Chuyên đề 3 Quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại - Ts Lê Thanh Tâm

Chia sẻ: Vang Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

Thêm vào BST

Báo xấu

115
lượt xem 12
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rủi ro thị trường (RRTT) trong hoạt động ngân hàng là rủi ro tiềm ẩn gây ra tác động tiêu cực đối với thu nhập hoặc vốn của ngân hàng thương mại (NHTM) do những biến động bất lợi của các yếu tố trên thị trường như: lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán, giá hàng hóa...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 3 Quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại - Ts Lê Thanh Tâm

Chuyªn ®Ò 3 - Qu¶n trÞ rñi ro cña ng©n hµng th−¬ng m¹i TS. Lª Thanh T©m tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 1 TCTD vµ vÊn ®Ò rñi ro §Æc ®iÓm cña TCTD: - §Æc ®iÓm nguån: chñ yÕu nguån huy ®éng bªn ngoµi, thanh kho¶n cao - §Æc ®iÓm tµi s¶n: chñ yÕu c¸c ®éng s¶n tµi chÝnh - Ho¹t ®éng cña TCTD: dùa trªn uy tÝn, mang tÝnh x· héi ho¸ cao Ph©n lo¹i rñi ro cña TCTD - Theo tÝnh chÊt rñi ro - Theo nghiÖp vô kinh doanh - Kh¸c tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 2 C¸c lo¹i rñi ro chÝnh Rñi ro thanh kho¶n Rñi ro tÝn dông Rñi ro l·i suÊt Rñi ro tû gi¸ C¸c rñi ro kh¸c: rñi ro m«i tr−êng kinh tÕ, rñi ro m«i tr−êng x· héi, rñi ro m«i tr−êng tù nhiªn .... tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 3 1
II. Rñi ro thanh kho¶n • Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña rñi ro thanh kho¶n • §o l−êng rñi ro thanh kho¶n • Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD • Bµi tËp t×nh huèng vÒ rñi ro thanh kho¶n tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 4 Rñi ro thanh kho¶n • Lµ nh÷ng rñi ro x¶y ra do sù thay ®æi trªn thÞ tr−êng thø cÊp g©y khã kh¨n cho NH trong viÖc chuyÓn ®æi c¸c TS thµnh tiÒn ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu chi tr¶. • Kh¶ n¨ng nµy x¶y ra khi chi phÝ giao dÞch t¨ng, hoÆc thêi gian giao dÞch bÞ kÐo dµi. • Tæn thÊt mµ NH ph¶i g¸nh chÞu lµ chi phÝ ph¸t sinh do ph¶i t×m kiÕm c¸c nguån chi tr¶ kh¸c. tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 5 1. Kh¸I niÖm R i ro thanh kho n là kh¶ n¨ng TCTD không cân đ i đ ti n đ có th đáp ng các kho n ph i tr ®−îc yªu cÇu thanh toán, d n đ n nguy cơ m t kh năng thanh toán. “TCTD kinh doanh trªn niÒm tin cña kh¸ch hµng” tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 6 2
§Æc ®iÓm rñi ro thanh kho¶n Lµ rñi ro ®Æc thï nhÊt cña TCTD - Nguån vèn cã ®é thanh kho¶n cao (b¶n chÊt tiÒn göi) - Tµi s¶n cã ®é thanh kho¶n thÊp h¬n (b¶n chÊt cho vay) - Ho¹t ®éng TCTD dùa trªn uy tÝn tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 7 §o l−êng rñi ro thanh kho¶n (1) a. Tû lÖ thanh kho¶n tµi s¶n 1 TLA PR + SR ALR 1 = = TA TA Trong ®ã: ALR 1 (Asset liquidity rate): Tû lÖ thanh kho¶n tµi s¶n 1 TLA (total liquidity assets): Tæng tµi s¶n thanh kho¶n cao TA (Total assets): Tæng tµi s¶n PR (primary reserve): Dù tr÷ s¬ cÊp trong ng©n hµng SR (secondary reserve): Dù tr÷ thø cÊp trong ng©n hµng tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 8 §o l−êng rñi ro thanh kho¶n (2) b. Tû lÖ thanh kho¶n tµi s¶n 2 PR ALR 2 = TA tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 9 3
