Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của chính sách tiền tệ đến rủi ro hệ thống của các tổ chức tài chính: Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam

Thể tạp hoặc báo cáo nghiên cứu về Tính chất Tiêu cự (TRP) và việc liên quan của chúng với Đòn phát tán Stress Tín dụng (CSTT) trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nhà tác giả phân tích dữ liệu từ năm 2010 đến năm 2020 để đánh giá việc mấy yếu tố, bao gồm các yếu tố kinh tế chung và CSTT, sản xuất ảnh hưởng đến TRP. Trong nội dung khai thác của ta có một số diện mạo quan trọng:

Nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà phát triển chính sách chính sách tiền tệ

Bài báo này cho biết rằng tác giả đã sử dụng hai phương pháp để đo TRP: Systemic Expected Shortfall (SES) và Marginal Expected Shortfall (MES). Nghiên cứu tìm thấy rằng CSTT có ảnh hưởng mạnh đến TRP, nhất là khi Việt Nam đang trong trạng thái kinh tế lỗi. Phân tích cho thấy rằng các yếu tố kinh tế chung như việc thổ hai, lãi suất và tăng trưởng GDP ảnh hưởng đến TRP. Nghiên cứu này đề cập đến vai trò quan trọng của ngân hàng Việt Nam, với các ngân hàng lớn chơi một vai trò quan trọng trong kinh tế. Nghiên cứu gợi ý rằng nhà phát triển chính sách nên xem xét ảnh hưởng của CSTT đối với TRP khi thiết kế chính sách tiền tệ. Một số hạn chế và vấn đề cho nghiên cứu tiếp theo có thể là: