i
TÓM TẮT LUẬN ÁN
Trước bối cảnh các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt
Nam đang trong quá trình cơ cấu lại căn bản và toàn diện hoạt động
kinh doanh ngân hàng; trong đó, đối với quản trị rủi ro tín dụng
(RRTD) đòi hỏi các NHTM Việt Nam cũng cần phải có sự đổi mới
toàn diện, đặc biệt là sự đổi mới được tiếp cận dựa trên các chuẩn
mực của Hiệp ước an toàn vốn Basel II và Basel III. Sự xuất hiện
của phái sinh tín dụng (PSTD), không chỉ cung cấp thêm cho các
NHTM công cụ mới để đầu tư, phòng ngừa RRTD, giảm thiểu
RRTD tập trung hoặc đa dạng hóa danh mục cho vay; sự xuất hiện
của PSTD còn tạo ra cơ chế mới để quản trị chủ động đối với
RRTD. Thực tế các NHTM Việt Nam đã sử dụng công cụ PSTD
trong quản trị RRTD bắt đầu từ năm 2006, nhưng đến hiện nay việc
sử dụng công cụ PSTD trong quản trị RRTD tại các NHTM Việt
Nam vẫn còn rất hạn chế. Với mục tiêu nghiên cứu của luận án, đó
là phân tích thực trạng sử dụng công cụ PSTD, khám phá các điều
kiện và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện các điều
kiện để sử dụng công cụ PSTD trong quản trị RRTD tại các NHTM
Việt Nam. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu này, Nghiên cứu sinh
(NCS) đã chọn cách tiếp cận nghiên cứu định tính dựa trên phương
pháp lý thuyết nền (Grounded theory/GT). Về dữ liệu, NCS sử dụng
kết hợp ba loại dữ liệu là dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp được thu
thập thông qua khảo sát, dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua
phỏng vấn sâu 11 chuyên gia là lãnh đạo của 11 NHTM Việt Nam.
Về thủ tục phân tích dữ liệu, bên cạnh phương pháp phân tích thống
kê so sánh, NCS còn áp dụng thủ tục phân tích dữ liệu dựa trên GT
triển khai. Ngoài việc phản ánh thực trạng sử dụng công cụ PSTD
trong quản trị RRTD tại các NHTM Việt Nam, kết quả nghiên cứu
của luận án đã phát triển được mô hình về các điều kiện để sử dụng
công cụ PSTD trong quản trị RRTD tại các NHTM Việt Nam – bao