§o l−êng rñi ro thanh kho¶n (3) c. Tû lÖ thanh kho¶n tiÒn göi C + DD 1 + TD 1 + CSS DLR = SD + SB Trong ®ã: DLR (deposit liquidity rate): Tû lÖ thanh kho¶n tiÒn göi SD (Short-term deposit): TiÒn göi ng¾n h¹n SB (Short-term borrowing): TiÒn vay ng¾n h¹n tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 10 §o l−êng rñi ro thanh kho¶n (4) d. Tû lÖ thanh kho¶n tÝn dông PR CLR = O Trong ®ã: CLR (credit liquidity rate) : Tû lÖ thanh kho¶n tÝn dông O (outstanding loans): Tæng d− nî hiÖn t¹i tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 11 §o l−êng rñi ro thanh kho¶n (5) e. Khe hë thanh kho¶n LG = LS – LD Trong ®ã: LG (liquidity gap): Khe hë thanh kho¶n LS (liquidity supply): Cung thanh kho¶n LD (liquidity demand): CÇu thanh kho¶n tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 12 4
§o l−êng rñi ro thanh kho¶n (6) Mét sè chØ sè kh¸c - ChØ sè vÒ tr¹ng th¸i tiÒn mÆt - ChØ sè vÒ chøng kho¸n thanh kho¶n - ChØ sè n¨ng lùc cho vay - ChØ sè tiÒn nãng - ChØ sè ®Çu t− ng¾n h¹n/vèn nh¹y c¶m - ChØ sè cÊu tróc tiÒn göi tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 13 C¸c vô rñi ro thanh kho¶n næi tiÕng Trªn thÕ giíi: Barings (1995), Argentina (2001), Nga (2004), Mü (2008), Ch©u ¢u (2008-2009), §¶o Sip (2012). ViÖt nam: Quü TDND nh÷ng n¨m 90, NH Ninh B×nh, ACB (2003, 2012) tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 14 C©u hái th¶o luËn Bµi häc rót ra ®èi víi anh/chÞ tõ c¸c vô rñi ro thanh kho¶n nãi trªn Khi NH cña anh/chÞ cã biÓu hiÖn rñi ro thanh kho¶n, anh/chÞ sÏ xö lý nh− thÕ nµo? §Ó ng¨n chÆn rñi ro thanh kho¶n x¶y ra ®èi víi NH cña m×nh, anh/chÞ cÇn lµm g×? Vµ kiÕn nghÞ víi c¸c cÊp cã liªn quan nh÷ng g×? T¹i sao? tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 15 5
Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (1) • Cung và cÇu thanh kho¶n trong NHMT - Rose, tr. 416-420 - Bài t p tính toán tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 16 Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (1) • X¸c ®Þnh cÇu thanh kho¶n - Nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng mµ ng©n hµng cã nghÜa vô ®¸p øng - Bao gåm yªu cÇu chi tr¶ vµ vay hîp ph¸p cña c¸c kh¸ch hµng tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 17 Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (2) • X¸c ®Þnh cÇu thanh kho¶n - Nhu cÇu rót tiÒn cña ng−êi göi tiÒn: - Nhu cÇu tÝn dông hîp ph¸p cña kh¸ch hµng - C¸c kho¶n tiÒn vay ®Õn h¹n tr¶ - L·i ph¶i tr¶ cho c¸c kho¶n tiÒn göi vµ tiÒn vay. tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 18 6
Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (3) • X¸c ®Þnh cung thanh kho¶n - Lµ kh¶ n¨ng cung øng tiÒn cña mét TCTD nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiÒn mÆt cña kh¸ch hµng - Bao gåm viÖc gi÷ tµi s¶n thanh kho¶n vµ kh¶ n¨ng huy ®éng míi tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 19 Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (4) • X¸c ®Þnh cung thanh kho¶n - C¸c kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng - C¸c