zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Học viện Tài chính

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

Báo xấu

2
lượt xem 0
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng" Chương 4: Hồi quy với biến giả, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bản chất của biến giả; hồi quy với biến giả; ứng dụng của biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Học viện Tài chính

Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính
Nội dung 4.1. Bản chất của biến giả 4.2. Hồi quy với biến giả 4.3. Ứng dụng của biến giả Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 2
4.1. Bản chất của biến giả  Khái niệm biến định tính: Biến định tính hay biến chất lượng là biến phân loại các tính chất, phạm trù khác nhau.  Ví dụ 1:  Biến giới tính: Nam và nữ  Biến vùng miền: miền Bắc, miền Trung và miền Nam  Bản chất của biến giả:  Thường được ký hiệu là D (Dummy Variable)  Là kỹ thuật được dùng để lượng hóa các biến chất lượng.  Thông thường biến giả chỉ có hai giá trị là 0 và 1 nên còn được gọi là biến nhị phân. Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 3
4.2. Hồi quy với biến giả 4.2.1. Mô hình hồi quy với biến độc lập chỉ là một biến giả  Ví dụ 2: Hồi quy thu nhập của người lao động (Y) phụ thuộc vào giới tính, giả sử biến giới tính có hai phạm trù là nam và nữ:  Sử dụng biến giả D để lượng hóa biến giới tính như sau: 1 Nếu người lao động là nam Di   0 Nếu người lao động là nữ  Khi đó, hàm hồi quy tổng thể có dạng: E (Y / Di )  1   2 Di Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 4
4.2. Hồi quy với biến giả Hàm hồi quy tổng thể tại các phạm trù có dạng như sau:  Thu nhập trung bình của người lao động nữ: E (Y / Di  0)  1  Thu nhập trung bình của người lao động nam: E (Y / Di  1)  1   2  Để xem xét có sự phân biệt về giới tính trong thu nhập hay không, thực hiện kiểm định các cặp giả thuyết:  H 0 : 2  0  H 0 : 2  0 (1)  (2)   H1 :  2  0  H1 :  2  0 Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 5
4.2. Hồi quy với biến giả  Ví dụ 3: Giả sử có số liệu về mức lương khởi điểm của giảng viên đại học (Y- triệu đồng) theo giới tính: D1 = 0 (nữ), D1 = 1 (nam). Kết quả ước lượng trên mẫu thu được: Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 6
4.2. Hồi quy với biến giả  Hàm hồi quy mẫu có dạng: ˆ Yi = 18 + 3.28 D1i ˆ Y / ( D1  0 ) = 18 ˆ Y / ( D1 = 1 ) = 18 + 3.28 = 21.28  Kết quả cho thấy: Mức lương trung bình của giảng viên nữ là 18 triệu đồng, mức lương trung bình của giảng viên nam là 21.28 triệu đồng. ˆ   2  3.28 là mức chênh lệch lương trung bình của giảng viên nam so với giảng viên nữ. Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 7
4.2. Hồi quy với biến giả 4.2.2. Mô hình hồi quy với nhiều biến giả  Ví dụ 4: MHHQ thu nhập của người lao động (Y) phụ thuộc vào vùng miền. Trong đó, biến vùng miền có 3 miền: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Khi đó, sử dụng 2 biến giả D2 và D3 để lượng hóa biến vùng miền như sau: 1 Nếu người lao động i làm việc ở miền Bắc D2i   0 Nếu người lao động i không làm việc ở miền Bắc 1 Nếu người lao động i làm việc ở miền Trung D3i   0 Nếu người lao động i không làm việc ở miền Trung  Hàm hồi quy tổng thể: E (Y / D2i ,D3i )  1   2 D2i  3 D3i Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 8
4.2. Hồi quy với biến giả  Thu nhập trung bình của người lao động làm việc ở miền Nam: E (Y / D2i  D3i  0)  1  Thu nhập trung bình của người lao động làm việc ở miền Bắc: E (Y / D2i  1, D3i  0)  1  2  Thu nhập trung bình của người lao động làm việc ở miền Trung: E (Y / D2i  0, D3i  1)  1  3  Để xem xét sự khác biệt về thu nhập của người lao động ở các vùng miền hay kiểm định các cặp giả thuyết: H0 :  j  0   H 0 : 2  3 (1)  ( j  2,3) (2)   H1 :  j  0   H1 :  2   3 Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 9
4.2. Hồi quy với biến giả 4.2.3. Hồi quy với một biến lượng và một biến chất 4.2.3.1. Biến chất chỉ có hai phạm trù Ví dụ 5: Mô hình hồi quy thu nhập của người lao động (Y) phụ thuộc vào số năm công tác (X) và giới tính với hai phạm trù nam và nữ. 1 Nếu người lao động là nam Di   0 Nếu người lao động là nữ Hàm hồi quy tổng thể: E (Y / X i , Di )  1   2 X i  3 Di  Mức lương trung bình của người lao động nữ: E Yi / X i , Di  0   1   2 X i  Mức lương trung bình của người lao động nam: E Yi / X i , Di  0   ( 1  3 )   2 X i Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 10
