ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng
khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng
thương mại cổ phần Techcombank
Chuyên đề tốt nghiệp - 1 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
1
LỜI MỞ ĐẦU
Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính có tầm quan trọng bậc nhất
trong nền kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Với chức năng trung gian tài chính,
Ngân hàng có hoạt động chủ yếu là huy động tiền nhàn rỗi trong xã hội và cho các
doanh nghiệp cũng như cá nhân vay lại. Mức chênh lệch giữa lãi suất huy động vốn và
lãi suất cho vay chính là lợi nhuận nhằm duy trì hoạt động và phát triển ngân hàng.
Ngoài ra ngân hàng còn cung cấp các dịch vụ về chuyển tiền, trao đổi ngoại tệ,các dịch
vụ liên quan đến thư tín dụng, dịch vụ két an toàn, bảo lãnh…Hoạt động tín dụng của
ngân hàng là hoạt động mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng, song đi kèm với nó
là mức rủi ro cao tương ứng. Chính vì vậy, việc xếp hạng tín dụng người đi vay là khâu
quan trọng đầu tiên trong việc ra quyết định cho vay hay không cho vay của ngân hàng
Được thành lập ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng, trải qua hơn
16 năm hoạt động, đến nay Techcombank đã trở thành một trong những ngân hàng
thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt trên 107.910 tỷ đồng (tính
đến hết tháng 6/2010)..
Techcombank hiện phục vụ hơn một triệu khách hàng cá nhân, gần 42000 khách
hàng doanh nghiệp. Có thể thấy được số lượng khách hàng doanh nghiệp của ngân
hàng là khá nhiều, hơn nữa lợi nhuận thu được từ những khách hàng doanh nghiệp lớn
hơn rất nhiều lần so với khách hàng cá nhân. Chính vì vậy, việc xếp hạng khách hàng
doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngân hàng thương mại cổ phần
Techcombank. Qua đó Ngân hàng có thể phòng ngừa rủi ro khi cho vay đối với khách
hàng đồng thời giảm thiểu được tổn thất cho ngân hàng.
Nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề xếp hạng tín dụng khách hàng doanh
nghiệp cộng với mong muốn được tìm hiểu vể vấn để này, bằng kiến thức tích lũy
được trong quá trình học tập cùng với sự giúp đỡ của ngân hàng Techcombank nói
chung, phòng giao dịch Khâm Thiên nói riêng và đặc biệt là sự nhiệt tình hướng dẫn
của cô giáo, Th.s Trần Chung Thủy, em xin được trình bày để tài: “Ứng dụng mô hình
Logistic trong xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ
phần Techcombank”
* Mục tiêu nghiên cứu chuyên đề
- Hệ thống hóa các lý thuyết, lý luận liên quan đến xếp hạng tín dụng
Chuyên đề tốt nghiệp - 2 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
2
- Ứng dụng mô hình Logistic để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề
- Đối tượng nghiên cứu: 100 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Techcombank
năm 2010
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Nghiên cứu các chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính của 100 doanh
nghiệp vay vốn Techcombank trong năm 2010 đã được sử dụng để được xếp hạng
bằng phần mềm T24.
+ Dùng mô hình Logistic trong chương trình Eview của kinh tế lượng để xếp
hạng từ đó đưa ra mối liên hệ đồng thời dự báo cho các khách hàng khác.
* Phương pháp nghiên cứu của chuyên đề
- Sử dụng các mô hình kinh tế lượng.
- Kết hợp các phuơng pháp so sánh,đối chứng để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu
* Kết cấu chuyên đề
Với phạm vi nghiên cứu như trên, nội dung chính của đề tài gồm 03 chương:
- Chương I: Tổng quan về rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và nghiệp
vụ xếp hạng tín dụng
- Chương II: Nghiệp vụ xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại
Techcombank
- Chương III: Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng khách hàng doanh
nghiệp của Techcombank
Chuyên đề tốt nghiệp - 3 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NGÂN HÀNG VÀ NGHIỆP VỤ XẾP HẠNG TÍN DỤNG
I. Tổng quan vể rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
1. Khái quát hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
Ở Việt Nam Pháp lệnh ngân hàng ngày 23-5-1990 của hội đồng Nhà nước Việt
Nam xác định: “Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà họat động chủ
yếu và thường xuyên là nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách dụng hoàn trả và sử
dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh
toán”.
Còn theo Luật các tổ chức tín dụng do Quốc hội khoá X thông qua ngày
12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung ngày 15/06/2004 định nghĩa: “Ngân hàng thương
mại là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và
các hoạt động khác có liên quan”. Và “Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh
tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số
tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”.
S
ử dụng
Ngu
ồn
Cho vay
- Doanh nghiệp
- Hộ gia đình
- Ngân hàng và cơ quan tài chính
- Nhà nước
Khách gửi
- Doanh nghiệp
- Hộ gia đình
- Ngân hàng và cơ quan tài chính
- Nhà nước
Đầu tư
- Mua cổ phiếu, trái phiếu
- Góp vốn vào doanh nghiệp
Đầu tư
- Mua cổ phiếu, trái phiếu
- Góp vốn vào doanh nghiệp
Bất động sản Bất động sản
Hình 1 - Chức năng trung gian tài chính của Ngân hàng
1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
Hoạt động huy động vốn
Ngân
hàng
Chuyên đề tốt nghiệp - 4 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
4
Ngân hàng thương mại được huy động vốn dưới các hình thức vay vốn, nhận
tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá và các hình thức huy
động khác theo quy định của Ngân hàng nhà nước.
Hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng bao gồm cho vay, chiết khấu, bảo lãnh và cho thuê tài chính.
Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
Các hoạt động khác
Các hoạt động khác bao gồm góp vốn và mua cổ phần, tham gia thị trường tiền
tệ,
cung ứng dịch vụ bảo hiểm tư vấn tài chính, kinh doanh ngoại hối, ủy thác và nhận ủy
thác, bảo quản vật quý giá.
1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng
cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định. Tín
dụng ngân hàng có ba nội dung:
Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng
Sự chuyển nhượng này mang tính tạm thời
Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí
1.2.2. Phân loại tín dụng ngân hàng
a. Phân loại theo thời gian
Tín dụng có thời hạn: Là loại tín dụng mà thời điểm trả nợ được xác định cụ thể,
đó có thể là một năm, hai năm…
- Tín dụng ngắn hạn: là khoản tín dụng dưới 1 năm
- Tín dụng trung hạn: là khoản tín dụng có thời hạn từ 1-5 năm
- Tín dụng dài hạn: là khoản tín dụng có trên 5 năm
Tín dụng không thời hạn: Là loại tín dụng mà thời hạn hoàn trả tiền vay không
được xác định khi ký hợp đông cho vay mà thay vào đó là điều kiện về việc thu
hồi khoản tiền vay của ngân hàng hoặc việc trả nợ của người vay.
b. Phân loại theo hình thức