kho¶n thanh to¸n nî (gèc vµ l·i) cña kh¸ch hµng vay vèn - C¸c kho¶n thu håi ®Çu t− cña TCTD - C¸c kho¶n tiÒn göi cña TCTD t¹i c¸c ®¬n vÞ kh¸c. - TiÒn thu vÒ tõ viÖc b¸n mét hoÆc mét sè danh môc tµi s¶n cña TCTD. tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 20 Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (4) • X¸c ®Þnh cung thanh kho¶n - C¸c kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng - C¸c kho¶n thanh to¸n nî (gèc vµ l·i) cña kh¸ch hµng vay vèn - C¸c kho¶n thu håi ®Çu t− cña TCTD - C¸c kho¶n tiÒn göi cña TCTD t¹i c¸c ®¬n vÞ kh¸c. - TiÒn thu vÒ tõ viÖc b¸n mét hoÆc mét sè danh môc tµi s¶n cña TCTD. tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 21 7
Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (4) • ¦íc tÝnh yªu cÇu thanh kho¶n cña NH - Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn nguån vèn vµ sö dông vèn - Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cÊu tróc vèn - Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn chØ sè (Rose – tr. 426-438) tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 22 Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (5) • Sö dông c¸c lý thuyÕt vÒ kh¶ n¨ng thanh kho¶n a. Lý thuyÕt vÒ cho vay th−¬ng m¹i - §iÒu kiÖn ra ®êi/¸p dông - Néi dung chÝnh - ¦u ®iÓm/H¹n chÕ tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 23 Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (6) • Sö dông c¸c lý thuyÕt vÒ kh¶ n¨ng thanh kho¶n b. Lý thuyÕt vÒ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña tµi s¶n (trang 421 - Rose) - §iÒu kiÖn ra ®êi/¸p dông - Néi dung chÝnh - ¦u ®iÓm/H¹n chÕ tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 24 8
Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (7) • Sö dông c¸c lý thuyÕt vÒ kh¶ n¨ng thanh kho¶n c. Lý thuyÕt vÒ lîi tøc ®Þnh tr−íc (lîi tøc dù tÝnh) - §iÒu kiÖn ra ®êi/¸p dông - Néi dung chÝnh - ¦u ®iÓm/H¹n chÕ tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 25 Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (8) • Sö dông c¸c lý thuyÕt vÒ kh¶ n¨ng thanh kho¶n d. Lý thuyÕt vÒ qu¶n lý nî (trang 423 - Rose) - §iÒu kiÖn ra ®êi/¸p dông - Néi dung chÝnh - ¦u ®iÓm/H¹n chÕ tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 26 Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (Basel) • 17 nguyªn t¾c qu¶n lý RRTK tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 27 9
Qu¶n lý rñi ro thanh kho¶n cña TCTD (VN) • Tû lÖ thanh kho¶n gi÷a TS nî vµ TS cã • Tû lÖ chuyÓn ®æi nguån ng¾n ®Ó cho vay trung - dµi h¹n • Dù tr÷ b¾t buéc tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 28 III. Rñi ro tÝn dông Kh¸i niÖm §o l−êng rñi ro tÝn dông Nguyªn nh©n rñi ro tÝn dông Gi¸m s¸t rñi ro tÝn dông Ho¹t ®éng xö lý rñi ro tÝn dông cña TCTD Nghiªn cøu t×nh huèng rñi ro tÝn dông tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 29 rñi ro tÝn dông lµ g×? Kh¸i niÖm: Lµ nh÷ng rñi ro do kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång tÝn dông BiÓu hiÖn: Kh¸ch hµng chËm tr¶ nî, tr¶ nî kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc kh«ng tr¶ nî khi ®Õn h¹n, g©y ra nh÷ng tæn thÊt vÒ tµi chÝnh vµ khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña TCTD tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 30 10
