CÂU H I LU N MÔN NGÂN HÀNG TH NG M I – CAO H CỎ Ậ ƯƠ Ạ Ọ
1. Trình bày v ch t l ng/hi u qu ho t đ ng huy đ ng v n c a NHTM. Phân tíchề ấ ượ ệ ả ạ ộ ộ ố ủ
các ch tiêu ph n ánh ch t l ng/hi u qu ho t đ ng huy đ ng v n.ỉ ả ấ ượ ệ ả ạ ộ ộ ố
2. Trình bày v ch t l ng/hi u qu /RR tín d ng c a NHTM. Phân tích các ch tiêuề ấ ượ ệ ả ụ ủ ỉ
ph n ánh ch t l ng/hi u qu /RR tín d ng.ả ấ ượ ệ ả ụ
3. Thông qua v n đ NHNN đ a ra h n m c tăng tr ng tín d ng hàng năm cho cácấ ề ư ạ ứ ưở ụ
NHTM, và vi c Fitch Rating h b c tín nhi m c a 2 NH, Anh/ch hãy đánh giá vàệ ạ ậ ệ ủ ị
bình lu n v v n đ tăng tr ng tín d ng c a NHTM VN hi n nay. ậ ề ấ ề ưở ụ ủ ệ
4. M t s ngân hàng cho vay theo SIBOR+….%. Hãy gi i thích c s c a chính sáchộ ố ả ơ ở ủ
lãi su t đó.ấ
5. M t s NHTM cho vay đ i v i d án v i m c cho vay t i đa 85% t ng nhu c uộ ố ố ớ ự ớ ứ ố ổ ầ
v n đ u t c a d án. Gi i thích c s c a chính sách trên. ố ầ ư ủ ự ả ơ ở ủ
6. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông cña ViÖt nam xÕp b¶o l·nh cña NH vµo ho¹t ®éng tÝn
dông; mét sè quan ®iÓm kh¸c cho r»ng b¶o l·nh ng©n hµng lµ ho¹t ®éng phi tÝn
dông. H·y b×nh luËn vÒ c¸c quan ®iÓm trªn.
7. T i Vi t nam, quy đ nh c a NHNN yêu c u ho t đ ng cho thuê tài chính ph iạ ệ ị ủ ầ ạ ộ ả
đ c t ch c đ c l p d i hình th c ho t đ ng c a công ty cho thuê tài chính.ượ ổ ứ ộ ậ ướ ứ ạ ộ ủ
Anh/ch hãy bình lu n v quy đ nh này. ị ậ ề ị
8. T i sao các NHTM b ki m ạ ị ể soát ch t ch trong ho t đ ng? Xu h ng qu n lý cácặ ẽ ạ ộ ướ ả
NHTM sau cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u? Bài h c kinh nghi m cho Vi tộ ủ ả ế ầ ọ ệ ệ
nam?
9. Trình bày v ngân hàng bán lề ẻ/bán buôn. Nhi u NHTM hi n theo đu i chi n l cề ệ ổ ế ượ
phát tri n d ch v ngân hàng bán l Vi t nam hi n nay. Anh/ch hãy bình lu nể ị ụ ẻ ở ệ ệ ị ậ
quan đi m trên.ể
10. Thông qua vi c Chính ph đ a ra l trình tăng v n pháp đ nh đ i v i cácệ ủ ư ộ ố ị ố ớ
NHTM, hãy bình lu n v v n đ v n ch s h u và áp l c tăng v n ch s h uậ ề ấ ề ố ủ ở ữ ự ố ủ ở ữ
c a NHTMủ.
11. Trình bày v năng l c c nh tranh c a doanh nghi p và c a NHTM. Phân tíchề ự ạ ủ ệ ủ
các ch tiêu đo l ng năng l c c nh tranh.ỉ ườ ự ạ
12. Trình bày các lo i hình ngân hàng th ng m i theo tính ch t s h u – liên hạ ươ ạ ấ ở ữ ệ
th c ti n Vi t namự ễ ệ
13. Trình bày các lo i hình ngân hàng th ng m i theo mô hình t ch c (t p đoàn đaạ ươ ạ ổ ứ ậ
năng, ngân hàng thu c t p đoàn, NH đ c l p) – liên h th c ti n Vi t namộ ậ ộ ậ ệ ự ễ ệ
14. Trình bày mô hình th i l ng trong qu n lý r i ro lãi su t. Gi i thích các giờ ượ ả ủ ấ ả ả
thi t trong mô hình nàyế.
