iii
Mục lục
Danh Mục Bảng và Hình v
MỞ ĐẦU 1
1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN
NGHIÊN CỨU 3
1.1 Lýthuyếtdấuấn ......................... 3
1.2 Lý thuyết đường nhám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3 Một số mô hình học máy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 24
2.1 Dữliệuthuthập.......................... 24
2.2 Xửlýdữliệu............................ 26
2.3 Tính toán quá trình dấu ấn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.4 Tính toán chỉ số Hurst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.5 Độ biến động Volatility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.6 Mối tương quan của dòng tiền . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 47
3.1 Tổng quan các mô hình giá cổ phiếu . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2 Mô hình nhám phụ thuộc thời gian . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.3 Xây Dựng Mô Hình Thực Nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ MÔ HÌNH 56
4.1 Ướclượngmôhình ........................ 56
4.2 Thuật toán của mô hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.3 Kết quả hồi quy tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.4 Kết quả hồi quy mạng nơ ron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.5 So sánh các mô hình học máy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
