Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu xác định tác động của biến động giá dầu lên các hoạt động kinh tế vĩ mô ở Việt Nam; tác giả cũng xác định cách mà Ngân hàng trung ương Việt Nam phản ứng lại với các cú sốc từ biến động của giá dầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề tài khái quát lại tác động của chính sách tiền tệ qua hầu hết các kênh truyền dẫn với dữ liệu cập nhật nhất có thể. Nghiên cứu này có những phát hiện mới về giá cả qua chỉ số giảm phát GDP. Một số phát hiện về cơ chế, thời gian và mức độ tác động của các biến chính sách đến sản lượng và giá cả, và mối quan hệ nhân quả giữa các biến sẽ giúp hiểu rõ hơn về cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam, cũng như có thể dự báo tốt hơn nền kinh tế khi có các cú sốc chính sách tiền tệ.

Bài nghiên cứu “Phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát Việt Nam sử dụng mô hình SVAR và TVP-VAR” được tác giả thực hiện dựa trên số liệu thu thập theo quý từ Q1/2000 đến Q2/2015 vì trong khoảng thời gian này lạm phát của Việt Nam lên xuống hết sức thất thường không ổn định khi ở mức hai con số, khi ở mức một con số và thậm chí xuống dưới cả 0%.

Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng; thực trạng cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng tại Việt Nam; một số giải pháp đối với cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng tại Việt Nam.

Luận văn nghiên cứu cú sốc của chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến các biến vĩ mô ở Việt Nam với cách tiếp cận mô hình SVAR, đã cho thấy ảnh hưởng của cú sốc chính sách tiền tệ đến các biến vĩ mô như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bài nghiên cứu này tập trung vào một phương pháp mới để ước lượng thực nghiệm sự tương tác giữa các chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các cú sốc khác trong một khuôn khổ SVAR. Xây dựng một mô hình có chứa các biến tài khóa, tiền tệ và các biến vĩ mô khác, trong đó áp đặt các hạn chế ngắn hạn cho các biến phi tài khóa thông qua các hạn chế SVAR truyền thống.

Đề tài tiến hành xây dựng một mô hình lượng hóa các tác động từ chính sách tiền tệ của Việt Nam. Từ đó cung cấp những cơ sở cho những nhà làm chính sách trong quá trình ra quyết định về việc lựa chọn công cụ tác động, thời gian cũng như liều lượng các tác động nhằm đạt được các mục tiêu về ổn định nền kinh tế vĩ mô.

Luận văn góp phần cung cấp thông tin tổng quan hơn về tác động của cú sốc ngoại sinh cụ thể là giá dầu, tỷ giá và chỉ số giá nhập khẩu tác động đến lạm phát tại Việt Nam là như thế nào trong giai đoạn nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình SVAR, phương pháp này được xem là linh hoạt vì nó có thể chứa nhiều mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô dựa trên lý thuyết kinh tế và lần lượt cho phép chúng ta xác định được mức độ ảnh hưởng của những cú sốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

Luận án đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nói chung và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nói riêng có các giải pháp chính sách phù hợp để có thể đối phó hiệu quả với những bất ổn kinh tế và đạt các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác định mức độ và chiều hướng tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán Việt Nam ở hai góc độ là: tác động đến giá cổ phiếu và tác động đến thanh khoản thị trường. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách về các giải pháp hỗ trợ sự phát triển của thị trường chứng khoán. Đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cơ chế tác động của điều hành chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán và điều chỉnh hành vi giao dịch cho phù hợp.

Luận án nghiên cứu tổng hợp các kênh trong truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam, đo lường mức độ tác động của từng kênh trong truyền dẫn chính sách tiền tệ. Kết quả cho thấy kênh lãi suất vẫn là kênh hiệu lực nhất bên cạnh kênh tỷ giá và kênh tín dụng. Ngoài ra luận án còn kiểm chứng cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ Việt Nam trước và sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), kết quả cho thấy có sự khác biệt nhiều về mức độ truyền dẫn chính sách tiền tệ trước và sau gia nhập WTO.

Bài nghiên cứu này sử dụng mô hình SVAR để phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở VN. Mô hình nghiên cứu các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ ở VN được phát triển từ các nghiên cứu trước đây ở các nền kinh tế mở nhỏ. Các biến giá dầu và lãi suất cơ bản của Mỹ đại diện cho biến nước ngoài; sản lượng công nghiệp, lạm phát, cầu tiền, lãi suất, tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương đại diện cho nền kinh tế trong nước. Để nhận diện tác động của điểm gãy cấu trúc, bài nghiên cứu này sẽ phân tích cơ chế truyền dẫn tiền tệ qua hai giai đoạn trước và sau khi VN gia nhập WTO.

Bài nghiên cứu tập trung vào hai mục tiêu chính: Tìm hiểu sự phát triển của phương pháp SVAR trong kinh tế học thực nghiệm, ứng dụng phương pháp SVAR vào việc xây dựng một mô hình phân tích lạm phát ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài báo sử dụng một mô hình thực nghiệm chuẩn trong kinh tế học tiền tệ, đó là mô hình SVAR để nghiên cứu chính sách tiền tệ và ảnh hưởng của nó đối với lạm phát, sản lượng, và các biến số kinh tế vĩ mô khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Nghiên cứu khoa học đề tài "Phản ứng của tỷ giá hối đoái trước cú sốc tài chính tiền tệ - Ứng dụng mô hình DSGE và SVAR cho Việt Nam" phân tích trường hợp nền kinh tế nhỏ mở thông quan mô hình DSGE.Ước lượng các tham số của mô hình và tập trung vào hàm phản ứng đẩy để xem xét đến tác động của các cú sốc kinh tế ngoại sinh đến nền kinh tế như thế nào.