15. Trình bày mô hình khe h nh y c m lãi su t. Gi i thích các gi thi t trong mô hìnhở ạ ả ấ ả ả ế
khe h nh y c m lãi su t.ở ạ ả ấ
16. So sánh mô hình th i l ng và mô hình khe h nh y c m lãi su t trong qu n lý r iờ ượ ở ạ ả ấ ả ủ
ro lãi su t.ấ
17. Trình bày mô hình đi m s Z. Phân tích đi u ki n đ ng d ng mô hình này.ể ố ề ệ ể ứ ụ
18. Các NHTM Vi t nam đã có nh ng th i gian đ i m t v i r i ro thanh kho n.ệ ữ ờ ố ặ ớ ủ ả
Anh/ch hãy bình lu n v các bi n pháp qu n lý r i ro thanh kho n hi n nay c aị ậ ề ệ ả ủ ả ệ ủ
các NHTM Vi t nam.ệ
19. R i ro thanh kho n đ c ph n ánh thông qua khe h thanh kho n. Hãy gi i thíchủ ả ượ ả ở ả ả
n i dung này. ộ
1
20. Trình bày v r i ro tín d ng c a NHTM – bài h c kinh nghi m đ i v i NHTMề ủ ụ ủ ọ ệ ố ớ
VN v v n đ qu n lý r i ro tín d ng t cu c kh ng ho ng n d i chu n. ề ấ ề ả ủ ụ ừ ộ ủ ả ợ ướ ẩ
21. Trình bày v r i ro v n hành c a NHTM. Anh ch hãy bình lu n v v n đề ủ ậ ủ ị ậ ề ấ ề
qu n tr r i ro v n hành c a NHTM trong đi u ki n phát tri n công ngh hi n nay.ả ị ủ ậ ủ ề ệ ể ệ ệ
22. Trình bày v v n đ ch ng khoán hóa các kho n n c a NHTM. Bài h c kinhề ấ ề ứ ả ợ ủ ọ
nghi m đ i v i NHTM VN trong vi c phát tri n ho t đ ng ch ng khoán hóa. ệ ố ớ ệ ể ạ ộ ứ
23. Quy đ nh hi n t i c a NHNN v s l ng chi nhánh c a NHTM liên quan t iị ệ ạ ủ ề ố ượ ủ ớ
v n ch s h u. Hãy gi i thích căn c chính sách và bình lu n v s l ng chiố ủ ở ữ ả ứ ậ ề ố ượ
nhánh hi n nay c a các NHTMVN.ệ ủ
24. Trình bày các b c c n ti n hành đ nâng cao kh năng thành công cho m tướ ầ ế ể ả ộ
v sáp nh p ngân hàng? T i sao nhi u v sáp nh p l i th t b i? Bài h c kinhụ ậ ạ ề ụ ậ ạ ấ ạ ọ
nghi m?ệ
25. Trình bày nh ng n i dung c b n trong hi p c Basel, s thay đ i gi a Baselữ ộ ơ ả ệ ướ ự ổ ữ
I và Basel II. D ki n thay đ i Basel III t p trung vào nh ng v n đ gì, t i sao?ự ế ổ ậ ữ ấ ề ạ
Gi i thích t i sao hi p c này l i đóng vai trò quan tr ng đ i v i lĩnh v c ho tả ạ ệ ướ ạ ọ ố ớ ự ạ
đ ng ngân hàng qu c t .ộ ố ế
26. Phân tích nh ng y u t căn b n c n xem xét khi th c hi n M&A c a NHTM.ữ ế ố ả ầ ự ệ ủ
Nh n xét c a anh/ch v các ho t đ ng M&A đ i v i NHTM VN trong th i gianậ ủ ị ề ạ ộ ố ớ ờ
t i.ớ
27. Mô hình t p đoàn ngân hàng – tài chính đa năng: ng d ng Vi t nam vàậ ứ ụ ở ệ
nh ng v n đ liên quan. ữ ấ ề
2
TR L IẢ Ờ
1. Trình bày v ch t l ng/hi u qu ho t đ ng huy đ ng v n c a NHTM. Phân tíchề ấ ượ ệ ả ạ ộ ộ ố ủ
các ch tiêu ph n ánh ch t l ng/hi u qu ho t đ ng huy đ ng v n.ỉ ả ấ ượ ệ ả ạ ộ ộ ố
a) Huy đ ng v n là ho t đ ng c b n c a NHTM, đ c bi t huy đ ng ti n g i c aộ ố ạ ộ ơ ả ủ ặ ệ ộ ề ử ủ
KH là ngu n quan tr ng nh t, chi m t tr ng l n nh t trong c c u ngu n v nồ ọ ấ ế ỷ ọ ớ ấ ơ ấ ồ ố
c a NHTM.ủ
Trong th i gian qua, hi u qu ho t đ ng huy đ ng v n c a NHTM ngày càngờ ệ ả ạ ộ ộ ố ủ
đ c c i thi n, th hi n:ượ ả ệ ể ệ
oKho n m c ti n g i không kỳ h n, ti n g i thanh toán, ti n g i c a cácả ụ ề ử ạ ề ử ề ử ủ
TCTD trong danh m c ngu n v n c a các NHTM đ c th c hi n m t cáchụ ồ ố ủ ượ ự ệ ộ
bài b n, có chi n l c rõ ràng và t ch c ch t ch . Bi n pháp đ th c hi nả ế ượ ổ ứ ặ ẽ ệ ể ự ệ
m c tiêu này là phát tri n tài kho n cá nhân, tăng ti n ích d ch v và s nụ ể ả ệ ị ụ ả
ph m ngân hàng hi n đ i cho ch tài kho n, phát tri n d ch v ATM; mẩ ệ ạ ủ ả ể ị ụ ở
r ng d ch v cho tr l ng qua th đ i v i các DN và t ch c có côngộ ị ụ ả ươ ẻ ố ớ ổ ứ
nhân, đông ng i lao đ ng…ườ ộ
oC nh tranh sôi đ ng trong lĩnh v c huy đ ng v n, nh ng các NH trongạ ộ ự ộ ố ư
n c v n chi m th ph n ch y u v v n huy đ ng. V n huy đ ng t XHướ ẫ ế ị ầ ủ ế ề ố ộ ố ộ ừ
luôn chi m t 60% đ n 70% t ng ngu n v n ho t đ ng c a m i Ngânế ừ ế ổ ồ ố ạ ộ ủ ỗ
hàng.
oCác chi nhánh NHTM, NHTM ch đ ng h n v ngu n v n trong cho vay.ủ ộ ơ ề ồ ố
Các chi nhánh NHTM gi m đi s ph thu c vào ch tiêu đi u hòa v n, kả ự ụ ộ ỉ ề ố ế
ho ch đi u chuy n v n c a H i s chính. Các NHTM khác th ng xuyênạ ề ể ố ủ ộ ở ườ
thi u v n cũng gi m b đ ng v vi c vay v n trên th tr ng liên NH.ế ố ả ị ộ ề ệ ố ị ườ
oNâng cao hi u qu kinh doanh. T tr ng ti n g i không kỳ h n có xuệ ả ỷ ọ ề ử ạ
h ng gia tăng. Tuy vi c s d ng v n trong lo i ngu n v n này không caoướ ệ ử ụ ố ạ ồ ố
và th ng bi n đ ng, nh ng đây là lo i v n huy đ ng có lãi su t th p, gópườ ế ộ ư ạ ố ộ ấ ấ
ph n làm gi m lãi su t bình quân đ u vào, chi phí huy đ ng v n th p.ầ ả ấ ầ ộ ố ấ
Giai đo n t cu i năm 2007 đ n nay, do nh h ng c a l m phát và kh ngạ ừ ố ế ả ưở ủ ạ ủ
ho ng tài chính toàn c u, vi c huy đ ng v n c a các NHTM Vi t nam th i gianả ầ ệ ộ ố ủ ệ ờ
g n đây r t khó khăn, các ngân hàng c nh tranh quy t li t trong cu c đua huyầ ấ ạ ế ệ ộ
đ ng v n đ đáp ng nhu c u thanh kho n. Trong năm 2008, chi phí huy đ ngộ ố ể ứ ầ ả ộ
v n tăng v t 20%-21%, chênh l ch gi a lãi su t cho vay và lãi su t huy đ ngố ọ ệ ữ ấ ấ ộ
th p và gi m d n (do NH v a ph i đ m b o ch c năng n đ nh kinh t vĩ mô,ấ ả ầ ừ ả ả ả ứ ổ ị ế
v a ph i đ m b o hi u qu ho t đ ng c a NH)ừ ả ả ả ệ ả ạ ộ ủ
T c đ tăng tr ng ngu n v n năm 2008 c a kh i ngân hàng ch m h n so v iố ộ ưở ồ ố ủ ố ậ ơ ớ
các năm tr c. Tuy có l i th v quy mô, kinh nghi m cùng v i th ng hi uướ ợ ế ề ệ ớ ươ ệ
nh ng các NHTM Nhà n c, NHTM CP có v n nhà n c cũng không tránhư ướ ố ướ
kh i tình tr ng này và g p không ít khó khăn trong công tác huy đ ng v n. N uỏ ạ ặ ộ ố ế
tăng tr ng huy đ ng v n bình quân c a các NH này năm 2007 là 36% thì đ nưở ộ ố ủ ế
năm 2008 ch đ t 16%.ỉ ạ
Kh năng đáp ng c a v n huy đ ng cho vi c s d ng v n:ả ứ ủ ố ộ ệ ử ụ ố
oN u nh vào tháng 9, 10/2007, các NHTM thi u ti n USD đ cho vay thì tế ư ế ề ể ừ
T12/2007 đ n T2/2008, l ng ti n USD l i quá th a, còn ti n VND khanế ượ ề ạ ừ ề
hi m, khi n nhi u NH r i vào tình tr ng m t kh năng thanh toán ti nế ế ề ơ ạ ấ ả ề
VND (năm 2007-2008). Có th i đi m, các NH ch huy đ ng đ ph c vờ ể ỉ ộ ể ụ ụ
3
vi c thanh toán, m c lãi su t huy đ ng VND c a m t s NHTM đã đ y lênệ ứ ấ ộ ủ ộ ố ẩ
m c cao 21%/năm.ứ
oSang giai đo n 2009, do th c hi n ch ng trình kích c u cho vay H tr LSạ ự ệ ươ ầ ỗ ợ
c a NHNN, nhu c u vay VND tăng m nh nên đ t ra v n đ căng th ng vủ ầ ạ ặ ấ ề ẳ ề
VND, NHTM ph i tăng lãi su t huy đ ng VND t i đa nh ng các ngu n huyả ấ ộ ố ư ồ
đ ng cũng tăng không nhi u do. Trong khi đó, ngu n ti n g i USD tăng caoộ ề ồ ề ử
nh ng nhu c u vay USD gi m m nh.ư ầ ả ạ
oC c u v n huy đ ng VND c a các NHTM có s thay đ i theo h ng ti nơ ấ ố ộ ủ ự ổ ướ ề
g i ng n h n và ti n g i không kỳ h n tăng lên nhanh h n ti n g i trung vàử ắ ạ ề ử ạ ơ ề ử
dài h n. Trong khi đó theo thông t 15/2009/TT-NHNN ngày 10-8-2009, tạ ư ỷ
l v n ng n h n cho vay trung, dài h n đã b gi m xu ng t 40% xu ngệ ố ắ ạ ạ ị ả ố ừ ố
còn 30%. Vì v y th i gian t i, NHTM s g p t t nhi u khó khăn trong vi cậ ờ ớ ẽ ặ ấ ề ệ
thu x p ngu n v n trung h n.ế ồ ố ạ
b) Hi u qu ho t đ ng huy đ ng v n có th đánh giá qua các ch tiêu:ệ ả ạ ộ ộ ố ể ỉ
oChi phí huy đ ng v nộ ố
oChênh l ch thu lãi/ chi phí tr lãiệ ả
oQuy mô và t c đ tăng tr ng ngu n v n, đ c bi t là ti n g i thanh toán,ố ộ ưở ồ ố ặ ệ ề ử
ti n g i ti t ki m và vayề ử ế ệ
oTính n đ nh c a các ngu n v n.ổ ị ủ ồ ố
