Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định yếu tố mùa vụ tại thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á

Truyển thông qua viết bằng Tiếng Việt về một tập hợp các bảng và dữ liệu phân tích hiệu quả của những mẫu GARCH cho dự đoán thu hút trên thị trường chứng khoán. Các bảng có vẻ là mình đang chỉ ra kết quả phân tích các mẫu GARCH (GARCH(1,1), GARCH(2,1), GARCH(1,2), và GARCH(2,2)) cho dữ liệu, với nhiều hình thức đánh giá như log-likelihood, Root MSE, MAE, và Theil coefficient.

Nhà nghiên cứu, sinh viên chuyên ngành tài chính và kinh doanh

Thực tế, để phân tích những bảng này, không khỏi mình sẽ cần thực hiện các bước sau: 1. Nghiên cứu qua mỗi bảng và hiểu rõ những hình thức đánh giá đang được tính toán cho mỗi mẫu GARCH. 2. So sánh kết quả trên các mẫu GARCH và quốc gia (Malaysia, Singapore, Việt Nam, Thailand, và Indonesia). 3. Phát hiện bất kỳ tiềm năng hoặc phương trình liên tục trong kết quả có thể chỉ ra rằng một số mẫu GARCH hoạt đông tốt hơn trong những trường hợp nào. 4. Lưu ý về bất kỳ việc bỏ qua hay giới hạn trong dữ liệu hoặc các phương pháp modeling có thể ảnh hưởng đến những kết luận mà người ta vẽ từ phân tích. Nếu bạn muốn tôi giúp với bất kỳ yếu tố nào trong quá trình phân tích, xin vui lòng liên hệ.