KINH T L

BÀI GI NGẢ NG

Ế ƯỢ

Ch

ng 3. Ki M Đ NH Gi

ươ

Ể

Ị

Ả

THUY T MÔ HÌNH

Ế

thi t quan tr ng c a mô hình h i quy ủ ọ ồ

Ba gi ế ả tuy n tính là ế

ẫ ng sai không đ i a) Các sai s ng u nhiên ố ph ổ εi trong hàm h i ồ ổ và b ng ằ ươ ể

quy t ng th có σ2.

ng c ng tuy n ệ ượ ế gi a ữ ộ

các bi n gi ả

b) Không có hi n t i thích. ế c) Không có hi n t ng t ng quan ệ ượ t ự ươ gi a ữ

các nhi u.ễ

A. Ph

ươ

ế ồ

ạ

ng sai thay đ i ổ Xét mô hình h i quy trong đó gi ả ph m, nghĩa là khi ph ủ là σi

thi t a) b vi ị ễ εi ng sai c a các nhi u ươ 2 (thay đ i theo t ng quan sát m t). ừ ổ ộ

ng pháp OLS dùng đ c l

ng c thay đ i, c th ta xét ể ướ ượ ụ ể ổ ượ

ng pháp Khi đó ph ươ các h s h i quy đ ệ ố ồ hai ph ươ

1. Ph ng pháp OLS có tr ng s ươ ọ ố

2. Ph ng pháp OLS t ng quát ươ ổ

ấ ẫ ươ ỏ

ả ng nh nh t v n là ng bình ph ng không ch ch nh ng không ệ ng sai ả

2. H u qu ậ c l - Các ướ ượ c l các ượ ướ c l ph i là ướ ượ ả nh nh t). ấ ỏ

ư ng hi u qu (có ph ươ ệ

- ươ ị

ng c a ph ủ ứ ậ ị

ng sai b ch ch. Do đó, c l ệ Ướ ượ các ki m đ nh m c ý nghĩa và kho ng tin c y ả ể theo phân ph i Student và Fisher không còn đáng tin c y n a. ố ữ ậ

3. Phát hi n PSTĐ ệ 3.1. Xem xét đ th ph n d ư ồ ị

ầ

=2

Khi đó, ta tìm đ c mô hình h i quy sau ồ

µ = Y

0.987749

ượ +

0.707476 0.91026X; R i theo Xi

và đ th ph n d , c a e ầ ư ủ ồ ị

3.2. Ki m đ nh Park ể ị

3.2. Ki m đ nh Gleiser ị ể

3.2. Ki m đ nh White ể ị

4. Bi n pháp kh c ph c (SGK) ắ

ụ

ệ

B. Đa c ng tuy n ộ

ế

1. H u qu ậ

ả

3. Phát hi n ĐCT

ệ

4. Kh c ph c ắ

ụ

ng quan

ự ươ

C. T t ộ ố

1. M t s nguyên nhân khách quan, ch quan ủ

2. H u qu ậ ả

t

ng quan ệ ự ươ ng pháp đ th ồ ị ầ

ệ ậ ư i theo ei-1. N u eế i i-1. Thì ta k t lu n có hi n t ự

n

2

3. Phát hi n t 3.1. Ph ươ Ta v đ th c a ph n d e ị ủ ẽ ồ đ ng bi n theo e ế ế ồ ng quan t ươ 3.2. Ki m đ nh d c a Durbin-Watson ủ ị ể Th ng kê d c a Durbin-Watson xác đ nh b i ở ố ị

- ủ (

)

e

e

t

t 1

= t 2

$

=

(cid:229) -

» - r

)

d

( 2 1

n

e

2 t

= t 1

(cid:229)

n

Trong đó

e e t

t 1

= t 2

r = ˆ

n

(cid:229) -

e

2 t

(cid:229)

= t 1 ng c a h s t

r ng quan ộ ướ ượ

ệ ố ươ ế ả ể ể c l ể ủ ả

. Khi là m t đó ta có th dùng b ng k t qu đ ki m tra v n ấ đ t ng quan t ề ự ươ

3.3. Ki m đ nh Breusch – Godfrey (BG) ể ị