2. Trình bày v ch t l ng/hi u qu /RR/ tín d ng c a NHTM. Phân tích các ch tiêuề ấ ượ ệ ả ụ ủ ỉ
ph n ánh ch t l ng/hi u qu /RR tín d ng.ả ấ ượ ệ ả ụ
a) Tín d ng hi n nay v n là ho t đ ng mang l i ngu n thu nh p ch y u đ i v iụ ệ ẫ ạ ộ ạ ồ ậ ủ ế ố ớ
các NHTM Vi t Nam (th ng chi m trên 60% trong t ng thu nh p). Vì v y,ở ệ ườ ế ổ ậ ậ
ch t l ng ho t đ ng tín d ng luôn đ c quan tâm và ki m soát ch t ch .ấ ượ ạ ộ ụ ượ ể ặ ẽ
Ch t l ng ho t đ ng tín d ng ph thu c vào nhi u y u t :ấ ượ ạ ộ ụ ụ ộ ề ế ố
oCh t l ng th m đ nh KH và ph ng án vay v n. Tuy nhiên, Vi t Namấ ượ ẩ ị ươ ố ở ệ
ho t đ ng này v n ch a đ c chu n hóa, ph thu c nhi u vào cán b th mạ ộ ẫ ư ượ ẩ ụ ộ ề ộ ẩ
đ nh. Vì v y, r i ro tác nghi p và r i ro đ o đ c r t l n.ị ậ ủ ệ ủ ạ ứ ấ ớ
oMôi tr ng khác quan (thay đ i chính sách, bi n đ ng n n KH vĩ mô…), ườ ổ ế ộ ề ở
VN r i ro do thay đ i chính sách r t l n.ủ ổ ấ ớ
oCh t l ng KH: báo cáo tài chính th ng không đ c ki m toán nên đ xácấ ượ ườ ượ ể ộ
th c r t th p, không th làm căn c đ đánh giá tình hình tài chính KH. Cóự ấ ấ ể ứ ể
KH cá nhân, SMEs th ng có trình đ qu n lý th p, ho t đ ng KD nh l .ườ ộ ả ấ ạ ộ ỏ ẻ
oCh t l ng thông tin: thi u thông tin, thông tin t CIC đôi khi không c pấ ượ ế ừ ậ
nh t, thi u chính xác.ậ ế
VN hi n nay, đ đánh giá và qu n lý ch t l ng tín d ng c a NHTM,Ở ệ ể ả ấ ượ ụ ủ
NHNN s d ng ch tiêu n x u và t l n x u (QĐ 493/2005 QĐ-NHNN vàử ụ ỉ ợ ấ ỷ ệ ợ ấ
18/2007 QĐ-NHNN v phân lo i n và trích l p D phòng r i ro). Tuy nhiên,ề ạ ợ ậ ự ủ
đa s các NH m i ch d ng l i phân lo i n theo đi u 6 (đ nh l ng) nên ch aố ớ ỉ ừ ạ ạ ợ ề ị ượ ư
ph n ánh đ c chính xác b n ch t c a kho n n .ả ượ ả ấ ủ ả ợ
Ch t l ng ho t đ ng tín d ng c a h th ng NHTM VN đã đ c c i thi n,ấ ượ ạ ộ ụ ủ ệ ố ượ ả ệ
th hi n t l n x u có xu h ng gi m và d i 5%. M t s NHTM tr cể ệ ở ỷ ệ ợ ấ ướ ả ướ ộ ố ướ
đây b ki m soát đ c bi t hi n nay đã ho t đ ng bình th ng.ị ể ặ ệ ệ ạ ộ ườ
Do nh h ng c a kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u, nhi uả ưở ủ ủ ả ế ầ ề
đ n v g p khó khăn trong s n xu t kinh doanh nên n x u có d u hi u giaơ ị ặ ả ấ ợ ấ ấ ệ
4
tăng, t p trung vào các doanh nghi p ho t đ ng trong các lĩnh v c nh đóngậ ệ ạ ộ ự ư
tàu, thép, xu t kh u g , xây d ng… C th :ấ ẩ ỗ ự ụ ể
oNăm 2008, tín d ng tăng tr ng 21%, th p h n so v i các năm tr c vàụ ưở ấ ơ ớ ướ