Definition Credit risk can be defined as a potential loss resulting from The « event of default » of a borrower (in its general sense) The deterioration in credit standing of a borrower (in its general sense) 3 major components Exposure risk Exposure at default (EAD) Default risk Default probability (DP) Recovery risk Loss Given Default (LGD) |31 Exposure risk Definition: Amount at risk with the counterparty Time profile of exposure varies with type of transaction Amortizing Credit Committed line Project finance Derivatives Exposure Exposure Exposure Exposure Time Time Time Time • Credit risk managers impose limits on exposures » By firms » By industry » By geography » … |32 Default risk Definition: probability of the « event of default » Several definitions of « default », e.g. Missing a payment obligation for a few days Missing a payment obligation for more than 90 days Filing for bankruptcy Breaking a covenant triggering a cross-default for all lenders … Default events are triggered by contractual clauses Positive/Negative covenants Financial/Non-Financial covenants Definition of default is essential for estimating default probabilities and measuring historical default frequencies |33 11
Recovery risk Definition: Loss in the event of default, i.e. the amount at risk at default less recoveries LGD = Exposure x (1-recovery rate) How to increase recovery rate? Equity value Covenants Collaterals (i.e. assets seized by the lender if the borrower defaults) Third-party protections For guarantees, the guarantor fulfills the obligation of the borrower if he defaults For insurance or credit derivatives protections, a third party provides a payment to the lender under default |34 §o l−êng rñi ro tÝn dông(1) a. X¸c suÊt bÞ rñi ro 1 RO P1 = TL Trong ®ã: P1: X¸c suÊt lo¹i 1 bÞ rñi ro cña mãn vay RO: Sè mãn vay bÞ rñi ro trong kú TO: Tæng sè mãn cho vay trong kú tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 35 §o l−êng rñi ro tÝn dông(2) b. X¸c suÊt bÞ rñi ro 2 1 ∑ RLi 1 n1 P2 = 1 ∑n2 Li2 Trong ®ã: P2: X¸c suÊt lo¹i 2 bÞ rñi ro cña mãn vay RLi1 (risky loan i1): Gi¸ trÞ mãn cho vay i1 bÞ rñi ro trong kú n1: Tæng sè mãn cho vay bÞ rñi ro trong kú Li2 (Loan amount i2): Gi¸ trÞ mãn cho vay i2 trong kú m: Tæng sè mãn cho vay trong kú tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 36 12
§o l−êng rñi ro tÝn dông(3) c. Tû lÖ nî qu¸ h¹n 1 ∑ OLi 3 n 3 OR 1 = 1 ∑ n 4 O i4 Trong ®ã: OR1(overdue rate 1) : Tû lÖ nî qu¸ h¹n OLi3 (overdue loan i3): Gi¸ trÞ kho¶n nî qu¸ h¹n i3 trong kú n3: tæng sè c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trong kú Oi4 (Outstanding loan i4): D− nî mãn vay i4 trong kú n4: Tæng sè c¸c kho¶n nî hiÖn cã trong kú tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 37 §o l−êng rñi ro tÝn dông(4) d. Tû lÖ nî ®−îc c¬ cÊu l¹i 1 1 ∑ OLi 3 + ∑ RSLi 5 n 3 n 5 OR 2 = 1 ∑ n 4 O i4 Trong ®ã: OR2 (overdue rate2) : Tû lÖ nî qu¸ h¹n vµ gia h¹n OLi3 (overdue loan i3): Gi¸ trÞ kho¶n nî qu¸ h¹n i3 trong kú n3: tæng sè c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trong kú RLSi5 (rescheduled loan i5): Gi¸ trÞ kho¶n nî ®−îc gia h¹n i5 n5: Tæng sè c¸c kho¶n nî ®−îc gia h¹n trong kú Oi4 (Outstanding loan i4): D− nî mãn vay i4 trong kú n4: Tæng sè c¸c kho¶n nî hiÖn cã trong kú tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 38 §o l−êng rñi ro tÝn dông(5) e. Tû lÖ nî xÊu 1 1 ∑ BDi 6 + ∑ ¦ WDi 7 n6 n7 BDR = 1 ∑O n4 i4 Trong ®ã: BDR (Bad debt rate) : Tû lÖ nî xÊu BDi6 (bad debt i6): Gi¸ trÞ kho¶n nî xÊu i6 trong kú N6: tæng sè c¸c kho¶n nî xÊu trong kú WDi7 (Write-off debt i7): Gi¸ trÞ kho¶n nî ®−îc xo¸ i7 N7: Tæng sè c¸c kho¶n nî ®−îc xo¸ trong kú Oi4 (Outstanding loan i4): D− nî mãn vay i4 trong kú n4: Tæng sè c¸c kho¶n nî hiÖn cã trong kú tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 39 13
Đo lư ng (6) Loss = DP * EAD * LGD = DP x EAD * (1- recovery rate) 3 major components Exposure risk Exposure at default (EAD) Default risk Default probability (DP) Recovery risk Loss Given Default (LGD) Credit risk management is about mitigating these 3 components |40 §o l−êng rñi ro tÝn dông (7) f. C¸c tû lÖ kh¸c - Tû lÖ nî qu¸ h¹n vµ nî gia h¹n so víi tæng tµi s¶n - Tû lÖ nî theo dâi ngo¹i b¶ng - Møc ®é trÝch lËp vµ sö dông dù phßng RRTD - ∑ L·i treo ph¸t sinh / ∑ thu nhËp tõ cho vay - MiÔn gi¶m l·i / Thu nhËp tõ ho¹t ®éng cho vay tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 41 Nguyªn nh©n rñi ro tÝn dông (1) a. Do Ng©n hµng Më réng tÝn dông qu¸ møc Tr×nh ®é c¸n bé ng©n hµng h¹n chÕ Quy chÕ tÝn dông ch−a chÆt chÏ C¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh nh»m thu hót kh¸ch hµng Môc tiªu lîi nhuËn ®−îc ®Æt cao Kh¸c tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 42 14
Nguyªn nh©n rñi ro tÝn dông (2) b. Do kh¸ch hµng Tr×nh ®é kinh doanh kÐm Lõa ®¶o ng©n hµng Sö dông vèn sai môc ®Ých Trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô ®· uû quyÒn vµ b¶o l·nh Kh¸c tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 43 Nguyªn nh©n rñi ro tÝn dông (3) c. Do m«i tr−êng Sù thay ®æi bÊt lîi cña m«i tr−êng ph¸p lý M«i tr−êng kinh tÕ suy tho¸i, khñng ho¶ng M«i tr−êng thiªn nhiªn biÕn ®éng bÊt lîi: b·o lôt, h¹n h¸n, ®éng ®Êt, ho¶ ho¹n, ..... M«i tr−êng x· héi, chÝnh trÞ thay ®æi bÊt lîi Kh¸c tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 44 C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý rñi ro tÝn dông cña NHtm Nhãm 1: T¹o lËp m«i tr−êng kiÓm so¸t rñi ro tÝn dông phï hîp Nhãm 2: X©y dùng vµ duy tr× quy tr×nh cÊp tÝn dông lµnh m¹nh (chÆt chÏ) Nhãm 3: Duy tr× quy tr×nh gi¸m s¸t, ®o l−êng, vµ qu¶n lý tÝn dông mét c¸ch phï hîp Nhãm 4: §¶m b¶o viÖc qu¶n lý thÝch ®¸ng ®èi víi rñi ro tÝn dông 45 15
Nguyªn t¾c qu¶n lý rñi ro tÝn dông cña TCTD (Basel) 17 nguyªn t¾c Hai nhãm - Phßng ngõa tr−íc khi RR x¶y ra - Xö lý khi RR ®· x¶y ra tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 46 Nh ng bi n pháp cơ b n đ phòng ngưa r i ro tín d ng - Giám sát r i ro - Xây d ng chi n lư c và chính sách (r i ro) tín d ng phù h p. - Phân tích tín d ng - Xây d ng cơ c u c a m t kho n tín d ng. - Ki m soát r i ro tín d ng - S d ng các công c tài chính phái sinh: H trao i TD, h p ng quy n TD, trái phi u ràng bu c 47 Chi n lư c và chính sách tín d ng Xây d ng chi n lư c và chính sách tín d ng rõ ràng, khoa h c s nh hư ng cho ho t ng tín d ng c a NH, tránh tích lu r i ro và b ng trư c nh ng thay i c a th trư ng => Tránh ư c vòng lu n qu n c a r i ro tín d ng 48 16