4.2. Hồi quy với biến giả 4.2.3. Hồi quy với một biến lượng và một biến chất 4.2.3.2. Biến chất có nhiều hơn hai phạm trù Ví dụ 6: Nghiên cứu chi tiêu cá nhân cho dịch vụ giáo dục hàng năm (Y), phụ thuộc vào thu nhập (X) và trình độ học vấn với ba cấp: dưới trung học, trung học và đại học. Sử dụng hai biến giả D1 và D2 để lượng hóa biến trình độ học vấn như sau: 1 Có trình độ đại học 1 Có trình độ trung học D1i   D2i   0 Trình độ khác 0 Trình độ khác Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 11
4.2. Hồi quy với biến giả Hàm hồi quy tổng thể: E (Y / X i ,D1i ,D2i )  1   2 X i  3 D1i   4 D2i  Chi tiêu cho dịch vụ giáo dục của cá nhân có trình độ dưới trung học: E Yi / X i , D1i  0, D2i  0   1   2 X i  Chi tiêu cho dịch vụ giáo dục của cá nhân có trình độ trung học: E Yi / X i , D1i  1, D2i  0   ( 1  3 )   2 X i  Chi tiêu cho dịch vụ giáo dục của cá nhân có trình độ đại học: E Yi / X i , D2i  1, D1i  0   ( 1   4 )   2 X i Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 12
4.2. Hồi quy với biến giả Hình 4.1. Đường hồi quy tổng thể Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 13
4.2. Hồi quy với biến giả 4.2.3. Hồi quy với một biến lượng và một biến chất 4.2.3.3. Hồi quy có biến tương tác giữa biến giả và biến định lượng Trở lại ví dụ 5 (Slide 10): Xét hàm hồi quy có dạng như sau: E (Y / X i , Di )  1   2 X i   3 Di   4 ( Di * X i ) Mức lương trung bình của người lao động nữ: E (Y / X i , Di  0)  1   2 X i Mức lương trung bình của người lao động nam: E (Y / X i , Di  1)  (1   3 )  ( 2   4 ) X i Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 14
4.3. Ứng dụng của biến giả 4.3.1. Phân tích mùa vụ  Ví dụ 7: Mô hình hồi quy chi tiêu về quần áo (Y) phụ thuộc vào thu nhập (X) và yếu tố mùa vụ (các quý). 1 Nếu quan sát nằm ở quí 2 D2i   0 Nếu quan sát nằm ở quí khác 1 Nếu quan sát nằm ở quí 3 D3i   0 Nếu quan sát nằm ở quí khác 1 Nếu quan sát nằm ở quí 4 D4i   0 Nếu quan sát nằm ở quí khác  Mô hình hồi quy tổng thể: Yi  1  2 D2i  3D3i  4 D4i  5 X i  Ui (1) Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 15
4.3. Ứng dụng của biến giả  Phân tích ảnh hưởng tương tác giữa yếu tố mùa vụ và thu nhập đến chi tiêu về quần áo ta sử dụng mô hình tổng quát: Yi  1   2 D2i   3 D3i   4 D4i  5 X i  6 ( D2i * X i )  7 ( D3i * X i )  8 ( D4i * X i )  U i (2)  Việc thực hiện các kiểm định đối với các hệ số của mô hình (1) và (2) sẽ cho ta các biết ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ cũng như ảnh hưởng tương tác của yếu tố mùa vụ và thu nhập đến chi tiêu về quần áo. Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 16
4.3. Ứng dụng của biến giả 4.3.2. So sánh hai hồi quy Giả sử có hai hàm hồi quy:  Giai đoạn 1: Yt  1   2 X t  Ut (*) với n1 quan sát  Giai đoạn 2: Yt   1   2 X t  Ut (**) với n2 quan sát  Có 4 trường hợp có thể xảy ra:  Hai hàm hồi quy trùng nhau (α1 = γ1, α2 = γ2)  Hai hàm hồi quy song song (α1 ≠ γ1, α2 = γ2)  Hai hàm hối quy có cùng hệ số chặn (α1 = γ1, α2 ≠ γ2)  Hai hàm hồi quy hoàn toàn khác nhau (α1 ≠ γ1, α2 ≠ γ2) Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 17
4.3. Ứng dụng của biến giả  Ví dụ 8: Tìm hiểu sự thay đổi về quan hệ giữa tiết kiệm - thu nhập của nước Anh trong hai thời kỳ trước và sau chiến tranh thế giới thứ 2, 1946-1954 (thời kỳ tái thiết) và 1955-1963 (thời kỳ hậu tái thiết). Bảng 4.2. số liệu về tiết kiệm - thu nhập của Anh Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 18
4.3. Ứng dụng của biến giả Hình 4.2. Đồ thị mối quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập ở các thời kỳ Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 19
4.3. Ứng dụng của biến giả 4.3.3 Kiểm định sự đồng nhất giữa hai hàm hồi quy.  Cách 1: Kiểm định Chow  Bước 1: Ghép các quan sát của cả hai giai đoạn ta thu được: n = n1 + n2 quan sát và hồi quy mô hình: Yt  1  2 X t  U t thu được RSS với số bậc tự do df = (n-k).  Bước 2: Lần lượt ước lượng MH hồi quy mô hình tương ứng với hai thời kỳ:  Thời kỳ tái thiết thu được RSS1 với số bậc tự do: df = (n1 – k)  Thời kỳ hậu tái thiết thu được RSS2 với số bậc tự do: df = (n2 – k) Ký hiệu: RSS3 = RSS1 + RSS2 có số bậc tự do: df = (n1–k) + (n2 – k) = (n – 2k). Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.