không b ng ½ t c đ tăng tr ng c a năm 2007- m t năm đ c coi là bùngằ ố ộ ưở ủ ộ ượ
n tín d ng.ổ ụ
oĐ n T5/2012, N x u c a toàn h th ng kho ng 117 ngàn t đ ng, chi mế ợ ấ ủ ệ ố ả ỷ ồ ế
4,47% t ng d n tín d ng.ổ ư ợ ụ
oNhi u NH có t l n x u tăng v t so v i năm 2007.ề ỷ ệ ợ ấ ọ ớ
oNguyên nhân: (i) s suy gi m c a TTCK và BĐS nh h ng đ n ch tự ả ủ ả ưở ế ấ
l ng và quan h tín d ng c a các NHTM; (ii) LS tăng v t trong năm 2008,ượ ệ ụ ủ ọ
làm cho ho t đ ng tín d ng gi m đáng k , tín d ng tiêu dùng g n nh bạ ộ ụ ả ể ụ ầ ư ị
c t b , trong khi chi phí ho t đ ng v n cao; (iii) nhi u DN g p khó khăn vàắ ỏ ạ ộ ố ề ặ
có nguy c m t kh năng tr n …ơ ấ ả ả ợ
V i chính sách qu n lý linh ho t h n, m t s NHMCP đã l a ch n các kênhớ ả ạ ơ ộ ố ự ọ
đ u t khác, nh đ u t TPCP, phát tri n các d ch v , đ u t vàng… làm gi mầ ư ư ầ ư ể ị ụ ầ ư ả
các y u t t o ra n x u c a NH.ế ố ạ ợ ấ ủ
Đ n cu i 2012 n x u c a h th ng NHVN s ti p t c tăng nh .ế ố ợ ấ ủ ệ ố ẽ ế ụ ẹ
b) Các ch tiêu đánh giá ch t l ng tín d ng c a NHTM:ỉ ấ ượ ụ ủ
oN quá h n và t l n quá h n trong t ng d nợ ạ ỷ ệ ợ ạ ổ ư ợ
oN khó đòi và t l n khó đòi trong t ng d n . N khó đòi là kho n nợ ỷ ệ ợ ổ ư ợ ợ ả ợ
quá h n đã quá m t th i gian nh t đ nh theo quy đ nh c a NH, ho c KH cóạ ộ ờ ấ ị ị ủ ặ
d u hi u l a đ o, phá s n.ấ ệ ừ ả ả
oN x u và t l n x u trong t ng d n .ợ ấ ỷ ệ ợ ấ ổ ư ợ
Câu 4. M t s ngân hàng cho vay theo SIBOR+….%. Hãy gi i thích c s c aộ ố ả ơ ở ủ
chính sách lăi su t đó.ấ
Tr l i:ả ờ
* Lãi su t th n i và c s c a lãi su t th n iấ ả ổ ơ ở ủ ấ ả ổ
- Lãi su t th n i là lãi su t thay đ i theo cung c u trên th tr ng (lãi su t thấ ả ổ ấ ổ ầ ị ườ ấ ị
tr ng), khi NH AD lãi su t th n i lãi đ c tính theo lãi su t th tr ng vào th iườ ấ ả ổ ượ ấ ị ườ ờ
đi m tính lãi.ể
LS th n i có th h n ch RRLS cho NH, nh ng l i đem l i khó khăn cho KHả ổ ể ạ ế ư ạ ạ
trong vi c l p k ho ch đ u t và vì th có th gây r i ro cho KH, LS này th ngệ ậ ế ạ ầ ư ế ể ủ ườ
đ c AD trong quan h gi a các t ch c tín d ng trên th tr ng ti n t liên NH.ượ ệ ữ ổ ứ ụ ị ườ ề ệ
- SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) Là lãi su t do hi p h i NHấ ệ ộ
Singapore n đ nh vào lúc 12:00 gi (gi Sing) d a trên c s tham kh o m c lãi su tấ ị ờ ờ ự ơ ở ả ứ ấ
cho vay liên NH c a m t s NHTM đ c l a ch n t ng th i kỳ. Theo công vănủ ộ ố ượ ự ọ ừ ờ
5