VÒNG LU N C A R I RO Ch p nh n các r i ro không hi u qu kinh t Th c hi n ti p Thi t h i l n th t v tài chính Ki m soát ch t M t th ph n ho t ng cho vay kinh doanh B qua các r i ro có hi u qu kinh t 49 “VÒNG LU N QU N TÍN D NG” C A NGÂN HÀNG SCB Gia tăng nhanh chóng các kho n vay C m th y L p l i - Th r i ro th p trư ng m i C nh tranh Gi m các v giá kho n cho vay C nh tranh v Th t ch t chính chính sách tín sách tín d ng d ng B qua th m N x u tri t nh theo tiêu l i nhu n thông l Tăng l i nhu n t m th i 50 Xây d ng chi n lư c và chính sách tín d ng c a NH + Cơ s xác nh chi n lư c + N i dung chi n lư c + C th hoá thành các chính sách tín d ng (dư i d ng văn b n) + Ph bi n và quán tri t trong toàn NH + Giám sát thư ng xuyên và có s i u ch nh khi c n thi t. 51 17
Chi n lư c cho vay c a NHTM Nh ng câu h i cơ b n N l c c a NH nên t p trung vào âu: 1. Lo i hình cho vay nào? 2. Quy mô tín d ng? 3. Đ a i m c a khách hàng? 4. Ngành ngh c a KH? 5. Các lo i hình tài s n th ch p 52 Chi n lư c cho vay c a NHTM Nh ng câu h i cơ b n 1. Lo i hình cho vay? B t ng s n Thi t b Cho vay d a trên Hàng trong kho Tài s n m b o Kho n ph i thu Ti n m t và ch ng khoán vay d a trên Cho Không TS mb o Báo cáo tài chính 53 Chi n lư c cho vay c a NHTM Nh ng câu h i cơ b n 2. Quy mô c a tín d ng? - Tín d ng cho các công ty l n: Ngư i i vay hi u bi t hơn Thông tin tài chính t t hơn Nh y c m v i n n kinh t hơn Ph n ng ch m hơn - Tín d ng cho các doanh nghi p nh Kém ph c t p hơn Thông tin tài chính h n ch Ít nh y c m v i các v n kinh t vĩ mô hơn Ph n ng v i th trư ng nhanh hơn 54 18
Chi n lư c cho vay c a NHTM Nh ng câu h i cơ b n 3. Đ a i m c a KH vay? Th trư ng a phương Quy mô bên i vay Doanh nghi p nh T nh/Thành ph Qu c gia Công ty l n Qu c t => Quy mô c a NH ph i phù h p v i quy mô kinh doanh c a khách hàng 55 Chi n lư c cho vay c a NHTM Nh ng câu h i cơ b n 4. Ngành ngh c a KH vay? Nông nghi p Lâm ngư nghi p Xây d ng S n xu t L p ráp Phân ph i Giao thông v n t i Bán l D ch v 56 Chi n lư c cho vay c a NHTM Nh ng câu h i cơ b n 5. Tài s n th ch p? B t ng s n Quy mô bên i vay Thi t b Hàng trong kho Công ty l n Kho n ph i thu Ti n m t và ch ng khoán Doanh nghi p nh Không TS mb o 57 19
Chi n lư c cho vay c a NHTM Các v n đ khác Cân i mâu thu n v n có gi a + B ph n kinh doanh (marketing): Ch u trách nhi m tăng kh i lư ng tín d ng và + B ph n qu n lý tín d ng: Ch u trách nhi m v ch t lư ng tín d ng. + Thu nh p t phí c a KH vay 58 Chi n lư c c a NHTM Các v n đ khác Đ xu t tín d ng Phân tích Phê duy t tín d ng Marketing Giá c L p h sơ Theo dõi Qu n lý Tình hình tài chính tín d ng Tài s n th ch p 59 Chi n lư c tín d ng Chính sách tín d ng Chính sách tín d ng: => CS tín d ng ph i th n tr ng nhưng không quá ch t ch và ph i mb o linh ho t m c nh t nh có th ph n ng v i nh ng thay i c a th trư ng. 60 20