (outright
forward) là giao dịch mua bán ngoại
hối, trong đó 2 bên thỏa thuận với nhau
về tỷ giá mua bán vào ngày hôm nay và
cam kết thực hiện việc giao hàng/ thanh
toán vào một ngày xác định trong
tương lai.
3GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN
- Giao dịch outright forward là giao
dịch một chiều
- Ngày giao dịch là ngày hôm nay.
- Ngày giá trị là ngày xác định trong
tương lai (sau ngày làm việc thứ 2)
4GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN
Kỹ thuật giao dịch
- Ngày giá trị
- Tỷ giá kỳ hạn
-
Công thức tính tỷ giá kỳ hạn
-
Công thức tính tỷ giá kỳ hạn
-Điểm kỳ hạn
- Yết tỷ giá kỳ hạn
- Spread của tỷ giá kỳ hạn
5GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN