BÀI GI NGẢ
KINH T L NGẾ ƯỢ
Ch ng 3. Ki M Đ NH Gi ươ Ể Ị Ả
THUY T MÔ HÌNHẾ
Ba gi thi t quan tr ng c a mô hình h i quy ả ế ọ ủ ồ
tuy n tính là ế
a) Các sai s ng u nhiên ố ẫ εi trong hàm h i ồ
quy t ng th có ổ ể ph ng sai không đ iươ ổ và b ng ằ
σ2.
b) Không có hi n t ng ệ ượ c ng tuy nộ ế gi a ữ
các bi n gi i thích.ế ả
c) Không có hi n t ng ệ ượ t t ng quanự ươ gi a ữ
các nhi u.ễ
A. Ph ng sai thay đ iươ ổ
Xét mô hình h i quy trong đó gi thi t a) b vi ồ ả ế ị
ph m, nghĩa là khi ph ng sai c a các nhi u ạ ươ ủ ễ εi
là σi2 (thay đ i theo t ng quan sát m t). ổ ừ ộ
Khi đó ph ng pháp OLS dùng đ c l ng ươ ể ướ ượ
các h s h i quy đ c thay đ i, c th ta xét ệ ố ồ ượ ổ ụ ể
hai ph ng pháp ươ
1. Ph ng pháp OLS có tr ng sươ ọ ố
2. Ph ng pháp OLS t ng quátươ ổ
2. H u quậ ả
- Các c l ng bình ph ng nh nh t v n là ướ ượ ươ ỏ ấ ẫ
các c l ng không ch ch nh ng không ướ ượ ệ ư
ph i là c l ng hi u qu (có ph ng sai ả ướ ượ ệ ả ươ
nh nh t).ỏ ấ
- c l ng c a ph ng sai b ch ch. Do đó, Ướ ượ ủ ươ ị ệ
các ki m đ nh m c ý nghĩa và kho ng tin c y ể ị ứ ả ậ
theo phân ph i Student và Fisher không còn ố
đáng tin c y n a.ậ ữ
3. Phát hi n PSTĐệ
3.1. Xem xét đ th ph n dồ ị ầ ư