Chương 3 Kinh tế lượng

Chia sẻ: Nguyen Thi Hong Loan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

Thêm vào BST

Báo xấu

447
lượt xem 199
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng kinh tế lượng_ Chương " Kiểm định giả và thuyết mô hình", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành kinh tế như: kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh, ngoại thương, marketing,...Ba gỉa thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính là các phương sai số ngẫu nhiên trong hàm quy tổng thể có phương sai không đổi.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Chương 3 Kinh tế lượng

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3. KiỂM ĐỊNH GiẢ THUYẾT MÔ HÌNH
Ba giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính là a) Các sai số ngẫu nhiên εi trong hàm hồi quy tổng thể có phương sai không đổi và bằng σ 2. b) Không có hiện tượng cộng tuyến giữa các biến giải thích. c) Không có hiện tượng tự tương quan giữa các nhiễu.
A. Phương sai thay đổi Xét mô hình hồi quy trong đó giả thiết a) bị vi phạm, nghĩa là khi phương sai của các nhiễu εi là σi2 (thay đổi theo từng quan sát một). Khi đó phương pháp OLS dùng để ước lượng các hệ số hồi quy được thay đổi, cụ thể ta xét hai phương pháp 1. Phương pháp OLS có trọng số 2. Phương pháp OLS tổng quát
2. Hậu quả - Các ước lượng bình phương nhỏ nhất vẫn là các ước lượng không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả (có phương sai nhỏ nhất). - Ước lượng của phương sai bị chệch. Do đó, các kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy theo phân phối Student và Fisher không còn đáng tin cậy nữa.
3. Phát hiện PSTĐ 3.1. Xem xét đồ thị phần dư
Khi đó, ta tìm được mô hình hồi quy sau µ Y = 0.707476 + 0.91026X; R 2 = 0.987749 và đồ thị phần dư, của ei theo Xi
3.2. Kiểm định Park
3.2. Kiểm định Gleiser
3.2. Kiểm định White
4. Biện pháp khắc phục (SGK)
B. Đa cộng tuyến
1. Hậu quả